Существует мнение, что лучший срок удержания акции — это вечность. Да что там мнение, сам дедушка Баффет так завещал. Что же получается: все, кто поступают иначе — жалкие и недостойные спекулянты? Вокруг этого вопроса возникло много путаницы, поэтому давайте разбираться.

 Ну, во-первых, если говорить про Баффета, сам он частенько поступает иначе и продает купленные акции быстро. А все почему? Потому, что поменялись вводные. Упертость — это полезное для инвестора качество. Но помимо упертости, нужно обладать еще и гибкостью. И если бумага больше не удовлетворяет целям и стратегии — какой смысл ее держать дальше?



( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Envelopes.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление.

1.    История появления индикатора Envelopes.

2.    Как проводятся расчеты индикатора Envelopes.

3.    Какие сигналы может подавать индикатор Envelopes.

4.    Роботы для OsEngine на индикаторе Envelopes.

4.1. Стратегия на пробой ценой индикатора Envelopes.

4.2. Контртрендовая стратегия с двумя индикаторами Envelopes и индикатором RSI.

4.3. Стратегия на индикаторах Envelopes и MACD.

4.4. Стратегия на пересечение индикаторов Envelopes и SMA.

5.    Таблица общих результатов. 15

1. История появления индикатора Envelopes.

Индикатор Envelopes — это технический индикатор, который используется для анализа рынка и прогнозирования тенденций. Он был разработан в 1980-х годах.

Идея создания индикатора Envelopes основана на предположении, что цены имеют тенденцию колебаться относительно среднего значения. Индикатор позволяет трейдерам определить верхнюю и нижнюю границу ценового диапазона.

( Читать дальше )

В настоящее время появилась информация о новых рекомендованных дивидендах российских компаний. Некоторые компании ещё могут порадовать своих акционеров дивидендами. Собрал сначала компании которые заплатят (с 1 по 6) и далее прогнозные дивиденды.

1. Авангард
Коммерческий банк.
Величина дивиденда — 57 ₽ (4,91%)
Стоимость акции — 1162 ₽
Последний день покупки — 22 ноября

2. Позитив
Компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

Величина дивиденда — 15,8 ₽ (0,7%)
Стоимость акции — 2216,2 ₽
Последний день покупки — 30 ноября

3. Ростелеком
Провайдер цифровых услуг и сервисов.

Величина дивиденда — 5,4465 ₽ (7,02% для обыкновенных и 7,59% для привилегированных акций)
Стоимость акции обыкновенной — 77,65 ₽
Стоимость акции привилегированной — 71,75 ₽
Последний день покупки — 30 ноября

4. Селигдар
Золотодобывающая компания.

Величина дивиденда — 2 ₽ (2,5%)
Стоимость акции — 80,25 ₽
Последний день покупки — 30 ноября

( Читать дальше )

Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на  более чем 50+  торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)

Предназначены   для спекулятивной торговли с пониженным риском,  роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.



Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80%  не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.

Можно открываться на расширение или сужение спрэда.

Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.

Вполне приемлемый результат  для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.

Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.

( Читать дальше )

ИИС 3 типа.

1.Не будет иметь ограничений по сумме денежных средств.

2. Можно будет открыть до 3 ИИС лесенкой.

3. Срок увеличат до 5-10 лет.


Закон должны принять до 30 ноября 2023 года, иначе с 1 января 2024 года он не успеет вступить в работу.

Почитал проект закона.

Достаточно было убрать по действующим ИИС ограничения на пополнения,, увеличить кол — во ИИС до 3 и продлить срок до 5-10 лет.

Ясно и понятно.

Нагородили конечно хрень, но оно и понятно возраст, маразм в полный рост.


Но в целом инициатива хорошая, особенно в плане — убрать ограничение на пополнения.

Банки нервно курят в сторонке, предполагая проблемы с набором базы пассивов (вкладов).

Даже не верится, что в РФ будет такой вариант ухода от налога по вкладам, учитывая банковское лобби.

С другой стороны, если бы такой инициативы не было, деньги ушли в другие инструменты. Так что банкам в любом случае нервно сосать в сторонке.


 Схема работы, если закон по ИИС 3  принимают.

1. Лесенка ИИС на всех членов семьи по 3 ИИС на физ лицо.

( Читать дальше )

У каждого опытного трейдера есть своя “формула” получения прибыли. Не существует какого-то универсального способа заработка, грааля, который работает всегда и у всех. Поэтому мы для этой статьи решили опросить трех главных трейдеров компании Live Investing Group -  Сергея Алексеева, Артема Кендирова и Евгения Домрачева — и узнать, от чего зависит их доход. 

Сергей Алексеев:


— Доход трейдера зависит от качества его работы. Как и в любой другой сфере, чем более профессиональный трейдер, тем больше он может зарабатывать. Здесь есть методология движения от начального уровня к профессиональному. 

Главные характеристики — это время, дисциплина, системный подход, постоянная обратная связь с той практикой, которую вы провели, чтобы усилить свою торговлю.

На мой взгляд, трейдинг как бизнес. Бизнес — это алгоритм. Сама суть бизнеса и трейдинга — это найти прибыльную комбинацию, получить этому фактическое подтверждение на рынке и повторять эту комбинацию бесчисленное количество раз. Это и есть суть зарабатывания денег. Все очень просто: нашли прибыльный алгоритм и дальше его монетизируете и масштабируете.

( Читать дальше )

Во многих книгах по тех.анализу упоминается ситуация с формированием дивера на рынке. Оцениваться дивер может с помощью объемов или осцилляторов. Однако, частенько, интерперация получаемой от рынка информации неверна, что приводит либо к досрочным закрытиям сделок и потере прибыли, либо к ошибочным сделкам и последующим убыткам. Есть пара советов, как правильно пользоваться диверами.

Дивер (дивергенция) — ситуация расхождения динамики цены и показателей индикатора (MACD, RSI, Stochastic, Volume и т.д.).

Прямая дивергенция -  при формировании нового экстремума цены индикатор новый экстремум не формирует. Предварительный сигнал на разворот.

( Читать дальше )

Писал "Секреты алготрейдинга. Вступление", где рассуждал об упрощении предсказания поведения любой системы, если она вошла в область экстремальных, не типичных для себя значений (при отсутствии общего форс-мажора на рынке).

Всего таких «секретов» я использую 5-6.  Здесь расскажу о самом первом, а чуть позже ещё о нескольких. Дальше, если вызовет у публики интерес, об остальных)

 

Итак, секрет №1: торговля только после виртуальных убытков.

Виртуальными я называю убытки, которые произошли бы системно, но попали на наш период ожидания (когда трейдер «на заборе»). Период ожидания длится до тех пор, пока стратегия не сгенерирует определённое количество убыточных сигналов подряд. После этого можно и нужно вступать в реальные торги. Мат.ожидание уже начало работать в пользу трейдера.

Проиллюстрирую сперва на бектесте. После чего подкреплю теоретическим обоснованием.

( Читать дальше )

Привет всем!

Создал оглавление своего блога, а кому интересно — гляньте. Ну а тут напишу что-то суммаризирующее мои изыскания.

Как обычно, структурирую имеющимися средствами, без нумерации, поскольку не уверен, что где-то нельзя вставить что-то улучшающее результаты.
Пока нарабатывается статистика алгоритмами на торгах, о чём писал в предыдущих постах, позволю себе немного философии.

Итак, что я понимаю под конвейером граалей и что мне нужно сделать (точнее, уже сделал)?

• прежде всего, конечно, хочется сказать, что понятие «грааль» — оно для слабоумных лохушек, но попробуем его использовать в общепринятом контексте
• механизм, который будет искать торговые алгоритмы на произвольном количестве ценовых инструментов/рынков по их ценовым данным. Назвал его Searcher = Искатель. Искатель ищет торговые алгоритмы в рамках одного инструмента генетическим поиском, двигаясь скользящим окном с заданным значением дискретизации, от последней известной цены в прошлое на заданную глубину. Сегодня 12, значит возьмём период с 12 сент по 12 окт — это у нас будет период проверки.

( Читать дальше )

По мотивам поста: 
https://smart-lab.ru/blog/949722.php

Зачем простому человеку могут пригодится в жизни опционы? 
Причем часто он не квал, и вообще хочет просто подстраховаться. 


Пример: продали квартиру и вторую купят через недели-две. а деньги лежать в ячейке, пока сделка не пройдет. И боятся что доллар рванет и не смогут купить. К примеру до 150-200 руб. за долл. Поэтому думают как подстраховаться. Сумма около 6 млн.руб. Если посмотреть, то позиция будет аналогично проданным фьючерсам на доллар в размере 60. Инстумент Si. И это эквивалент этой суммы. Т.е. реально их не надо продавать. Здесь они приведены, лишь для того, что бы смоделировать позицию, что если. Подробней расписано в комментарии.
Графически, это будет так: 

Здесь ось Х — это курс Si. Он торгуется как курс *1000
Si — это фьючерс на рубл-доллар. 
Спецификация инструмента: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-12.23

Ось Y — прибыли или убытки от позиции

Предлагаемое решение: Купить опционы колл по 54 руб. за опцион. В количесто 60 штук.

( Читать дальше )