Блог им. wannatradelikePTJ

Почему Волновой Принцип работает и будет работать всегда, а волновая аналитика, как инструмент извлечения прибылей, или не работает, или работает плохо или "так себе".

Сразу оговорюсь, что строгих научных доказательств действия на финансовых рынках Волнового Принципа Эллиотта у меня нет, и как поставить эксперимент, в принципе способный фальсифицировать эту  эмпирическую гипотезу, я себе не представляю. Но, в конце концов, критерий Поппера как критерий отнесения гипотез к разряду научных, не является, по моему мнению, чем-то абсолютным, и ученые-практики тоже вряд ли морочат себе голову посулатами это венского гимназического учителя, вообразившего себя большим философом науки. Достаточно того, что в гипотезе есть эмпирический смысл и фундаментальные основания из известных из биологии особенностей индивидуального и группового поведения приматов и устройства их мозга. 

В науке известно два способа проверки достоверности гипотезы — предсказательная сила и метод известной добавки (сопутствующих изменений). Поскольку финансовый рынок это неконтролируемый эксперимент в реальном времени, использовать второй метод представляется затруднительным (хотя возможно, более сообразительные люди смогут найти способ как проверить гипотезу Эллиотта этим методом). 

Итак, предсказательная сила. Волновой принцип Эллиотта заведомо постулирует большую (но конечную) вариативность ожидаемых исходов из начальных условий, соответствующих моменту наблюдения, к тому же при очень большой неопределенности времени наступления исхода с момента наблюдения и предсказания. То есть, предсказание исхода в любой произвольный момент времени заведомо является вероятностным, а область возможных исходов может изменятся от очень большой до ограниченной в относительно небольшом диапазоне вероятных вариаций. Поскольку принцип Эллиотта имеет заранее определенный перечень строгих критериев для оценки начальных условий, эмпирическая проверка предсказательной силы (с учетом ограничений, изложенных выше) действительно дает приемлемый результат (исход намного чаще, чем случайно, оказывается в области предсказанных вариаций). Поскольку в области гуманитарного знания вообще крайне мало гипотез, обладающих хоть  какой-либо предсказательной силой, гипотеза Эллиотта довольно резко и выгодно выделяется из общей массы гуманитарного знания, хотя об однозначности и мощи предсказательной силы хороших естественно-научных теорий и ей не приходится даже мечтать. Но никакие естественно-научные теории не применимы к человеческим обществам, и следовательно, не могут являтся эталоном предсказательной силы для гипотез гуманитарных. 

Так почему же обладатели знаний и навыков практического применения гипотезы Эллиотта по всему миру так редко оказываются в числе устойчиво-сверхприбыльных трейдеров, накапливающих за карьеру огромное состояние, а пользователи услуг добросовестных аналитиков также не оказываются в числе вышеупомянутых топ-перформеров? Обьективной статистики у меня нет, и весьма вероятно, что результаты пользующихся относительно качественной аналитикой все же лучше средней температуры по больнице, но речь именно о сверх-успешных результатах за счет преимущества действительной предсказательной силы. 

Причинами, как мне кажется, являются а) внутренние неустранимые ограничения метода, а именно та самая вариативность прогнозируемых исходов, помноженная на вариативность внутри каждого исхода (из-за очевидной фрактальности ценовых изменений) б) недокапитализированность и цейтнот — вынуждающие трейдеров сокращать таймфрейм и размер ценовой дистанции стопа, торопить события в) «человеческий фактор» аналитика и трейдера — будучи людьми, аналитики и трейдеры сами подвержены действию принципа Эллиотта, а также многим другим факторам, прежде всего, психологического характера. г) отсутствие независимых от анализа и одновременно действенных триггеров, подтверждающих/отклоняющих сделку по выбранному из числа рассматриваемых (подмножество вероятных)  сценариев. д) много чего еще;)

Резюмируя, можно сказать, что принцип Эллиотта будет продолжать действовать, поскольку даже люди, хорошо информированные об его действии, не способны систематически извлекать из этого знания достаточно больших прибылей, чтобы как-то изменить реальность за счет возникновения обратной связи. Знать принцип и его нюансы — очень полезно, посматривать оценки ситуации от хорошего добросовестного аналитика — любопытно, рассчитывать стабильно и по-крупному зарабатывать на этом знании в качестве трейдера — очень наивно. 



Не спрашивай, нельзя знать, какой мне, какой тебе

Конец предначертали боги, Левконоя, и не искушайся вавилонскими табличками гаданий.

Лучше стерпеть всё, что будет.

Много ли зим уготовил Юпитер или последнюю,

Которая сейчас разбивает о скалы во́ды моря Тирренского?

Будь мудрой, ви́на цеди и кратким сроком надежду долгую укороти.

Пока мы говорим, уходит завистливое время: лови момент(-ум:), и как можно меньше верь будущему.



    ★4
    10 комментариев
    Толковый пост.

    ...«именно та самая вариативность прогнозируемых исходов» — прогнозировать не надо, поясню цитатой:

    «Главное достоинство IMHO техники Эллиотта заключается в ее очень интересном свойстве — ее результаты наиболее ясны и очевидны когда некое движение сформировалось полностью. Наступает момент истины и решение принимается во время, и число альтернатив минимально. Как результат возможность малорискованного, или точнее, строго контролируемого по риску, тренда. А вы превозносите Возного как раз за то, что он делает ошибки полностью аналогичные вашим — дорисовывает картинку вправо, и как видно зачастую не ко времени…

    Я уже писал в пику проповедников неоднозначности волнового анализа и повторю еще раз — полная ясность с минимальным числом альтернатив возникает в моменты когда формирование структуры завершилось в полной мере. Для трейдера это звездный час. Правда в зависимости от таймфрейма эти звезды будут разной величины.

    И последнее, что для новичка ЕВА? Все поглощены каутингами, спорами об альтернативах и прочем необходимом и не слишком обозримом на начальной стадии аппарате. Для меня лично, ЕВА это пара линий поддержки — сопротивления, которые определяют поле и способ действия многократно повторяясь при переходе от волн одного порядка к другому. В таком видении я и не конфликтую с серьезными классиками и получаю преимущество во времени перед счетчиками волн, и имею очень маленькую цену входа. Так что за свою будущность я не беспокоюсь, и за будущность тех, кто придет к такому уровню понимания.
    Успехов».

    © Akelo
    avatar
    Люфт, б) недокапитализированность и цейтнот — мало, очень мало у кого есть реальная возможность ждать «звезный час», поставить на него по-крупному, потом высидеть движ, не поддаваясь на провокации, и забрав жирный куш, отвалить на долгое время, пока не придет следующий.
    avatar
    wannatradelikePTJ, «ждать» не имеется ввиду время :)
    Да и время ожидания можно сэкономить добавив тайм-фреймов или инструментов — сотни, тысячи акций к примеру.
    avatar
    Главная проблема Эллиота — это отсутствие возможности провести бэктестинг, а там где нет Бэка есть вольная интерпретация.
    Хотя субъективно да, на графиках пытаешься иногда раскладывать движы на 3 волны )
    avatar
    Все верно, работает он, потому что люди необучаемы на самом деле и раз от разу делают одни и те же действия, одни и те же ошибки.
    avatar
    Писал, говорил и повторю в который раз: на любом таймфрейме апериодически появляются и исчезают отклонения приращений логарифмов цен от случайного блуждания, которые можно называть «волнами». А принцип Эллиотта не работает, потому что к размеру и продолжительности этих «волн» числа Фибоначчи не имеют никакого отношения.  А все «совпадения» связаны  с ошибками применения, считающими, что уровень реализовался, если попал внутрь «свечи» рассматриваемого таймфрейма. Например, на дневках SPY  вероятность того, что максимум роста (минимум падения)  придётся на «свечу», внутри которой или между ней и предыдущей (в случае гэпа) будет лежать хотя бы один из уровней!(!) по Фибоначчи больше 0,8. И никакого смысла в таком «прогнозе» нет, потому что такая же  вероятность и для такого же количества уровней, но лежащих друг от друга на равные величины. А как только мы возьмём какие-то одни цены: закрытие, максимумы(для роста) или минимумы (для падения)  то увидим, что «совпадение» локальных экстремумов с уровнями по Фибоначчи ничуть не лучше, чем с с таким же количеством уровней, но лежащими друг от друга на равные числа.
    avatar
    Эллиот описывает как ходит цена но этих вариантов из одной точки множество, поэтому однозначно определить невозможно.
    avatar

    Волновым принципам Э. мешает самореализовываться, как раз, сильная положительная обратная связь, из-за чего и невозможно извлечение существенных и долговременных прибылей. 

    Продолжат ли они действовать, в этой связи, остается под вопросом. Если и продолжат, то в сильно измененном виде. Но это значит, что это уже волновые принципы не Эллиотта, а другого умного человека, (адаптировавшего реализацию принципов к современным условиям), скромность которого не позволяет назвать их своим именем)))  

    avatar
    принцип Эллиотта будет продолжать действовать

    с чего ты взял, что он действует?
    avatar
    у EWA есть минусы. Я даже не удивлюсь, если через много лет аксиомы, основные постулаты перестанут быть таковыми. И при этом этот метод анализа продолжит действовать. Но это хорошая описательная система, ес-но, с со-ей вариативностью. И часто бывает так, что вариативность на нескольких таймфреймах складывается и вероятность наступления именно этого события существенно возрастает. Очень удобно за несколько секунд на каждый тайм фрейм оценить, где находится рынок и что будет дальше. Остается только выбрать основной вариант. Для меня это база, для кого-то дополнение. В любом случае полезно эти принципы знать.
     
    avatar

    теги блога wannatradelikePTJ

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн