Если кто не отслеживает:

Это крупнейший доход участника в истории всех ЛЧИ.
Предыдущий рекордный доход за весь конкурс получен в 2011 году роботом PFP-invest (почти 13 млн рублей).

Добрый день!

Я новичек на опционном рынке, занимаюсь тестированием стратегии торговле по сетке (маркет-мейкинг). В результате колебательных движений в течении дня накапливается реализованная прибыль, но на конец дня может быть накоплена длинная или короткая позиция, закрытие которой приведет к убыткам. Переносить позицию через ночь просто так я не хочу, соотвественно приходит в голову вариант покупки путов, если в конце дня длинная позиция, и покупки колов, если в конце дня короткая позиция. Алгоритм получается такой:

1. начинаем новый день с пустой позиции
2. в течении дня торгуем по сетке
2. в конце дня хэджируем позицию опционами

Таким образом, по результатам 5 торговых дней получается:

пн: заработали X1, захеджировали позицию Y1
вт: заработали X2, захеджировали позицию Y2
ср: заработали X3, захеджировали позицию Y3
чт: заработали X4, захеджировали позицию Y4
пт: заработали X5, захеджировали позицию Y5

Т.е. убытки откладываются во времени и появляется возможность закрыть позицию с убытком при экспирации опционов либо цена может пойти в нужную нам сторону и тогда мы закроемся в безубыток или даже с прибылью. Огромный минус подобного подхода — это постоянно растущая позиция и соотвественно требования к капиталу.

( Читать дальше )

  На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца.  Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь
 
Краткие выводы следующие:
 

1. Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
2. В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв;  2014 г.: авг-сент).
3. В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
4. В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
5. В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
6. В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

 Как это можно использовать?
 Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.


( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

 
Рис. 1 Тренд my friend
    Когда я только начинал писать код, мне было интересно: «почему таких программ нет в открытом доступе?» Сотни программистов работают над терминалами, библиотеками, роботБилдерами. TSLab, WelthLab, S# и т.д. Программисты, архитекторы, менеджеры, целая туча народа. Это же возмутительно! Есть десятки конструкторов роботов и сотни всяких индикаторов, но нет возможности быстро и просто посмотреть текущую формацию на прибыльность. Как так!!!???
    И вот теперь, после того как я стал true программистом и потратил на изучение вопроса почти ПЯТЬ лет, я понял, в чём проблема: НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЛОЖИТ ТАКУЮ ПРОГРАММУ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП.
Но впрочем, с этим кажется, вам повезло… ))


( Читать дальше )

Оригинал с полным текстом - http://www.istorya.ru/articles/rusdenref.php - 
Деньги и денежные реформы в России


Национальной забавой вождей на Руси последние 400-500 лет было всяческое обесценивание рублей и сбережений граждан посредством разнообразных денежных реформ и финансовых законов, с периодичностью каждые 10-20-40 лет. 


1. Денежная реформа Елены Глинской в 1535—1538 гг.
Любая старая монета, обрезанная и целая, была запрещена.

2. Денежная реформа Алексея Михайловича (1649-1663)
Замена серебра медью. Полагаясь на покорность подданных, правительсьво намеревалось предложить своему народу явно неполноценные монеты: в рубле-талере серебра было только на 64 копейки, а медный полтинник и вообще был непостижимой ценности.
Реальная стоимость медных копеек катастрофически падала. В сентябре 1658 г. за одну серебряную копейку давали три медных, в марте следующего года давали уже пять, а в 1663 г. медные деньги обесценились настолько, что один рубль серебром стоил двенадцать медных. Само собой, падение стоимости медных копеек сопровождалось ростом цен и наращиванием объемов чеканки медных копеек. По некоторым оценкам, за пять лет реформы медных копеек было выпущено на 20 млн. рублей.
Медный бунт 1663.


( Читать дальше )

Тут давеча был пост, не могу не прокомментировать :-))

smart-lab.ru/blog/207858.php

Алексей в правильном направлении двигается, но чего хочу сказать-то, в будущем все равно уйдет от такой системы в сторону более старинных методов ТА.

И вот почему:
1) Старинный метод ТА


То есть Алексей да и наверное большинство трейдеров, которые пришли к понимаю систем и постройке своих систем примерно так и работают, но их ошибочка, что они в этом месте ставят горизонтальный уровень, а не треугольники да каналы… И что выходит и у них:

( Читать дальше )

 
 
2020 год.
    — Эллиот? Вульф? Хмм… Нет, не слышал. Старичок, ты от куда?
2016 год. Векипедия.   
    Волновой анализ рынка ценных бумаг — анализ движения котировок при помощи программы StockPatternViewer в режиме поиска волн.
Present Day:
    ЗакончилWave Pattern Viewer. Это такая БЕСПЛАТНАЯ программа для поиска волновых паттернов и сбора по ним  статистики. Получилось немного лучше, чем ожидал… Ну, если честно, то прямо откровение какое-то. Было даже пару мыслей притырить, как сделали сотни программистов до меня. Но нет! Я хочу посмотреть на Их и Ваши лица. Они же даже и продавать такие штуки не хотят редиски, а я БЕСПЛАТНО ВСЕМ РАЗДАМ!!! Ахахахаха!!! (Разразился хохотом)


( Читать дальше )

Всем добрый пятничный привет. Часто вижу как ребята порой выкладывают свои сделки: тут зашел-тут вышел, 1000 пунктов взял и я КРУТ!!! И никто не рассказывает — почему зашел, что послужило сигналом, где стоп стоял, где профит и т.д? Как я понимаю, у КАЖДОГО  трейдера должна быть торговая система. Что такое торговая система- это по сути свод определенных правил, которые трейдер должен выполнять. Хочу поделиться частью своей торговой системы и скринами сделок прошедшего дня. А как выглядит Ваша торговая система?

Торгую:
1. Инструмент Фьючерс на индекс РТС Ri
2. Максимальные потери 600 п в день
3. Take Profit – 400-600п
4. Stop Loss — 300п максимально.
Не торгую:
1) 5-10 минут с начала открытия торговой сессии.
2) во время выхода важных новостей
2) во время открытия Европы.
4) во время открытия Америки.
5) во время выхода важной статистики по США
6) закрываю  позиции перед клирингом в 14.00, 18.45, 23.50(позиция через ночь не переносится)
7) если по одной и той же формации выбило два раза, то эту формацию не торгую до конца торговой сессии.

( Читать дальше )