Есть на гитхабе открытая библиотека StockSharp/AlgoTrading — 3811 готовых торговых стратегий. Скользящие, пробои, осцилляторы, Вайкофф, каналы, «машинное обучение». Всё бесплатно, бери и торгуй.

Мне стало интересно, что из этого выживает на нашем рынке с реальными издержками. И вообще я хотел сделать портфель стратегий, но нужно протестировать все, чтобы понимать. Запустить стратегии как есть нельзя — все файлы обёртки над .NET-движком StockSharp, доступа к моим данным у них нет. Поэтому 53 стратегии я портировал на Python вручную, логика входа-выхода один в один, и прогнал по 28 инструментам Мосбиржи.

Условия

Параметр	Значение
Период	01.01.2024 — 25.06.2026 (2.5 года)
Инструменты	28: 8 акций, 8 фьючерсов на них, 6 товарных, 2 валютных, 4 индексных
Данные	5-минутные бары, ресемпл в 1h/4h
Прогонов	1592 связки «стратегия × инструмент»
Издержки, акции	0.05% на ногу
Издержки, фьючерсы	биржевой сбор по группе контракта + 0.45 ₽ за контракт на ногу
Проскальзывание	0

( Читать дальше )

По данным Conference Board, показатель потребительского доверия американцев снизился с пересмотренного в сторону уменьшения значения в 90,2 до 89,4 в августе (ниже прогнозируемого значения в 90,2) — это самый низкий уровень с января. Интересно, что, если посмотреть на ситуацию в целом, мы увидели, как ожидания упали до январских минимумов, в то время как текущая ситуация резко выросла с пятилетнего минимума ...

 

«В августе потребительская уверенность несколько снизилась второй месяц подряд», — заявила Дана М. Петерсон, главный экономист организации The Conference Board.

«Индекс ожиданий еще больше снизился в отрицательную зону, что было компенсировано умеренным ростом Индекса текущей ситуации после снижения в течение последних трех месяцев. Оценки потребителей текущей деловой обстановки были умеренно позитивными. Восприятие текущего состояния рынка труда улучшилось, положив конец трехмесячному умеренному спаду. Что касается перспектив, потребители были более пессимистично настроены в отношении деловой обстановки и рынка труда в течение следующих шести месяцев. Ожидания относительно доходов домохозяйств снизились, но в целом оставались оптимистичными».

( Читать дальше )

Всем привет.

Поражен интересом, проявленным смартлабовцами к опционам, все хотят научиться торговать опционы и не знают с чего начать.

Часть 1 добавили аж целых ⭐️133 раза в избранное и теперь висит в топе полезности за 30 дней. Это мой абсолютный рекорд на текущий момент, но не будем останавливаться на достигнутом, нужно двигаться дальше.

Тем временем, эквити обновила хаи и я обещал написать Часть 2 к той великой трилогии, которая затем войдёт навсегда в аналы смартлаба.

Доходность на текущий момент: +289%

Напомню, стартовал в этом году с 173К 💰, цель — размеренно взять отметку 1 млн.руб чистой прибыли, заработанной на опционах.

Очень символично, за 10 месяцев чистый доход получился ровно +500К, то есть уже половина пути к миллиону пройдена 📈:




( Читать дальше )

Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений. 

( Читать дальше )

Всем привет.
Хочу с вами поделится своими наблюдениями, как максимально увеличить количество инвесторов.
Вы нигде про это не прочитаете и никто вам это не расскажет. Так что все для вас. Как всегда бесплатно)))
Но все эти советы буду действовать при одном условии должна быть хотя бы минимальная положительная доходность.
На примере памм площадки Альпари. Максимальное количество инвесторов лучшие условия (не для торговли) для инвесторов и управляющих.
4000 тысячи счетов!!! Половина только из них выше нуля. Много с положительной историей и что бы ваш счет не потерялся в общей толпе видело его максимальное количество инвесторов, вот эти советы вам и помогут.
Начнем по пунктам.

Выбор валюты счета.
Только в долларах. Много инвесторов с других стран Украина, Белоруссия, Казахстан.
Им будет неудобно свою валюту переводить в баксы потом у рубли теряют на обмене.
Создавая рублевый памм или в золоте вы упускаете часть инвесторов.

Определитесь как вы будите торговать. Консервативно или агрессивно.

( Читать дальше )

Добрый день лудоманы !

Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.

В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.

Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.

Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на

( Читать дальше )

:)))  от души посмеялась.

Тимофей Мартынов, как вам такая репутация Смартлаба? :) 
По-моему, не в бровь, а в глаз :))

p.s. слямзила здесь 

В интернете полно историй про ужасы российской инфляции. Ораторы смеются над цифрами Росстата (4,2% в год) и называют более крупные цифры, вплоть до 50% в год. Я им говорю: покажите чеки из супермаркетов, талоны за проезд, платёжки ЖКХ, которые подтверждают эти цифры. Показывать надо с разницей 12 месяцев, к примеру декабрь 2018 в сравнении с декабрём 2017. На этом спикеры сдуваются и уводят разговор в сторону или начинают на меня обзываться.
Ещё одно распространённое заблуждение — полагать, что если бензин вырос на 15%, значит и инфляция в РФ равна 15%. Или ещё ошибка: если доллар вырос на x%, значит и инфляция такая же.
Прекратим эти споры раз и навсегда. Есть сайт, на который выкладывается история цен на продукты питания и другие товары.
https://www.fedstat.ru/indicator/31448 (федстат). На основе этих цифр Росстат считает инфляцию.
Тут можно смотреть всю Россию целиком, а можно отдельный регион.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, что строгих научных доказательств действия на финансовых рынках Волнового Принципа Эллиотта у меня нет, и как поставить эксперимент, в принципе способный фальсифицировать эту  эмпирическую гипотезу, я себе не представляю. Но, в конце концов, критерий Поппера как критерий отнесения гипотез к разряду научных, не является, по моему мнению, чем-то абсолютным, и ученые-практики тоже вряд ли морочат себе голову посулатами это венского гимназического учителя, вообразившего себя большим философом науки. Достаточно того, что в гипотезе есть эмпирический смысл и фундаментальные основания из известных из биологии особенностей индивидуального и группового поведения приматов и устройства их мозга. 

В науке известно два способа проверки достоверности гипотезы — предсказательная сила и метод известной добавки (сопутствующих изменений). Поскольку финансовый рынок это неконтролируемый эксперимент в реальном времени, использовать второй метод представляется затруднительным (хотя возможно, более сообразительные люди смогут найти способ как проверить гипотезу Эллиотта этим методом). 

( Читать дальше )

1. FAQ по системе Романа Андреева (588 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/197310.php

2. Повторю один хороший пост. ( 568 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/copypaste/232469.php

3. Гайд по биржевой торговле на мамбе… (505 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/155810.php

4. Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли (350 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/260540.php

5. Как купить валюту на бирже (344 сохранения)

https://smart-lab.ru/blog/233199.php

6.Моя записная книжка. Полезные ссылки. Окончание. (338 сохранений)

( Читать дальше )