Вопрос к специалистам по опционам

Добрый день!

Я новичек на опционном рынке, занимаюсь тестированием стратегии торговле по сетке (маркет-мейкинг). В результате колебательных движений в течении дня накапливается реализованная прибыль, но на конец дня может быть накоплена длинная или короткая позиция, закрытие которой приведет к убыткам. Переносить позицию через ночь просто так я не хочу, соотвественно приходит в голову вариант покупки путов, если в конце дня длинная позиция, и покупки колов, если в конце дня короткая позиция. Алгоритм получается такой:

1. начинаем новый день с пустой позиции
2. в течении дня торгуем по сетке
2. в конце дня хэджируем позицию опционами

Таким образом, по результатам 5 торговых дней получается:

пн: заработали X1, захеджировали позицию Y1
вт: заработали X2, захеджировали позицию Y2
ср: заработали X3, захеджировали позицию Y3
чт: заработали X4, захеджировали позицию Y4
пт: заработали X5, захеджировали позицию Y5

Т.е. убытки откладываются во времени и появляется возможность закрыть позицию с убытком при экспирации опционов либо цена может пойти в нужную нам сторону и тогда мы закроемся в безубыток или даже с прибылью. Огромный минус подобного подхода — это постоянно растущая позиция и соотвественно требования к капиталу.


Подскажите, в правильном ли направлении я думаю. Как маркет-мейкеры решают подобные проблемы (вряд ли они оставляют позиции на ночь не захэджированными, т.к. утром может быть гэп и вряд ли они всегда закрывают позиции в конце дня, т.к. убытки могут быть очень большими)? На мой взгляд подход маркет мейкера должен быть механистическим — без догадок, что будет завтра. 

Спасибо!