В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:

• Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.

• Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам.

• Тестирование — любую идею можно проверить на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами.

Я всегда разделял два этапа: разработку торговых идей (логика стратегии) и реализацию механизма исполнения (отправка заявок, автотрейдинг). Сначала — бэктестинг и базовая оптимизация, и только потом — реальная торговля.

Поскольку я нахожусь в активном поиске подходящего решения для автотрейдинга и уже опробовал несколько рабочих вариантов, то эта статья представляет мои размышления об этом механизме исполнения заявок. Ваша критика или поддержка идей приветствуется.

Почему я не хочу использовать QUIК и Windows?

По моему мнению QUIK архаичен, нестабилен для автоматизации и требует оконной среды. Он не предназначен для headless-серверов (это компьютер без монитора, клавиатуры, мыши). QUIK + LUA или внешнее ПО — это сложная, криво документированная и уязвимая связка.

( Читать дальше )

🚀 Введение: ИИ против рынка — кто кого?

Можно ли с помощью нейросети заработать на фондовом рынке больше, чем руками? Я поставил эксперимент и дал ИИ задачу: анализировать акции Сбербанка (SBER) и выдавать сигналы на основе прогноза. Результат — +20% прибыли за месяц на демо-счёте. В статье — полный разбор: какие инструменты я использовал, какой код написал, и как вы можете повторить всё это шаг за шагом.

---

🔍 Почему именно Сбербанк и нейросети?

• SBER — ликвиден: высокий объём торгов, идеален для алгоритмических сделок.

• Волатильность: движение цены даёт точки входа.

• Популярность на Smart-Lab: кейс интересен широкой аудитории.

А нейросети, в отличие от людей, не устают, не поддаются эмоциям и умеют видеть закономерности, которые не видны глазом.

---

⚙️ Эксперимент: +20% за 30 дней

Шаг 1. Сбор данных

Источники:

• moexalgo — данные с Мосбиржи

• yfinance — данные с Yahoo Finance

pythonКопироватьРедактироватьfrom moexalgo import Ticker import pandas as pd sber = Ticker('SBER') data = sber.candles(date='2022-01-01', till='2024-12-31', period='D') data = pd.DataFrame(data)[['close', 'volume']]

( Читать дальше )

Исходная идея — smart-lab.ru/blog/tradesignals/1103516.php
Развитие — smart-lab.ru/blog/tradesignals/1104991.php

Актуальная ситуация


Макрокартина показывает важность текущего уровня 84 (июнь 22го и март 2023 — начало допки), который тестируется сверху, но объемы стухают
А значит ценник пойдет выше. 
Ну по крайне мере вероятность роста выше чем движ вниз

Понятно, что торговать надо отрезки
например 84 — 89 — 96 — 101-103 — 108-110 и т.д

А внизу жизни нет 
Мажор это понимает

Get App
Hi
Hello! How can I assist you today? 😊

Говори по-русски
Конечно! Чем могу помочь? 😊

Напиши код для питон для поиска волн вульфа на графике




( Читать дальше )

Рядом с Os Engine лежит несколько инструкций для командной строки Windows, которые могут помочь с управлением программой. Они могут сразу включать определённые типы интерфейсов, выключать и перезагружать программу в бою. Посмотрим в видео, как это всё работает.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Сделал индикатор на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php
работает примерно так же как если бы выставил условие каждое по отдельности типа:
GAZP > MA(GAZP) and IMOEX2 > MAX(IMOEX2) and GAZP > MA(GAZP) and GAZP/IMOEX2 > MAX(GAZP/IMOEX2)
для лонга и наоборот для шорта.
Но функция F дает сигнал с большим шумом. Изначально была задача для выше приведенных условий придумать стоплосс.
Поэтому и пришлось придумать функцию F. Стоплосс как раз позволяет уменьшить шум сигнала. пока в нем стоплосса нет в следующей версии появится


( Читать дальше )

Кто тут ныл что не может скачать данные с биржы.
Вот чел запилил сервис для скачивания

moex.backtrader.ru

p.s.
Немного про крутого чувака Кэн Симидзу

Бывает, что частные инвесторы не доверяют сервисам для ведения портфеля ценных бумаг и ведут учет своих инвестиций в «Экселе» или «Гугл Таблицах».

Если количество ценных бумаг не так велико, то подобное использование таблиц оправдано:

• не требуется платить кому-либо за хранение данных;
• никто не удалит ваш файл, например, за неактивность;
• отчеты можно сделать такие, как вам нравится.

Но у такого метода учета есть и свои минусы, главным образом связанные с необходимостью ручного обновления котировок. Если раз в квартал сделать это несложно и вручную, но чтобы поддерживать актуальность чаще, потребуется много времени: нужно зайти на сайт, где опубликованы текущие котировки, найти нужную цену, скопировать ее и вставить в ячейку таблицу. И так для каждой ценной бумаги в портфеле. Печально и долго.

Зачем вообще нужны актуальные цены в таблицах:

• Инвесторам — для эффективного управления портфелями и рисками.
• Трейдерам — для оптимизации решений о покупке и продаже с максимальной прибыльностью.

( Читать дальше )

Четыре года назад я написал систему поиска поиска недооцененных американских акций, используя данные Яху Финанс, ведь на американском рынке торгуется больше 10 тысяч бумаг, из которых около 4 тысяч бумаг имеют рекомендации аналитиков о прогнозируемой цене. Это большие цифры, с которыми сложно работать. Но что по России?

Я вялотекуще пытался найти систему которая бы также отдавала рекомендации аналитиков по российским компаниям, пока недавно не нашёл такой API. Вот например какие рекомендации для оператора аренды электросамокатов WUSH:

{
  "targets": [
    {
      "uid": "b993e814-9986-4434-ae88-b086066714a0",
      "ticker": "WUSH",
      "company": "SberCIB Investment Research",
      "recommendation": "RECOMMENDATION_HOLD",
      "recommendationDate": "2024-10-02T00:00:00Z",
      "currency": "rub",
      "currentPrice": {
        "units": "192",
        "nano": 0
      },
      "targetPrice": {
        "units": "250",
        "nano": 0
      },
      "priceChange": {
        "u

( Читать дальше )

С надеждой — ведь среди биржевиков не может не быть опытных юзеров Экселя — прошу помощи. (Рунет не помог.)
В ячейках столбца А гиперссылки в виде текста. Ячейки могут быть пустыми.
В ячейках столбца В некий текст.
Как вставить гиперссылку по условию? Либо ссылка, либо текст без ссылки.
=ЕСЛИ(A1<>''"; ГИПЕРССЫЛКА(A1;B1);B1) — эта формула вставляет гиперссылку в любом случае. То же и с функцией ВЫБОР.
Подошла бы и юзерская функция, сам так и не придумал.
Макросы не годятся.

---------------------
Дописываю программу (книгу Эксель) для помощи при отборе облигаций. Полностью автоматизированная, данные загружает из Квика, совершает виртуальные покупки и продажи и показывает, как при той или иной сделке изменится доходность вашего портфеля и др. Отслеживает три счёта: обычный биржевой, ИИС и Список наблюдения — в последний помещаются облигации, которые вы ещё не купили, но присматриваетесь к ним на предмет покупки.
Кто поможет с формулой — получит в подарок, как будет готова. (Она на стадии последнего «вылавливания блох», но надо ещё написать хелп-файл и сделать обучающий ролик).