Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )

Всем бобра!

Мною было принято решение поставить эксперимент. Суть проста: меня всегда вдохновляла возможность в современном мире жонглируя цифрами получать по голове  фидбек быстро и материально. В этом плане рынок со всеми его достоинствами и недостатками идеальное место. У кого-то получается, кто-то спекулирует этой возможностью, кто-то бьется лбом об стенку. Поэтому было принято потратить 4-5-6 месяцев и получить для себя ответ на вопрос «могу ли я зарабатывать на фондовом рынке». Конечно есть много способов (особенно в РФ) заработать быстрее и в перспективе больше, однако большинство из них лежат в плоскостях не очень мне интересных или требуют ведения нечестной игры. Также не принимаются к обсуждению сентенции вроде «рынок не торт, рашка гуано»...

Поскольку лучший вариант разобраться в вопросе (тем более в таком мутном) — набить шишки самому, я решил последовательно перебирать, тестировать стратегии, и для систематизации работы решил вести дневник. Почему бы не добавить немного социализации и выкладывать часть результатов на сайт? Возможно тот кто уже давно прошел начальный путь и находится дальше или просто делал что-то похожее поможет советом или укажет на ошибки. 

( Читать дальше )

Сегодня многие смарт-лабовцы, вдохновлённые Василием Олейником, жадно скупали акции обвалившегося Мечела. Я тоже решил, так сказать не оставать от рынка и решился купить ...

 … но не акции))), а  фикс. доходность Мечела по очень привлекательной цене. Сегодня облигации Мечела 14 выпуска с дюрацией 331 день, торговались с доходностью 135%. Я накупил по ср. доходности 120% на 4,9% средств от портфеля. Планирую продавать при приемлемом отскоке цен.

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

    Поиск прибыльных свечных паттернов… (играет музыка из заставки терминатора 2) До сегодняшнего дня представлялся огромной проблемой… То были страшные времена, когда трейдеры часами сидели перед графиками, пытаясь заметить повторяющиеся формации… Они были вынуждены читать книги по свечному анализу… И следить за свечными аналитиками… Но всё равно никто не мог понять, какова же вероятность движения! (музыка обрывается)  Но СЕГОДНЯ! (диктор очень серьёзен, говорит громко, режет солова) Прямо СЕЙЧАС! Дядя Лёша решит эту проблему и представляет Вашему вниманию:
              БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОИСКА ПРИБЫЛЬНЫХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ!!!


( Читать дальше )

Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет. Поэтому сезонные тренды выявляются трейдером на уровне инстинктов, если они конечно есть.
 
Выявлять на глазок годовые сезонные тренды не совсем точно, мало ли что может показаться на первые взгляд. Решил, что совсем не трудно написать скрипт по выявлению годовых сезонных трендов на любом инструменте, торгуемом минимум несколько лет за заданный интервал выявления сезонности.
 

( Читать дальше )

Вчера на Московской Бирже запустился новый инструмент, фьючерс на евробонд Russia30. Это первый в России инструмент, открывающий широкий доступ физикам на рынок валютных инструментов (не считая ДУ и банковских вкладов).
 Его плюсы: 

• 60% годовых в $, если рынок в боковике
• порог входа очень низкий — 1500 руб. (ГО за 1 фьючерс)
• ликвидность (2 ММ уже стоят в стакане)
• аналог CDS на Россию

Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги.  Т.к. по евробонду   периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда  и ставкой фондирования РЕПО.

Т.е. от покупки фьючерса получаем
 ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.

Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах! 


Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.

довольно интересное видео о трейдере, который работал в голдмане, моргане… рассказывает о всех плюсах и минусах в жизни трейдера в инвест банке..
каждое видео 12мин, правда на английском, но для среднего уровня английского вполне достаточно, чтобы всё понять

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Перед публикацией своей новой работы, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу. 
Я вкратце продолжаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты. В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «

( Читать дальше )