Блог им. KiboR

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

    • 15 октября 2020, 23:42
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Если честно, удивлён интересом, проявленным смартлабовцами к опционам, все хотят научиться торговать опционы и не знают с чего начать.

Мой топик собрал 92 добавления в избранное и теперь висит в топе полезности за 30 дней. Это прям рекорд.

Тем временем, эквити прошила отметку 500К.

Доходность на текущий момент: +280%

Напомню, стартовал в этом году с 173К, цель — размеренно взять отметку 1 млн.руб чистой прибыли, заработанной на опционах.

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.
Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.


Весь свой небольшой опционный опыт попробую изложить в трёх частях.

Это часть 1, здесь расскажу о техническом оснащении опционного трейдера новичка, которым я пока являюсь на текущий момент.

В Опционном чате есть много куда более опытных опционных трейдеров, чем я, поэтому слушаю, чего они там говорят и мотаю под корку.

В чате провели два опроса с целью выявить какой брокер в РФ больше всего подходит для торговли опционами на Мосбирже и кто какой опционный софт использует.

Статистика по брокерам:

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

Лучшие опционные брокеры: Открытие, Финам, БКС, с натяжкой — ВТБ.

Какого опционного брокера можно включить в список лучших? Того, чьи сервера не глючат постоянно (как в Сбербанке или как недавно народ жаловался на Промсвязьбанк) и этот брокер должен понимать хорошо опционы, а не крыть при первом же маржин-колле размером на 1% ниже минимально необходимого ГО.

Какими ещё качествами должен обладать «лучший опционный брокер»? Его комиссия должна составлять не больше 10% от размера биржевой (есть брокера на российском рынке, кто берёт 100% комиссии биржи) и должна поставляться бесплатно опционная утилита — «квиковский аналитик».

Если вы видите брокера, который при малейшем маржин-колле кроет ваши позиции, или берёт комисс 100% плюсом к комиссии биржи, или же за доступ к квиковскому опционному аналитику хочет с вас взять 8000 рублей в месяц — бегите от такого брокера! С ним каши не сваришь.

Теперь что касается опционного софта, результаты опроса получились следующие:

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

Проголосовало около 200 человек:
1-ое место: люди любят квиковский аналитик (Мосбиржа, ты слышишь? его нужно развивать!)
2-ое место: сайт option.ru
3-ье место: люди пишут свой опционный софт, потому что то, что есть на рынке, их не устраивает
4-ое место: Options WorkShop
5-ое место: программа Виктора Фатеева

Квиковский опционный аналитик в брокерах Открытие, Финам, БКС, ВТБ — бесплатен, про остальных брокеров не скажу, у кого-то его просто нет, кто-то берёт плату за этот модуль.

Лично я не дорос ещё до программы ВоркШоп, мне хватает опционного квиковского аналитика, там очень быстро и удобно можно моделировать свои текущие позиции и смотреть результат по ним, есть множество шаблонов, например:

Как торговать опционы. Часть 1: опционный чат, брокеры и софт.

Я хочу купить кондор, выбираю шаблон, тут же грузятся 4 позиции по колам, я меняю источник определения цены со спроса\предложения на «теоретическую цену», выбираю необходимый мне объём и всё. Позиция готова, по ней можно будет тут же прикинуть результат.

Не нужно заходить ни на какие сторонние сайты, тратить время, зачем? Не правда ли удобная штука? Но там есть свои косяки, о которых пока не будем здесь.

Часть 1 подходит к концу, техническую часть опционной торговли осветил, в следующий раз попробую рассказать о торговых стратегиях, которые я использовал в этом году и которые помогли разогнать капитал.

Не переключайтесь и добавляйте в избранное, если топик вам зашёл!

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
★130 | ₽ 101
Начало радует!

«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его»
avatar

bocha

Карлсон, спасибо тебе большое за посты про опционы!)
avatar

AlexeyLg

AlexeyLg, в избранное не забудьте добавить, буду понимать сколько людей реально интересуются темой 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Как сказывается на опционщиках такие дни, как 25 декабря и 9 марта?
Диванный аналитик-практик, речь идёт про нефть? лично я не торгую комоды, все те, кто комоды торгуют — потом  сливаются в ноль.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, как то многовато убыточных дней и месяцев 

по мне лучше просто фьючами торговать



 

Сергей Каменецкий, я пока учусь, много ошибок было сделано, но это всё опыт))
avatar

KarL$oH

Че та он какой то короткий. А сколько серий в сериале? И скока сезонов?
avatar

Кузя

Кузя, как в КВНе: «Я пишу медленно, потому что знаю, что вы не очень быстро читаете».

Через неделю попробую родить вторую серию сериала, больше трёх серий режиссером пока не было запланировано 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Можно ли на опционах создать такую конструкцию, типа ставлю 10 тыс. руб. и или всё теряю или будет 20 тыс. руб. и без всяких зеро или ничья? Чтобы ждать результат максимум 1 день, а лучше меньше.
KarL$oH, Можно ли на опционах создать такую конструкцию, типа ставлю 10 тыс. руб. и или всё теряю или будет 20 тыс. руб. и без всяких зеро или ничья? Чтобы ждать результат максимум 1 день, а лучше меньше.

Диванный аналитик-практик, так можно даже без опционов. Сегодня даёшь мне 10 тыс, завтра все потеряешь. И так каждый день. Раз в 3-4 дня получишь 20 тыс, без всяких зеро и ничьих. Я тебе обещаю. Если невтерпеж, можем каждый час такое проворачивать. Раз в 3-4 часа будет +20 тыр. Заработаешь.
avatar

Trader`Ok

Trader`Ok, Сегодня даёшь мне 10 тыс, завтра все потеряешь. И так каждый день. Раз в 3-4 дня получишь 20 тыс,
Завтра дам уже 20, после завтра 40, а затем вы мне 80 ?!
Диванный аналитик-практик,  вы не исключайте исход при котором вы все теряете из вашего первого поста, никаких зеро или ничьих. давайте хоть 100, завтра либо +100, либо 0. после завтра можете 200 вложить, исход с той вероятностью. либо +200 либо 0. как вы и хотели.
avatar

Trader`Ok

Trader`Ok, Нет  , я не могу надеяться на вашу справедливость т.к. не знаю вас.   Ещё попросите довнести ГО, а у меня не окажется средств.

Диванный аналитик-практик,  ну надеюсь тв сам то понял, что херню в первом своем комментарии написал. на том и разойдемся.
avatar

Trader`Ok

Диванный аналитик-практик, это называется торговля гаммой. В среду или в четверг самый лучший результат будет, на неделе если торговать.
avatar

KarL$oH

Диванный аналитик-практик, можно… Но лучше создать конструкцию, когда ставишь 10, а забрать можешь 20-30 или даже иногда 70-100…
При вероятности 50/50 норм. получается на продолжительном периоде..



avatar

Сергей Ю.

Сергей Ю., Вот чем надо заниматься!  
Диванный аналитик-практик, Прозрел? А-Ха-Ха-Ха!!!
avatar

Сергей Ю.

Какие опционы ликвидны в РФ?
Мольберт Чебурага, Ri и Si.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а брокер, через которого это можно работать?
Мольберт Чебурага, 
Лучшие опционные брокеры: Открытие, Финам, БКС, с натяжкой — ВТБ.
avatar

KarL$oH

какой был довнос на счёт в периоде?
avatar

Gisterezis

Gisterezis, на 1-ое января счёт был 55 К и немного довносил по ходу пьесы, суммарно как бы стартовал с 173К. Результат относительно этой отметки считаю.
avatar

KarL$oH

Тем временем, эквити прошила отметку 500К.
Ты как не трейдер =). Пробила — это значит прошла отметку и оттестировала сверху

upd. Прошу прощение, ты написал «прошила», читал невнимательно 
avatar

Андрей К

Интересно, кто про ВТБ проголосовал. У них же политика к опционам очень жесткая, не комфортно
avatar

Андрей К

Андрей К,  Я!
Эквити ВТБ с жесткой политикой..

Эквити в Алоре, с супер мягкой политикой..

Торговля примерно по одинаковым шаблонам… одним и тем же инструментом..


avatar

Сергей Ю.

Сергей Ю., какие выводы можно из этого сделать?
avatar

alewmt

alewmt, жесткая политика — меньше просадка на эквити… Это ни чуть не мешает профитной торговле…
avatar

Сергей Ю.

Спасибо! Неквалам всё это доступно сразу? Подумываю В открытии счет завести для срочки
avatar

AndkL

AndkL, пока что да, доступно
avatar

Михаил Ершов

Какой говорите у вас ник на ЛЧИ  ?? 
avatar

Skifan

Skifan, а это обязательно нужно знать?
avatar

Андрей

Андрей,  если по 200 % за квартал, че уж, можно и на ЛЧИ призы получить )) народный  почет,
а пока официалки нету…
avatar

Skifan

Skifan, так не за квартал, а за 3 квартала. Это смешная доходность.
avatar

KarL$oH

KarL$oH,  в общем ждем ник на ЛЧИ
avatar

Skifan

Skifan, может вам ещё дать ключи от квартиры, где деньги лежат?
avatar

KarL$oH

KarL$oH,  вот и весь разговор 
рисуйте дальше доходность красивую ) 
avatar

Skifan

Skifan, где я её рисую? в фотошопе по-вашему? 
avatar

KarL$oH

KarL$oH,  да в экселе легко делается, там же графический интерфейс давно уже представлен. 
avatar

Skifan

Skifan, можете показать как это выглядит? В экселе как продлить эквити, хочу сразу сделать на следующей неделе 1 млн.руб финансовый результат. Сейчас смоделируете?

Интересно взглянуть, прям не будет отличий от ЛК брокера?
avatar

KarL$oH

KarL$oH,  все для вас  


avatar

Skifan

Skifan, так а где в экселе дизайн графика эквити ЛК брокера? Будет просто кривулька, а не такая, как в ЛК.

На график из экселя никто не поведётся, нужен скрин из ЛК брокера, как у меня.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ручками все делается. 
слушайте у меня достаточный опыт подделки официальных документов в pdf, поэтому всем картиночкам уже давно не верю.

В общем, ск. там, 3 месяца до завершения конкурса, покажите мастер класс, все официально на виду, как реальные люди бабло рубят.
А все эти скрины 10 минут в Excelе или Acrobat Reader поковыряться.
avatar

Skifan

Skifan, 
3 месяца до завершения конкурса, покажите мастер класс, все официально на виду, как реальные люди бабло рубят.

я разве что-то продаю в своих топиках? Зачем мне на ЛЧИ палить ТС с положительным мат.ожиданием? я поэтому и спрашиваю, может вам сразу ключи от квартиры дать, зачем все эти прелюдии через ЛЧИ? 

p.s. я простой парень из русской глубинки, такого опыта в подделке документов, как у вас, к сожалению, а может быть и к счастью, не имею! 
avatar

KarL$oH

все хотят научиться торговать опционы и не знают с чего начать.

боже мой, да всем насрать.просто почитать нечего
avatar

Tуземец

Tуземец, посмотри сколько людей добавляет в избранное. Ты тоже не забудь, буду тебя старого уму разуму учить, а то кроме сотого плеча на форексе и не видел ничего в этой жизни 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, я тя сам могу научить на бинарках барыжить
avatar

Tуземец

Tуземец, на бинарках в плюс барыжить не получится. Там отрицательное мат.ожидание для игрока и сильно положительное для казино 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, я знаю ;) но на твоих то же самое, поверь мне
avatar

Tуземец

Tуземец, на ванильных опционах (не бинарных) всё иначе, лучше поверь мне на слово ;)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, лучше-хуже эт не знаю.но заработать на бинарках элементарно.ставь сейчас на снижение золота в течении следующего часа(выше-ниже), предположим 1 единицу денег.через час будешь иметь 1,6 или 1,7.(не знаю скока щас дают ;)
зы.посмотрел-1.65 дают ))
ззы.



avatar

Tуземец

Tуземец, это в какой кухне?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ахах.я погань всякую не рекламирую
avatar

Tуземец

Tуземец, мне уже вон сверху говорят, что я в экселе эквити рисую. Прикинь? 

Вот он уровень финансовой грамотности смартлаба, чуть эквити положительную покажешь, сразу кричат фотошоп! 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, нету щас людей. вафлёры одни©
avatar

Tуземец

Как можно любить квиковский аналитик? Бесплатно больше любить то особо и некого.
avatar

shprots

Хороший пост как минимум тем, что узнал новый опционный софт.
А у каких брокеров комиссия 10% от биржевой? Что то слишком роскошно.
avatar

shprots

shprots, открытие и бкс = 10 коп контракт
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, 10 000 контрактов в РИ дневного оборота это… счет млн. на 200 должен быть опционный.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, 250 тыс долл суммарного остатка  достаточчо для такого коммиса
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, что-то я у БКС не нашел таких условий, может тариф старый?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, инвестор про называется
Го в баксах можно вносить без %
avatar

Sergio Fedosoni

Kot_Begemot,
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, спасибо. А в остальном брокер как для активной внутридневной торговли?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, технологически не хуже открывашки, там еще сервера виртуальныц под квик в своем цоде дают и много чего.
Есть риски конечно, но они от многомлнденег начинаются
avatar

Sergio Fedosoni

Я работаю с ММВБ, но на него опционы не торгуются почему-то. Пока испытываю динамическую репликацию.
avatar

Врач-бондиатОр

Врач-бондиатОр, ММВБ индекс имеете ввиду? Торговал в 2016-2017, сам котировал — то ещё удовольствие.
avatar

shprots

shprots, а чем лучше РТС замешанный на долларе? Фьючерсы на ммвб очень даже ликвидны
avatar

Врач-бондиатОр

Врач-бондиатОр, да ничем не лучше, кроме ликвидности. Я стаканы, если честно, давно не открывал.
Они даже лучше с точки зрения хеджа портфеля, но вот я в ММВБ опциках большие объемы так и не смог проварачивать.
На Америке можно чуть не каждую акцию отдельно хеджить, а у нас немного печальнее.
Да и про единые счета акция + опцион я пока не слышал у нас. Короче депрессия накатывает :)
avatar

shprots

ВТБ для опционов — это просто жуть. Брокер, который даёт загрузить депо на 2/3 утром опцами РТС, а потом после обеда режет позицию на 80%, причём до экспирации еще несколько дней, тфу на них! Я уже ни раз потерял на этом деньги, при том, что чуть позже опцы принесли бы профит, но уже без меня. Да-да, я знаю «регламент», но так не работает, например Открытие, нормальный брокер должен понимать, что человек не будет сидеть с калькулятором и формулами и считать риски согласно регламенту писанному маленькими буковками.

Чем больше торгую опцами тем больше убеждаюсь, что самый мерзкий инструмент опцион на РТС — хуже не придумешь. В случае если чуть ошиблись и цена пошла против, то опцион много и быстро теряет в цене, причем если цена БА уже через пол дня дошла до уровня покупки, этот поганый опцион всеравно минусует более 10%, то бишь падает цена на него ыбстро, а отрастатет плохо и медленно… Про опцы на нетфь такого не скажешь, а уж дальние опцы на РТС так вообще хрень полная не ликвидная.
avatar

Igor_engineer

Igor_engineer, дык хорошо когда падает быстро, продал и потом откупил )
avatar

Dmitryy

Dmitryy, продавайте-откупайте, че, быстро и предельно просто всё
avatar

Igor_engineer

Igor_engineer, тем и занимаюсь, тетта наше всё
avatar

Dmitryy

Тут точно ответят на вопрос ) У себя в quik не нашел опционного модуля, есть лайфхак как его найти и установить, погуглил все как то непонятно ..., заранее благодарен. 
avatar

In$ide

In$ide, какой брокер? Не у всех он есть.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, финам 
avatar

In$ide

In$ide, слышал, что для него нужно какие-то танцы с бубнами совершить. В опционном чате спроси модуль, кто-то выкладывал, его себе просто закачай и всё, должно работать. Такая тема лишь с Финамом, как я понял, у других брокеров не сработает.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, спсб, так и сделаю. 
avatar

In$ide

 Также плюсую +++ 
avatar

In$ide

Лучшие опционные брокеры: Открытие, Финам, БКС, с натяжкой — ВТБ.

При этом на первом месте по голосованию — ВТБ, а на втором — IB 
avatar

Shrizt

Shrizt, там народ голосовал с Солодинского чата, большинство на IB сидят, ткнули, видимо, чтобы результат голосовалки посмотреть, понятное дело, что через IB наши опционы нельзя торговать, поэтому этот хвост в голосовалке не учитываю.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, 

avatar

Tуземец

Tуземец, если даже одна сделка выгорит, потом из кухни деньги сможешь забрать?))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, немедленно.в течении пяти минут на карточке
avatar

Tуземец

KarL$oH, теперь ставь на снижение евро в течении часа
avatar

Tуземец

издалека зашел )
avatar

Борис Боос

Спасибо. Чувствуется классический подход к образованию народных масс!
avatar

Кирилл Сизов

Нет сил ждать третьей части
Можно поинтересоваться какие стратегии вы торговали в начале июля и конце августа, иными словами какие стратегии принесли наибольшую прибыль?
avatar

Сергей

Сергей, терпения, мой друг, нужно запастись терпением. Трейдеру это ой как пригодится))
avatar

KarL$oH

Теперь можно убирать из избранного тот топик? (заскринь количество интересантов на память) :))  Я лучше этот сохраню в избранном )
avatar

fiser

не дождусь 2ой части..........



avatar

serg barbar

Тем, провоцирующие людей на опцики, каждую неделю, и всего гонят эти темы 5-10 человек от силы.

А ликвидности всё равно ноль.

Может, если лошадь сдохла (не родившись), слезть с неё пора йуным падаванам, не? :)
avatar

Turbo Pascal

Опционный аналитик облегчил бы жизнь простой возможность исключать из него ненужные тикеры, а то хочешь быстро что то смоделировать и начинается кручение колесом мыши, ищешь где там RI и SI среди остального хлама.
avatar

vlgu

Не могу зайти в опционный чат, пишет что не существует. Один раз заходил, вышел как то, теперь зайти не могу. Запустите)
avatar

Денис Валеев

Денис Валеев, какой ник в телеге?
avatar

KarL$oH

Barabinsk2016
avatar

Денис Валеев


теги блога KarL$oH

....все тэги



2010-2020
UPDONW