Избранное трейдера Андре Слон-Ик
Для моделирование ТС на Python, прежде всего нужен сам Python. Pythonы бывают очень разные.
Самый большой и длинный Python — Anaconda (https://anaconda.org/). Скачать дистрибутив Anaconda можно здесь — Индивидуальное издание -https://www.anaconda.com/products/individual.
Я работаю именно с Anaconda. Установив Anaconda мы получаем сам Python, уже установленные значительную часть нужных и ненужных пакетов с библиотеками Python, и несколько сред разработки. И все это сразу готово к работе, и нам, по большей части, уже не придется дополнительно устанавливать пакеты и среды.
Самый маленький Python последней версии 3.8.2. скачивается с сайта самого Python — https://www.python.org/. Это, практически, только сам язык, компилятор и минимальный набор пакетов. Сделать с ним практически ничего невозможно, и для работы придется постоянно устанавливать нужные пакеты. Среду разработки придется также устанавливать самостоятельно.
Этот Python больше подходит для запуска и работы с уже отлаженными законченными программами.
BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Под ее управлением находится $7 трлн активов. Кроме непосредственных финансовых услуг, компания обеспечивает инвесторов аналитикой. В статье — пять интерактивных сервисов BlackRock, которые отражают глобальные тренды.
№1. Монитор геополитических рисков
Политика влияет на экономику, экономика влияет на финансовые рынки. Если где-то начинается торговая война, то котировки падают. Если в Багдаде все спокойно, а на подходе новый караван экономических соглашений — рынки растут. Отслеживать воинственность мировых настроений позволяет Geopolitical Risk Dashboard.
Случившийся на этой неделе рекордный обвал цен на нефть в немалой степени спровоцирован действиями крупнейшего нефтяного фонда планеты — United States Oil Fund LP (USO), созданного 14 лет назад, в апреле 2006 года, для отслеживания изменений цен на нефть WTI. Здесь следует помнить, что этот фонд из разряда биржевых (ETF) и что он имеет активы на данный момент стоимостью примерно 4 млрд долларов.
У USO было по разным оценкам до 25% всех майских фьючерсов на нефть марки WTI, срок действия которых истекал во вторник, 21 апреля. Это значит, что владельцы этой «бумажной» нефти должны получить нефть настоящую. Получать миллионы баррелей физической нефти главному владельцу USO — U.S. Commodity Funds (USCF) очень не хотелось. Выход оставался один – срочно продать майские фьючерсы.USO это и сделал, хотя и прекрасно понимал, что продажа такого огромного количества фьючерсов приведет к хаосу на рынках. После того, как Фонд выбросил все майские фьючерсы на рынок, они рухнули на 310%. В результате цена бочки нефти WTI к вечеру в понедельник опустилась до 38,45 доллара со знаком минус! То есть некоторое время продавцы нефти платили покупателям немалые деньги за то, что те забирали у них нефть.Естественно, WTI потянула за собой и все остальные марки нефти, то есть произошел очередной рекордный обвал цен на «черное золото». Остальные марки нефти, включая Brent и Urals тоже резко подешевели, но все же у них обвал был не такой сильный, как у «техасской» нефти.Самому USO тоже сильно досталось, за два дня он потерял более трети своей стоимости, а цена акций опустилась до 2,81 доллара. В понедельник акции USO подешевели на 10% с лишним, а во вторник рухнули более чем на 30%. Всего же за неполных четыре месяца 2020 года падение составило 75%.
В текущих условиях короноэкономической ситуации, когда из-за изоляции полностью проседает вся экономика (снижение потребления, и как следствие производства, ведет к снижению доходов населения, занятого практически во всех сферах) – возникает вопрос: «А где же собственно сейчас безопасно держать свои финансы?» В каких инструментах или коммодити?
Озадачился я этим вопросом неспроста. Я работаю на хорошей позиции в крупной российской нефтяной компании. Путем жесткого учета расходов — все необходимые затраты на жизнь моей семьи составляют порядка 1/3 от моих доходов или порядка 1/4 от общесемейного бюджета. Ранее, естественно, никогда не возникало вопроса куда девать «остающееся».
У меня два основных брокера – Сбербанк (ИИС под дивидендные акции, брокерский счет под облигации, ETF и дивидендные спекуляции) и ВТБ (высокодоходные облигации). Помимо этого, я занимаюсь краудлендингом, то есть «даю деньги в долг частникам» на платформах Ozon.Invest (заемщики только из числа продавцов на Озоне, до 18% процентов годовых) и Сберкредо (заемщики как правило ИП, прошедшие скоринг, но видимо малонадежные, потому что до 34 процентов годовых). Разумеется, есть существенный объем кэша на экстренный случай, некоторое количество инвестиционных золотых монет (Победоносец, ММД) и несколько лет назад я начал покупать антикварные книги. Есть пара майнеров на шумоизолированном балконе, которые добывают свои 10-12 долларов в день и некоторый объем биткоинов на защищенном криптокошельке Ledger.
Грааль №3. Три индейца. После некоторого тренда три последовательно
восходящие вершины образуются на одной линии. Это лучший признак
истощения тренда. Ждем первую же полновесную импульсную свечу в
обратном направлении и открываем сделку. Стоп за границей последней
вершины или еще лучше за границей импульсной свечи
На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства
крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали.
Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые
секреты». Эта дама торговала по ним еще в 1981 году. Но качество
сигналов от этого не испортилось.
Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике
(5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось
16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
TICER = "SBER";
CLASS_CODE = "TQBR";
FilePath = getScriptPath() .. "\\export.txt";--путь к файлу
save = false;--сохранять данные в файл если false нет, true да
f = nil;
stopped = false;
t_id = nil
H = -1;
M = -1;
VSELL = 0;
VBUY = 0;
CDelta = 0;
CountTrans = 0;
PriceTrans = 0.0;
t = "";
function OnInit()
CountTrans = 0;
if save then f = io.open(FilePath,"w"); end
CreateTable();
end
function main()
while not stopped do
if IsWindowClosed(t_id) then
stopped = true;
end
sleep(10);
end
end
function CreateTable()
t_id = AllocTable();
AddColumn(t_id, 0, "Время", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 1, "BUY", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 2, "SELL", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 3, "Дельта V", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 4, "AVG Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15);
AddColumn(t_id, 5, "Накопленная Дельта", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
AddColumn(t_id, 6, "Кол-во сделок", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12);
tab = CreateWindow(t_id);
local NAME = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"LONGNAME").param_image);
SetWindowCaption(t_id, TICER.." ("..NAME..") Баланс покупок/продаж");
SetTableNotificationCallback(t_id, EventCallBack);
end
function Calc(alltrade)
if bit.test(alltrade.flags, 0) then VSELL = VSELL+alltrade.qty; --Продажа
else VBUY = VBUY+alltrade.qty; end
CountTrans = CountTrans+1;
PriceTrans = PriceTrans+alltrade.price;
end
function OnAllTrade(alltrade)
if alltrade.sec_code == TICER then
local Rows, Col = GetTableSize(t_id);
if H==-1 or H~= alltrade.datetime.hour then
H = alltrade.datetime.hour;
M = alltrade.datetime.min;
t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);
end
if M==alltrade.datetime.min then
Calc(alltrade);
else
M=alltrade.datetime.min;
InsertRow(t_id, -1);
local Delta = VBUY-VSELL;
Price = PriceTrans/CountTrans;
SetCell(t_id, Rows, 6, tostring(CountTrans));
SetCell(t_id, Rows, 0, t);
SetCell(t_id, Rows, 1, tostring(VBUY));
SetCell(t_id, Rows, 2, tostring(VSELL));
SetCell(t_id, Rows, 3, tostring(Delta));
local SEC_SCALE = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"SEC_SCALE").param_value);
SEC_SCALE = string.format("%.0f",SEC_SCALE);
SetCell(t_id, Rows, 4, string.format("%."..SEC_SCALE.."f", tostring(Price)));
if Rows>=2 then
local OldPrice = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,4).image);
if OldPrice>Price then
Red(Rows,4);
else
Green(Rows,4);
end
CDelta = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,5).image);
CDelta = CDelta + Delta;
else
CDelta = Delta;
end
SetCell(t_id, Rows, 5, tostring(CDelta));
if Delta<0 then Red(Rows,3); end
if Delta>0 then Green(Rows,3); end
if CDelta<0 then Red(Rows,5); end
if CDelta>0 then Green(Rows,5); end
if save then
local Str = tostring(H)..";"..tostring(M)..";"..tostring(VBUY)..";"..tostring(VSELL)..";"
..tostring(Delta)..";"..tostring(Price)..";"..tostring(CDelta);
Str=Str.."\n";
SaveFile(Str);
end
t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);
VBUY = 0;VSELL = 0;
PriceTrans = 0;
CountTrans = 0;
Calc(alltrade);
end
end --if alltrade.sec_code == TICER then
end
function SaveFile(Str)
if f ~= nil then
f:write(Str);
f:flush();
end
end
function Red(row,col)
SetColor(t_id, row, col, RGB(255,0,0), RGB(0,0,0), RGB(255,0,0), RGB(0,0,0));
end
function Yellow(row,col)
SetColor(t_id, row, col, RGB(240,240,0), RGB(0,0,0), RGB(240,240,0), RGB(0,0,0));
end
function Green(row,col)
SetColor(t_id, row, col, RGB(0,200,0), RGB(0,0,0), RGB(0,200,0), RGB(0,0,0));
end
function EventCallBack(t_id, msg, par1, par2)
if msg==QTABLE_CLOSE then
OnStop();
end;
end
function OnStop(s)
if f ~= nil then f:close(); end
if t_id ~= nil then
DestroyTable (t_id);
end;
stopped = true;
end