В блоге «Путь» я писал -

Пятый шаг — должна же быть хоть какая то хрень, которая работает — Оюъединение — волны, вилы, патерны объемы в одно целое — твою мать, так вот оно — вот где кроется ошибка!
Волны — на хрен, вилы нахрен, объемы на хрен, паттерны -небольшая корректировка!

Коснусь объемов

Ваша проблема в том, что у 99,5% участников этого форума просто нет мощностей способных оценить состояние рынка в целом — вы открыли график и пялитесь в выбранный вами инструмент и пытаетесь не анализировать, а именно угадать — что с ним произойдет в то или иное время

И это естественно, вы не трейдеры, вы игроки.

Поясняю — объединив все выше перечислнное в единое целое я понял — на рынке нет игроков которые именно заинтересованыи и реально способны  в тот или иной промежуток времени активно двигать цену по отдельному инструменту в ту или иную сторону. Они  сами подстраиваются под тренд

Примеры -  скажем у группы активных спекулянтов  много месяцев назад были куплены (не важно)  путы или коллы опцион по GBP, (это можно и по отчетам СМЕ увидить и просто в терминаалх), близится момент эспирации и они явно пролетают по этим опционам — терять бабки ни кому не охота, оценивая состояние рынка они видят — есть возможность в данный момент хейджировать свой риск например фьючами золота иди пшеницы — они же не идоты, просто залили объем — опцион прошел он был пролетным для них, но золото или пшеница — компенсировали их потери и эта сделка им уже до лампочки, они могут оставит ее в работе еще какое то время а могут просто -вывести свои бабки из нее.

( Читать дальше )

Продолжая  тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе:
1. Основной режим работы алгоритма — это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы исполнения. Средняя прибыль на сделку даже и при идеальном исполнении не будет превышать значение спреда (2-5 пунктов по Si в среднем). А в период сильной волатильности, когда стакан бросает из стороны в сторону на 10-30 пунктов, несмотря на большое количество положительных сделок ( около 70%), алгоритм становится убыточным. В основном из-за комиссий, конечно.

2. Да, математические формулы сильно ограничили многих желание понять, как устроен алгоритм. Но на самом деле, если вдумчиво посмотреть картинки (карты политик), получается все ясно и просто. А будет еще проще, если посмотреть картинки графиков из других статей, лежащих в основе алгоритма (например Guilbaud, Fabien, and Huyen Pham, 2013, Optimal high-frequency trading with limit and market orders). Забудем на минутку про дисбаланс бид/акс объемов и построим карту политик для открытой позиции при разных значениях спреда:

( Читать дальше )

Тут столько всякого разного начитался на смарте :-) Позабавило отдуши!

Кто-то пишет 3-5% в месяц реально, кто-то о триллионах :-) Я понимаю все мы люди разные, у кого-то психика покрепче, у кого-то похуже. Самое главное были и мысли по делу — «хомяк пишет — я торгую уже на твои деньги и если сольюсь, то солью лишь часть твоих денег» молодца :-)

Вот она истина, которой и я следую!  Сливать только заработанные деньги.

Вообще в торговле изменил подходы прошлых лет. Лишь систему стрелочки на 4 часовиках гоняю роботом по прежнему. А вот скальпинг уже изменил подходы. Где всех лучше условия — в евробаксе! Вот только он, а остальные так когда в евробаксе сигналов нету.

И важнейший момент — раньше, да еще год назад, с системами была проблема, ну то есть я продумал одну систему торговли и ее одну и работал, нафиг надо. Обьясню — кажда система рано или поздно сливается, но один момент — система дает к примеру 20 дней подряд положительные результаты, а потом бац и в минус — не хватило баланса! Постепенно у меня накопилось куча таких систем. И я просто по большинству систем не вхожу на первый-десятый входы. Жду когда как бы я уже должен слиться и вот очередная система дает лосей один за другим. Это мой индикатор — для входа. 3-10 лосей по системе — я начинаю ее торговать :-)

( Читать дальше )

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

Первые шаги — индикаторы, машки трендовые новости, аналитика свечной анализ, ну весь весь набор первокласника, итог сами знаете, значит — что то не так.

Второй шаг — волны, Злиот, Вильямс, Нилли, -затрахался перерисовывать по сотни раз — депо чуть растет и тут же в заднице — понимаю опять лажа.
Вилы — Ура! то что надо, чуть чуть времени, и вилы в мусоре.

Третий шаг — объемы, Вот он грааль! Проходит время — черт, что за хрень — котировки с СМЕ, но кроме этого — Азиатские биржы, биржы Европы ссука, а что там то твориться? хрен его знает, и вообще звиздец — биржы не работают а цена так скачет что бирже и не снилось, так кто на самом деле движет ценой — биржа или межбанк? хорош — что то не так.

Четвертый шаг — патерны, Класс! вот она удача! итог — снова жопа!

Пятый шаг — должна же быть хоть какая то хрень, которая работает — Оюъединение — волны, вилы, патерны объемы в одно целое — твою мать, так вот оно — вот где кроется ошибка!
Волны — на хрен, вилы нахрен, объемы на хрен, паттерны -небольшая корректировка!

( Читать дальше )

Здесь можно увидеть итоговый отчет за предыдущую
торговую неделю (+15704 р.;  +69102 Р.):   youtu.be/xccawdZaC7g

Результаты сегодняшней торговли см. здесь:     youtu.be/46IxPjmybvU




Всем успехов в торгах.     :)

Использование зон спроса и предложения — один из способов успешной торговли на рынке. Еще большую ценность представляет применение положительного ожидания в торговой стратегии, использующей зоны спроса и предложения. В данной статье будет показан простой и эффективный способ, как это сделать.
 

Основная идея

 

Когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз, такая зона становится зоной предложения. Новая зона предложения будет областью сопротивления для любых движений в будущем, поскольку теперь условия более благоприятны для движения вниз. Когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх, такая зона становится зоной спроса. Новая зона спроса будет противодействовать откатам цены, поскольку она поддерживает ее движение вверх.
 

( Читать дальше )

Продолжая по Элиоту — начало здесь http://smart-lab.ru/blog/264279.php

вот как предлагаетса торговать в волне 3

 

а вот так в волне 5

 

( Читать дальше )

Рынки — это великие творения. Они приводятся в движение эмоциями, которые порождает толпа. Вы сможете получить преимущество на рынке, если поймете, как поведение людей влияет на соотношение спроса и предложения и на конечную цену.
 

Если вы торгуете на рынке, являетесь ли вы одним из представителей толпы? В 2002 году Международная Федерация Технических Аналитиков провела в Лондоне одну из своих ежегодных конференций. На этом мероприятии собрались специалисты со всего мира. Они прибыли, чтобы послушать мнения коллег о новых подходах, техниках и большом количестве известных практик.
 

( Читать дальше )