Избранное трейдера sam

по

Несколько фактов об инвестировании, которые стоило бы знать каждому

На ZeroHedge выложили хорошую подборку фактов об истории американского фондового рынка. Я перевел самое важное из этой подборки, то что стоило бы знать и помнить каждому начинающему инвестору (да и спекулянту тоже). Прочтите, оно того стоит. И помните —  вещи не всегда такие, какими они нам кажутся…

  1. Начиная с 1916 года Доу покорял новые максимумы в течение менее чем 5% всех торговых дней. Но это не помешало ему вырасти на 25 568% за все это время. -В 95% торгового времени, когда ваш портфель находится в акциях вы теряете. Чем меньше вы будете смотреть на графики — тем лучше.
  2. Доу находился на 40% и ниже от своих максимумов чаще, чем в пределах 2%-го отклонения от них (20,6% торговых дней против 18,4% торговых дней). —No pain no gain («Без боли нет прибыли»).
  3. За 10 лет, начиная с 1970 года, Доу вырос на 38 пунктов. -Смотри выше.
  4. На минимумах рынка в 2009 году американские акции находились там же, где они были в 1996 году. -Акции находятся в долгосрочном росте. Очень долгосрочном. Обычно. Ну хотя бы иногда.


( Читать дальше )

тестирование системы BWS

Здесь был пост про тестирование системы BWS, к сожалению, расчеты были произведены некорректно, пост удален. Приношу извинения.

 


Исповедь говнотрейдера

Вот и подошёл к концу мой недолгий путь в трейдинге. Всем привет. Алексей. 27 лет. Высшее образование. Служил в армии. Работаю «на заводе».

Итак, меня хватило ровно на 6 месяцев. Я очень устал и очень разочарован.

Начал за здравие. Понимал, что впереди долгая, упорная работа, постоянная работа над ошибками, поиск моментов, которые можно улучшить в своей торговле, бла бла бла, ибо трейдинг – это тяжелый труд и только профессионализм и мастерство позволят добиться успеха, бла бла.

За эти полгода прочитаны десятки книг, просмотрены сотни часов обучающих материалов известных тренеров. По 8-10 часов каждый день в рынке перед монитором на основной работе и потом вечером дома. Ведение журнала сделок и дневника трейдера, поиск работающих формаций, скриншоты и видео своих сделок.

В итоге так ничему и не научился. Полное непонимание рынка. В голове бардак.

Работал сначала на РТС, потом на нефти. Резал убытки, пытался давать прибыли течь. Когда давал прибыли течь, всегда выбивало обратным ходом по безубытку. Ну а в основном стопы, стопы, стопы.



( Читать дальше )

для тех кто хочет много бабок зарабатывать

публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Вторая система Татарина30.

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />
Названия строк Колич    Profit %    ±
>0.3 359 0,95 0,61
<0,3


( Читать дальше )

Истоки успеха Южной Кореи или борьба с коммунизмом

Выходные это часто единственное время для самообразования! Хочу порекомендовать Вам к просмотру замечательный документальный фильм о Южной Корее. Как строилось «экономическое чудо», кого ради этого принесли в жертву и как? Фильм будет крайне полезен всем, кто любит «отправлять в Северную Корею» любого, кто заикнется о социализме, коммунизме или других «левых идеях». 
2 часа и 15 минут об истории Кореи после Второй Мировой Войны! Необычно полезно для общего развития и понимания исторического и экономического процесса 20 века.


( Читать дальше )

Тестирование системы Татарина30.

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 

( Читать дальше )

Можно ли гарантированно заработать на инвест-идеях от аналитиков?

Для тех инвесторов, которым лень самостоятельно анализировать отчетность компаний, есть куча бесплатных инвестиционных идей в интернете в свободном доступе. Зачем самому думать? Ведь умные аналитики уже всё давно проанализировали, посчитали.  Берешь готовые идеи, вкладываешь деньги и ждёшь.  Через год получаешь доход 20-30-40% (а ведь есть идеи, которые обещают доходность 70-100%!), выводишь деньги и покупаешь себе машину или едешь отдыхать на Бали. Здорово!  Вот она, халява!

А я решил в Excel проверить, насколько реально было заработать кучу денег, если полагаться только на инвест-идеи аналитиков, и самому не включать мозги, не фильтровать идеи.
Допустим, вы — инвестор. Вам некогда заниматься спекуляциями, нет возможности следить за котировками и за новостями и часто перекладываться из одной акции в другую, фиксируя небольшой краткосрочный профит 1-5% и вовремя зарезая лосей, пока они ещё не успели сильно распухнуть.
Вы предпочитаете покупать и держать.

Далее, допустим, вы не знаете, кому из аналитиков можно доверять, а кому нет. Вы просто верите всем одинаково: там же вроде не дураки работают, а грамотные люди.  И вы приняли такую стратегию: каждый раз, когда на сайте invest-idei.ru  (или на сайте Тиньков Инвестиции) публикуется какая-то идея, вкладывать в эту идею условные 10000 рублей и ждать, что из этого получится. 

( Читать дальше )

Дивиденды 2019 год - КИТ Финанс Брокер

В 2019 г. российский фондовый рынок удерживает самую высокую дивидендную доходность в мире. Согласно данным Bloomberg, trailing dividend индекса Мосбиржи оценивается в 5,8% годовых.
Дивиденды 2019 год - КИТ Финанс Брокер
Первое полугодие – время подготовки к выплатам финальных дивидендов за 2018 г. Часть российских корпораций уже опубликовала финансовые отчеты за прошедший год, что позволяет с высокой степенью точности прогнозировать размер дивидендных выплат.

Мы публикуем наши расчеты в преддверии начала дивидендного сезона 2019 г., разделив российские акции на три группы:

• Акции, дивиденд по которым анонсирован менеджментом и/или советом директоров;

• Акции, эмитенты которых уже опубликовали финансовую отчетность за 2018 г., и с учетом дивидендной политики финальный дивиденд может быть спрогнозирован с высокой степенью точности.

• Акции, эмитенты которых не опубликовали финансовую отчетность, либо дивидендная политика до конца не конкретизирована. Здесь выше вероятность отклонения фактического дивиденда от прогнозируемого.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн