Решил подбить итоги по тем немногим вложениям в жилую недвижимость что у меня остались, рассмотрю длинный период в 9 лет.

Что за квартира?

( Читать дальше )

Ну что, все-таки закрыл счет ИИС в Финаме.
Брокеру спасибо, к ним претензий нет, всё прошло гладко.
Действительно ошиблась налоговая, дав справку не по утвержденной форме (указав конкретные годы, за которые не было вычета).
Письмо минфина с формой справки для вычета по ИИС типа Б (doc файл) выложил сюда.

В общем, звякнул в налоговку, тут же мне переделали справку, в этот же день забрал, и второй раз отвёз брокеру в офис.
(не знаю как у вас, но несомненный плюс жизни в деревне — то что местная налоговая всегда снимает телефонную трубку😁).

Всё, справедливость восстановлена.

Начало: Как закрыть ИИС 2 типа? Мои результаты за 3 года
Продолжение: Как не закрыть ИИС тип Б🤦‍♂️ (Финам)

Интервью с Ренатом Валеевым, длинное, но полезное

Вопрос этот очень непростой. Сейчас много различных предложений по облигациям и «одно краше другого». Конечно, выбор облигаций очень сильно зависит от целей. Одним нужно сформировать денежный поток, другим максимизировать возможный доход при минимально возможном риске, третьи хотят спекульнуть в ожидании изменений процентных ставок и много-много другого. По облигациям и их оценке написаны многотомные труды и вариантов вложений в них огромное количество.

Сегодня я покажу, как можно выбрать облигации для своего портфеля с точки зрения их качества.

Базовая идея достаточно проста — кредитный рейтинг облигаций определяет уровень надежности эмитента/бумаги. Чем ниже рейтинг, тем выше должна быть запрашиваемая инвестором доходность, и на хорошо развитых долговых рынках, есть премии к каждому кредитному рейтингу. Но проблема такой оценки в том, что она не дает понимания в таком вопросе: «насколько оправдана именно такая премия?» А может она должна быть на 1 процентный пункт больше, или наоборот меньше.

Решение этой задачи предложил Джонкарт. О его методе оценке я уже писал в своей статьей "Корпоративные бонды под табу для частного инвестора!". Вкратце: основной сутью метода является представление ожидаемого потока платежей (у облигаций купона и погашения тела) в виде математического ожидания, которое учитывает вероятность дефолта в каждом году. Оценка облигаций методом Джонкарта позволяет существенно легче сравнивать между собой облигации с разным кредитным рейтингом опираясь не только на потенциальную доходность, но и риск дефолта.

( Читать дальше )

Добрый день, сегодня хотел описать и подробно пройтись по стратегии которая вас научит всегда правильно в моменте видеть направления рынка.
Самое приятное что у нее ни когда не бывает осечек, у рынка есть законы математические и геометрические, сегодня покажу геометрический закон рынка, который сам рынок ни когда не нарушит.

Данный метод я показываю на своем обучение, технический анализ который вы не найдете в интернете.


Пс. ни кого не призываю у себя обучатся,  у каждого свой путь.



Ну что приступим сейчас будут представлены три графика BTSUSD, Sber, Oil на их примере рассмотрим геометрический паттерн.

BTSUSD


Мы должны найти максимумы и минимумы, провести черту и все что ниже этой черты это зоны на продажу все что выше на покупку.
Данный закон рынка геометрический и всегда работает.
Данный метод поможет вам быстро провести анализ рынка и уволить всех ваших аналитиков )

( Читать дальше )

Итак, ЛЧИ начался, и готова новая версия для анализа сделок участников ЛЧИ-2020. 

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы освежить воспоминания и функциональность, можете посмотреть предыдущие посты: раз и два.

Пользуйтесь и в 2020 году

P.S. почему-то биржа не выложила данные по некоторым участникам (около 10%), надеюсь исправят, сервис автоматически подтянет, как появятся данные.

До конца 2020 года бизнесу на «вмененке» нужно выбрать новый налоговый режим. Если они не выберут его самостоятельно, то их переведут на общий режим налогообложения...

( Читать дальше )

Трейдеры, подскажите такой вопрос. Я решил оформить компенсацию от соцзащиты по квартплате, она около 15000 в месяц и превышает 22% от совокупного дохода по моим расчетам. Однако в соцзащите мне отказали в выплате. Они сделали запрос в налоговую и получили данные, что у меня как было написано в письме от налоговой общая сумма дохода грубо говоря 10 миллионов, налоговая база 500 тыщь, ну и сумма налога по ставке 13% 65тыщь. Но они сказали мне что раз я заработал 10 лямов, мне субсидия не положена. Но 10 лямов это оборот, прибыль то 500 тыщь, ну и минус налог. Но они понятно в биржевой торговле не разбираются, предлагают мне идти в суд, но тратить на суд время я не хочу. В общем, подскажите, кто сталкивался с такой или аналогичной ситуацией, что мне предпринять? Прошу только писать по делу, без мусора. Спасибо!

Утро доброе!

А Вы получаете доход от размещения своих средств, задействованных под ГО на фортс ???
Можно на большую часть ГО купить валюты (лучше Евро) и одновременно продать фьючерс на аналогичную сумму.
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых в рублях, без каких либо курсовых рисков
( с поправкой на все издержки эффективная ставка  3.25-3.86%)


Тут важны нюансы настройки брокерского тарифа — в режиме Единой позиции по всем площадкам за недостаток рублевых средств могут взымать % при переносе через клиринг, а вот в режиме валюты переведенной в срочную секцию такая услуга бесплатно



Минусы: доступно не у всех брокеров, часть средств все равно нужно в рублях хранить (под просадку вариационки), ну и иммобилизуется (блокируется в ГО)  6-9% капитала, не сальдируется НДФЛ ( в случае сущесвенного укрепления рубля получится в разы меньшая доходность)

Если мы говорим о таймфреймах, то мы рассматриваем принятие торговых решений на основе графических формаций (паттернов).
График цены и объема содержит в себе информацию о ценах и объемах тех сделок, которые были осуществлены за определенный интервал времени — таймфрейм.
Если рассматривать график цены в виде японских свечей или баров, а объем в виде гистограмм, то мы получаем данные OHLC и объем сделок за выбранный таймфрейм в графическом виде.
Любой график есть визуализация массива числовых данных, лежащего в его основе. Вне зависимости от выбранного таймфрейма графика свечей или баров, массив данных будет одинаковый, а именно: цена открытия/закрытия/минимума/максимума и объем сделок за интервал времени. Поэтому, если принятие торговых решений основывается на моделях, состоящих из комбинаций свечей или баров, то никакой разницы между таймфреймами нет.
Основная задача перед спекулянтом будет заключаться в поиске статистически профитной стратегии на основе выбранного паттерна, риск-параметров, таймфрейма и торгуемого инструмента. Т.е. нужно будет заниматься комбинаторикой, чтобы подобрать оптимальные «настройки» стратегии.

( Читать дальше )