С 1 апреля (начало второго квартала) я полноценно запустил в торги столь популярную на смарт-лабе стратегию А. Муханчикова .
 
Кодировал я ее весь первый квартал и  вроде как потестировал чутка в марте.
Но тем не менее баги все равно вылетали и мне приходилось прихлопывать их мухобойкой активно отшлепывая  стратегию Мухи.
Пока результат за три дня вот такой:
 
Немного подробней расскажу о стратегии:


( Читать дальше )

       Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

Ослабление рубля за последние месяцы привело к настоящей панике среди населения. Многие люди как сумасшедшие ринусь в банки покупать валюту – доллары и евро. Я не экономист, мне не хочется рассуждать о перспективах вложений в валюту, я больше верю в статистику, которая может помочь для получения прибыли. Но, всё же, по моему мнению, хорошие большие трендовые движения на долларе приостановились. Поэтому, я хотел бы рассказать о системе, которая была разработана мной в начале 2013 года и помогла получить неплохую прибыль в трендовом движении начала 2014 года.


( Читать дальше )

Для своих целей создавал файлик, иллюстрирующий падение и восстановление акций наших. К сожалению, тут не смог отформатировать нормально excel табличку, так что качайте кому интересно.
https://docs.google.com/file/d/0B0EmyaAiUdIET3pMd3FDNmFzY1E  — ссылка на xls на goolge drive, если кто хочет что-то свое добавить или что-то еще посчитать.
Старая цена — некоторая средняя цена, прикинутая мной «на глаз» до черного понедельника. 
Новая цена — цена 14.03 (именно тогда изначальную версию создавал)
3/31/2014 — сегодняшнее закрытие
% от СЦ — отношение сегодняшнего закрытия к старой цене
% от 03/14 — отношение сегодняшнего закрытия к закрытию 14 марта.

В конце — средние значения по секторам.

Глядя на числа удивляет, например, ФСК ЕЭС, которая восстанавливается гораздо лучше Россетей и ИнтерРАО. Хотя по фундаменталу ФСК хуже.

Подошел к концу 1-й квартал этого года.
Можно подвести некие итоги. Не буду томить — итоги хорошие :)  +186% в целом по счетам.
 
Что было до этого:


( Читать дальше )

Подробности http://dmitryprognoz.opentraders.ru/15330.html

Для понимания организации:

Производственный кооператив (артель) — коммерческая организация, созданная путём добровольного объединения граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии. Производственный кооператив это объединение людей, которые объединяются для решения задач, в одиночку которые решить сложно.

Цель кооператива — исследование и разработка различных алгоритмов которые бы могли успешно применяться для торговли на финансовых рынках. Совместный обмен знаниями для профессионального роста всех участников кооператива.

Прибыль кооператива — в результате совместного труда, каждый получает копию каждой рабочей модели разработанной кооперативно и делает с рабочей моделью что хочет на свой риск. Кооператив не запрещает участникам делать с разработанными моделями что им захочется — продать, использовать в собственной торговле и т.д., есть только одно ограничение — не выкладывать идеи и модели в общий доступ (т.е. в интернет). В перспективе, если кооператив захочет объединиться юридически, возможна продажа результатов труда кооператива от имени кооператива и деление прибыли между участниками кооператива, пропорционально количеству участников кооператива (т.е. поровну всем).

( Читать дальше )

«Печальная печаль»… Нет, я знал, чай не первй год в трейдинге (и не второй), но не думал, что настолько печально всё. Большинство трейдеров либо лудоманит в качестве хобби, либо размечтавшись о лёгких деньгах пробуют «с кондачка» сидя дома в вытянутых трениках найти тайный грааль, а потом напробовавшись годик уходят из рынка — ну«не смогла»... (А могло ли получиться иначе при таком подходе? Много ли гениев в мире способных самостоятельно без наглядных примеров освоить какую-то профессию… ну, кроме дворника, да и там надо чтобы показали?). И почти никто не относится к трейдингу как к серьёзной работе — это печально.

( Читать дальше )

Смотришь на события вокруг Крыма — ощущение того, что сейчас творится история — именно такие моменты потом попадают в учебники по истории, кто-то против, кто-то за — но они идут. Кто-то взывает к законности.

Но если посмотреть на совсем близкую историю — то Конституцию СССР, как и РСФСР нарушали, нарушали даже несмотря на мнение народа...


Как раз 23 года в СССР (кроме части республик) прошел референдум,
вот бюллетень




( Читать дальше )

Еще в субботу стало ясно, что сегодняшний день на рынке будет жарким.
Поэтому я решил сделать запись сегодняшнего торгового дня на ФОРТС и смонтировать небольшой фильм. На память, так сказать, ведь вокруг творятся исторические события.

Рынок закрыт, страсти немного улеглись, теперь можно пересмотреть — что же произошло.

Кому-то сюжет покажется однообразным, но тем не менее в этой серии Вы увидите:
— Торговля ближайших Si и Ri с 10:00 до 18:00
— 4 (или 5) планок
— Переполненные стаканы
— Глубокую глубину рынка
— Объемы-объемы-объемы
— Утроение ГО
— Лои ММВБ за 2 последних года
— Покупки и много боли
— Руку ЦБ
— Несколько героев смартлаба (отличная карикатура kru1963)
— Хорошая музыка (дамы могут приглашать кавалеров)

Посмотрите — это интересно. Главное — что точно так же уже было, и что точно также еще будет! Советую смотреть в HD.



Я монтировал это видео 6 часов — было непросто. Прошу быть снисходительным. Если есть пожелания — оставляйте в комментариях, возможно я перемонтирую что-то.
Полезны ли такие видео? Делать еще?

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )