Блог им. KiboR

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

    • 15 октября 2020, 23:42
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Если честно, удивлён интересом, проявленным смартлабовцами к опционам, все хотят научиться торговать опционы и не знают с чего начать.

Мой топик собрал 92 добавления в избранное и теперь висит в топе полезности за 30 дней. Это прям рекорд.

Тем временем, эквити прошила отметку 500К.

Доходность на текущий момент: +280%

Напомню, стартовал в этом году с 173К, цель — размеренно взять отметку 1 млн.руб чистой прибыли, заработанной на опционах.

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.
Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.


Весь свой небольшой опционный опыт попробую изложить в трёх частях.

Это часть 1, здесь расскажу о техническом оснащении опционного трейдера новичка, которым я пока являюсь на текущий момент.

В Опционном чате есть много куда более опытных опционных трейдеров, чем я, поэтому слушаю, чего они там говорят и мотаю под корку.

В чате провели два опроса с целью выявить какой брокер в РФ больше всего подходит для торговли опционами на Мосбирже и кто какой опционный софт использует.

Статистика по брокерам:

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

Лучшие опционные брокеры: Открытие, Финам, БКС, с натяжкой — ВТБ.

Какого опционного брокера можно включить в список лучших? Того, чьи сервера не глючат постоянно (как в Сбербанке или как недавно народ жаловался на Промсвязьбанк) и этот брокер должен понимать хорошо опционы, а не крыть при первом же маржин-колле размером на 1% ниже минимально необходимого ГО.

Какими ещё качествами должен обладать «лучший опционный брокер»? Его комиссия должна составлять не больше 10% от размера биржевой (есть брокера на российском рынке, кто берёт 100% комиссии биржи) и должна поставляться бесплатно опционная утилита — «квиковский аналитик».

Если вы видите брокера, который при малейшем маржин-колле кроет ваши позиции, или берёт комисс 100% плюсом к комиссии биржи, или же за доступ к квиковскому опционному аналитику хочет с вас взять 8000 рублей в месяц — бегите от такого брокера! С ним каши не сваришь.

Теперь что касается опционного софта, результаты опроса получились следующие:

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

Проголосовало около 200 человек:
1-ое место: люди любят квиковский аналитик (Мосбиржа, ты слышишь? его нужно развивать!)
2-ое место: сайт option.ru
3-ье место: люди пишут свой опционный софт, потому что то, что есть на рынке, их не устраивает
4-ое место: Options WorkShop
5-ое место: программа Виктора Фатеева

Квиковский опционный аналитик в брокерах Открытие, Финам, БКС, ВТБ — бесплатен, про остальных брокеров не скажу, у кого-то его просто нет, кто-то берёт плату за этот модуль.

Лично я не дорос ещё до программы ВоркШоп, мне хватает опционного квиковского аналитика, там очень быстро и удобно можно моделировать свои текущие позиции и смотреть результат по ним, есть множество шаблонов, например:

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

Я хочу купить кондор, выбираю шаблон, тут же грузятся 4 позиции по колам, я меняю источник определения цены со спроса\предложения на «теоретическую цену», выбираю необходимый мне объём и всё. Позиция готова, по ней можно будет тут же прикинуть результат.

Не нужно заходить ни на какие сторонние сайты, тратить время, зачем? Не правда ли удобная штука? Но там есть свои косяки, о которых пока не будем здесь.

Часть 1 подходит к концу, техническую часть опционной торговли осветил, в следующий раз попробую рассказать о торговых стратегиях, которые я использовал в этом году и которые помогли разогнать капитал.

Не переключайтесь и добавляйте в избранное, если топик вам зашёл!

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
★170 | ₽ 101
100 комментариев
Начало радует!

«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его»
avatar
Карлсон, спасибо тебе большое за посты про опционы!)
avatar
Че та он какой то короткий. А сколько серий в сериале? И скока сезонов?
avatar
Какие опционы ликвидны в РФ?
KarL$oH, а брокер, через которого это можно работать?
какой был довнос на счёт в периоде?
avatar
Тем временем, эквити прошила отметку 500К.
Ты как не трейдер =). Пробила — это значит прошла отметку и оттестировала сверху

upd. Прошу прощение, ты написал «прошила», читал невнимательно 
avatar
Интересно, кто про ВТБ проголосовал. У них же политика к опционам очень жесткая, не комфортно
avatar
Андрей К,  Я!
Эквити ВТБ с жесткой политикой..

Эквити в Алоре, с супер мягкой политикой..

Торговля примерно по одинаковым шаблонам… одним и тем же инструментом..


avatar
Сергей Ю., какие выводы можно из этого сделать?
avatar
alewmt, жесткая политика — меньше просадка на эквити… Это ни чуть не мешает профитной торговле…
avatar
Спасибо! Неквалам всё это доступно сразу? Подумываю В открытии счет завести для срочки
avatar
AndkL, пока что да, доступно
avatar
Какой говорите у вас ник на ЛЧИ  ?? 
avatar
Skifan, а это обязательно нужно знать?
avatar
Андрей,  если по 200 % за квартал, че уж, можно и на ЛЧИ призы получить )) народный  почет,
а пока официалки нету…
avatar
Skifan, за себя говорите, а не за всех
avatar
все хотят научиться торговать опционы и не знают с чего начать.

боже мой, да всем насрать.просто почитать нечего
avatar
KarL$oH, Как сказывается на опционщиках такие дни, как 25 декабря и 9 марта?
KarL$oH, Можно ли на опционах создать такую конструкцию, типа ставлю 10 тыс. руб. и или всё теряю или будет 20 тыс. руб. и без всяких зеро или ничья? Чтобы ждать результат максимум 1 день, а лучше меньше.
KarL$oH, Можно ли на опционах создать такую конструкцию, типа ставлю 10 тыс. руб. и или всё теряю или будет 20 тыс. руб. и без всяких зеро или ничья? Чтобы ждать результат максимум 1 день, а лучше меньше.

Диванный аналитик-практик, так можно даже без опционов. Сегодня даёшь мне 10 тыс, завтра все потеряешь. И так каждый день. Раз в 3-4 дня получишь 20 тыс, без всяких зеро и ничьих. Я тебе обещаю. Если невтерпеж, можем каждый час такое проворачивать. Раз в 3-4 часа будет +20 тыр. Заработаешь.
avatar
Trader`Ok, Сегодня даёшь мне 10 тыс, завтра все потеряешь. И так каждый день. Раз в 3-4 дня получишь 20 тыс,
Завтра дам уже 20, после завтра 40, а затем вы мне 80 ?!
Диванный аналитик-практик,  вы не исключайте исход при котором вы все теряете из вашего первого поста, никаких зеро или ничьих. давайте хоть 100, завтра либо +100, либо 0. после завтра можете 200 вложить, исход с той вероятностью. либо +200 либо 0. как вы и хотели.
avatar
Trader`Ok, Нет  , я не могу надеяться на вашу справедливость т.к. не знаю вас.   Ещё попросите довнести ГО, а у меня не окажется средств.

Диванный аналитик-практик,  ну надеюсь тв сам то понял, что херню в первом своем комментарии написал. на том и разойдемся.
avatar
Диванный аналитик-практик, можно… Но лучше создать конструкцию, когда ставишь 10, а забрать можешь 20-30 или даже иногда 70-100…
При вероятности 50/50 норм. получается на продолжительном периоде..



avatar
Сергей Ю., Вот чем надо заниматься!  
Диванный аналитик-практик, Прозрел? А-Ха-Ха-Ха!!!
avatar
Как можно любить квиковский аналитик? Бесплатно больше любить то особо и некого.
avatar
Хороший пост как минимум тем, что узнал новый опционный софт.
А у каких брокеров комиссия 10% от биржевой? Что то слишком роскошно.
avatar
shprots, открытие и бкс = 10 коп контракт
avatar
Sergio Fedosoni, 10 000 контрактов в РИ дневного оборота это… счет млн. на 200 должен быть опционный.
avatar
Kot_Begemot, 250 тыс долл суммарного остатка  достаточчо для такого коммиса
avatar
Sergio Fedosoni, что-то я у БКС не нашел таких условий, может тариф старый?
avatar
Kot_Begemot, инвестор про называется
Го в баксах можно вносить без %
avatar
Kot_Begemot,
avatar
Sergio Fedosoni, спасибо. А в остальном брокер как для активной внутридневной торговли?
avatar
Kot_Begemot, технологически не хуже открывашки, там еще сервера виртуальныц под квик в своем цоде дают и много чего.
Есть риски конечно, но они от многомлнденег начинаются
avatar
Я работаю с ММВБ, но на него опционы не торгуются почему-то. Пока испытываю динамическую репликацию.
avatar
Врач-бондиатОр, ММВБ индекс имеете ввиду? Торговал в 2016-2017, сам котировал — то ещё удовольствие.
avatar
shprots, а чем лучше РТС замешанный на долларе? Фьючерсы на ммвб очень даже ликвидны
avatar
Врач-бондиатОр, да ничем не лучше, кроме ликвидности. Я стаканы, если честно, давно не открывал.
Они даже лучше с точки зрения хеджа портфеля, но вот я в ММВБ опциках большие объемы так и не смог проварачивать.
На Америке можно чуть не каждую акцию отдельно хеджить, а у нас немного печальнее.
Да и про единые счета акция + опцион я пока не слышал у нас. Короче депрессия накатывает :)
avatar
ВТБ для опционов — это просто жуть. Брокер, который даёт загрузить депо на 2/3 утром опцами РТС, а потом после обеда режет позицию на 80%, причём до экспирации еще несколько дней, тфу на них! Я уже ни раз потерял на этом деньги, при том, что чуть позже опцы принесли бы профит, но уже без меня. Да-да, я знаю «регламент», но так не работает, например Открытие, нормальный брокер должен понимать, что человек не будет сидеть с калькулятором и формулами и считать риски согласно регламенту писанному маленькими буковками.

Чем больше торгую опцами тем больше убеждаюсь, что самый мерзкий инструмент опцион на РТС — хуже не придумешь. В случае если чуть ошиблись и цена пошла против, то опцион много и быстро теряет в цене, причем если цена БА уже через пол дня дошла до уровня покупки, этот поганый опцион всеравно минусует более 10%, то бишь падает цена на него ыбстро, а отрастатет плохо и медленно… Про опцы на нетфь такого не скажешь, а уж дальние опцы на РТС так вообще хрень полная не ликвидная.
avatar
Igor_engineer, дык хорошо когда падает быстро, продал и потом откупил )
avatar
Dmitryy, продавайте-откупайте, че, быстро и предельно просто всё
avatar
Igor_engineer, тем и занимаюсь, тетта наше всё
avatar
Тут точно ответят на вопрос ) У себя в quik не нашел опционного модуля, есть лайфхак как его найти и установить, погуглил все как то непонятно ..., заранее благодарен. 
avatar
 Также плюсую +++ 
avatar
Лучшие опционные брокеры: Открытие, Финам, БКС, с натяжкой — ВТБ.

При этом на первом месте по голосованию — ВТБ, а на втором — IB 
avatar
KarL$oH, я тя сам могу научить на бинарках барыжить
avatar
KarL$oH, финам 
avatar
издалека зашел )
avatar
KarL$oH, спсб, так и сделаю. 
avatar
KarL$oH,  в общем ждем ник на ЛЧИ
avatar
Спасибо. Чувствуется классический подход к образованию народных масс!
avatar
KarL$oH, я знаю ;) но на твоих то же самое, поверь мне
avatar

KarL$oH, как то многовато убыточных дней и месяцев 

по мне лучше просто фьючами торговать



 

KarL$oH,  вот и весь разговор 
рисуйте дальше доходность красивую ) 
avatar
Skifan, как по мне ник на ЛЧИ вообще не показатель. Он не круглогодичный мониторинг счета. А то, что кто-то один раз на ЛЧИ случайным образом показал всем огромную доходность, это не значит, что это гуру рынка и ему стоит сразу сходу доверять. 
avatar
KarL$oH, лучше-хуже эт не знаю.но заработать на бинарках элементарно.ставь сейчас на снижение золота в течении следующего часа(выше-ниже), предположим 1 единицу денег.через час будешь иметь 1,6 или 1,7.(не знаю скока щас дают ;)
зы.посмотрел-1.65 дают ))
ззы.



avatar
KarL$oH,  да в экселе легко делается, там же графический интерфейс давно уже представлен. 
avatar
KarL$oH, 

avatar
KarL$oH, ахах.я погань всякую не рекламирую
avatar
KarL$oH, нету щас людей. вафлёры одни©
avatar
KarL$oH, немедленно.в течении пяти минут на карточке
avatar
Нет сил ждать третьей части
Можно поинтересоваться какие стратегии вы торговали в начале июля и конце августа, иными словами какие стратегии принесли наибольшую прибыль?
avatar
KarL$oH,  все для вас  


avatar
KarL$oH, теперь ставь на снижение евро в течении часа
avatar
Теперь можно убирать из избранного тот топик? (заскринь количество интересантов на память) :))  Я лучше этот сохраню в избранном )
avatar
KarL$oH, ручками все делается. 
слушайте у меня достаточный опыт подделки официальных документов в pdf, поэтому всем картиночкам уже давно не верю.

В общем, ск. там, 3 месяца до завершения конкурса, покажите мастер класс, все официально на виду, как реальные люди бабло рубят.
А все эти скрины 10 минут в Excelе или Acrobat Reader поковыряться.
avatar
не дождусь 2ой части..........



avatar
Тем, провоцирующие людей на опцики, каждую неделю, и всего гонят эти темы 5-10 человек от силы.

А ликвидности всё равно ноль.

Может, если лошадь сдохла (не родившись), слезть с неё пора йуным падаванам, не? :)
avatar
Опционный аналитик облегчил бы жизнь простой возможность исключать из него ненужные тикеры, а то хочешь быстро что то смоделировать и начинается кручение колесом мыши, ищешь где там RI и SI среди остального хлама.
avatar
Не могу зайти в опционный чат, пишет что не существует. Один раз заходил, вышел как то, теперь зайти не могу. Запустите)
avatar
Barabinsk2016
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW