Для меня эта книга стала основой моей профессиональной деятельности. Не скажу, что прочитал ее первой, так как самой первой была книга «Скользящий по лезвию фондового рынка» Александр Девидсон, но оказавшей наибольшее влияние на мою системность в торговле была именно она. Кстати, свою карьеру трейдера я начал в 2009 году с «коробочки» от компании ФОРЕКС КЛУБ «Трейдинг от А до Я». В этой коробочке особенно мне понравилась книга Сафина В.И. «Система. 5 баллов за успех». Но давайте не отвлекаться и поговорим про книгу Александа Элдера.

В этой книге есть абсолютно все, что бы начать работать на бирже. И если вы будете соблюдать все правила, о которых автор говорит в книге — то сможете понять, как можно зарабатывать. Ну а потом, конечно же подстроите систему под себя и станете возможно тоже зарабатывать. Но это не точно. Почему? Потому что 90% успеха это психология, и люди вместо того, что бы искать причины неудач в себе начинают изучать системы, методы управления и другое. Забавный эксперимент по этому поводу был проведен однажды. Трейдер, который 10 лет успешно торговал в своем фонде взял ученика, что бы тот учился у него. По сути дела сиди и зарабатывай деньги, копируя сделки мастера — ведь основная цель — это делать деньги на бирже. Но ему стало на столько скучно, что он ушел от него через несколько месяцев.

( Читать дальше )

Теперь робот на гите )

https://github.com/koras/robot_xorax

Релизы будут там же

https://github.com/koras/robot_xorax/releases

Старая версия робота сильно устарела за неделю. Есть люди которые тестируют в режиме эмуляции (респект вам ребята, спасибо)


Что нового:
Так как у бота нет стопов, ну он и не рассчитан на большие объёмы торговли, то была добавлена блокировка покупок при условии, что осуществляется покупка более определённого числа контрактов и не было продано за промежуток покупок ни одного контракта.
Так же можно увеличивать промежуток покупок при падении, информация регулируемая(динамически)



Ранее заявки на продажу выставлялись как просто лимитки, теперь выставляются тейк-профиты. Настройки выведены на скрин выше.

( Читать дальше )

Итак, сейчас я раскрою вам  свой грааль торговли. Все равно одна половина не поймет, у другой — нет денег торговать по моей системе.
 
Поехали. 

1. Надо понимать рынок. Чем наша Московская биржа отличается от других? Правильно, дурак не заметит, умный не скажет. У нас рынок, в основном, торгует жижей и газом. Это видят все.  Но то, что жижа и газ формируют цены на другие активы -  видят немногие. Вернее, видят многие, но до конца не понимают. Отсюда и танцуем. Далее лениво писать, думайте сами.

2.  Мой метод торговли прост до безобразия, мне наплевать на черточки, линии, стрелочки и всякие линии поддержки, дивергенции и прочую хрень. Мне важно только здесь и сейчас. Конечно, надо и к фундаментальным новостям прислушиваться.
    Здесь и сейчас — это стакан и график ( у графика две составляющие — сам график цены и объемы).  Так вот, я  всунул 100 -250 тыр в понравившуюся мне здесь и сегодня бумагу и через короткое время вынул свои деньги и небольшой навар в количестве 0,5-1% .

( Читать дальше )

В этом посте опишу несколько факторов, влияющих на производительность нашего мозга. Важнейшие, на мой взгляд, ограничения, продиктованные во многом суетой нашей жизни. И работая с которыми можно существенно увеличить свою продуктивность.

Некоторые описанные идеи и цитаты для поста взял из великолепной книги Тео Компернолли «Мозг освобожденный». Маст рид для любого, желающего найти скрытые резервы своих возможностей.

1. Гиперподключенность

Смартфон обладает массой полезных функций. Телефон, камера, мгновенный выход в интернет для поиска необходимой инфы и т.п. Устройство может упростить жизнь.

Однако в контексте описываемой в посте темы – выгода не так очевидна. Постоянное использование мессенджеров, соцсетей приводит к формированию вредной привычки. Привычки всегда находиться на связи и немедленно реагировать на любой раздражитель.

Смартфон развлекает. С ним не так скучно. Но вместе с этим у современного человека совершенно пропадает способность концентрироваться. Смартфончик обеспечивает желание развлечься, но в то же время вносит колоссальную дезорганизующую составляющую в нашу работу. И не только в работу. Отдыхать тоже нужно не отвлекаясь! Почему? Описал в посте Как происходят озарения. 

( Читать дальше )

Пожалуй, каждый, даже, самый ленивый программист на LUA презентовал свою версию для запуска QUIK.
Пришла и моя очередь.
Вчера, за небольшую благодарность, swerg перевёл w32.dll на LUA 5.3.
Теперь есть поддержка QUIK 8.5 и выше.
Скачать: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua/avtozapusk_quik_qlua.zip
Страница программы: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua.html
Видео:


( Читать дальше )

В новой версии терминала QUIK 8.5.2 произведён апгрейд языка Lua для написания торговых скриптов с версии 5.1 до версии 5.3. Это нужно для того, чтобы корректно обрабатывать 19-значные номера заявок и сделок на срочном рынке МосБиржи. Типа number в Lua 5.1 не подходит: там все числа хранятся как double, соответственно целые числа до 2^53 = 9 007 199 254 740 992 записываются без потери точности, а 19-значные номера заявок и сделок будут больше этой границы.

Версия Lua 5.3 обратно несовместима с Lua 5.1. Я почти не использовал внешние библиотеки и для меня было два важных изменения: отказ от module (это было сделано в версии 5.2) и введение целочисленной арифметики (версия 5.3).

Для избавления от использования module пришлось переработать много кода, хотя изменения были несложные. Приведу пример. Раньше был такой код Arrays.lua для работы с массивами:

--
-- Выполнение действий с массивами.
--

local pairs = pairs
local type = type

module(...)

--- Создать копию массива (таблицы)
-- @return копию массива (таблицы)
function copy(array)
    local copy_array = {}
    if type(array) ~= "table" then
        return array
    end
    for k, v in pairs(array) do
        if type(v) == "table" then
            copy_array[k] = copy(v)
        else
            copy_array[k] = v
        end
    end
    return copy_array
end

--- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы.
-- @return 0 или 1
function base(array)
    if array[0] ~= nil then
        return 0
    else
        return 1
    end
end

--- Вычислить число элементов в массиве.
-- @return число элементов в массиве
function size(array)
    local n = 0
    for _, _ in pairs(array) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

--- Проверить пустой или нет массив.
-- @return true/false
function isEmpty(array)
    for _, _ in pairs(array) do
        return false
    end
    return true
end

--- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1.
-- @return первый индекс массива, где ничего не записано
function firstEmptyIndex(array)
    local i = 1
    while array[i] ~= nil do
        i = i + 1
    end
    return i
end

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!
Мы взяли интервью у Владимира Твардовского, гуру срочного рынка, автора книг по трейдингу и основателя брокерской компании ITinvest. Эксперт рассказал, что он думает об отрицательных ценах на нефть и последствиях этой ситуации для рынка, инфраструктурных рисках при торговле в РФ, и сравнил торговые возможности российских и американских бирж.

— Давайте начнем интервью с самой злободневной темы последнего времени – отрицательных цен на нефть и последствий этого явления для российских трейдеров. В конце апреля стоимость контракта на нефть Light Sweet Crude Oil опустилась ниже нуля на бирже NYMEX, а Московская биржа 21 апреля приостановила торги и рассчитала обязательства по цене американской биржи, не дав российским трейдерам возможности управления своими позициями. Как результат – участники торгов понесли многомиллионные убытки, а ответственность перед ними биржа фактически переложила на брокеров. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Ситуация очень вышла некрасивая. Со всех сторон. Но прежде чем давать оценки и развешивать ярлыки, давайте вспомним, что произошло 20 апреля. А произошло то, что большой спекулятивный интерес со стороны покупателей в майском контракте Crude oil на бирже NYMEX, где и происходят основные торги, не успел отроллироваться в контракты следующей серии – в июньский. В результате огромное число длинных позиций зависло перед последним днем торгов. Я напомню, что фьючерс CL – поставочный и все спекулянты, то есть игроки, не собирающиеся выходить на поставку в качестве покупателей или продавцов, обязаны в предпоследний торговый день закрыть все свои спекулятивные позиции. Так оно всегда раньше и происходило. За несколько дней до истечения ближнего контракта спекулянты не спеша перекладывались в дальний и в последний день торгов на рынке оставались только те, кто работает с физической нефтью. Но в этот раз все пошло не так.

( Читать дальше )

1. Чернобыль (Chernobyl) (мини-сериал)
2. 1917
3. Джокер (Joker)
4. Платформа (El hoyo)
5. Кролик Джоджо (Jojo Rabbit)
6. Джентльмены (The Gentlemen)
7. Солнцестояние (Midsommar)
8. Мы (Us)
9. Достать ножи (Knives Out)
10. Ford против Ferrari (Ford v Ferrari)
11. Неогранённые драгоценности (Uncut Gems)
12. Прощание (Farewell)
13. Ирландец (The Irishman)
14. Прачечная (The Laundromat)
15. Скандал (Bombshell)
16. Маленькие женщины (Little Women) (фильм 2019 года!)
17. Доктор Сон (Doctor Sleep)
18. Клаус (Klaus) (мультфильм)
19. Паразиты (Gisaengchung)
20. Арахисовый сокол (The Peanut Butter Falcon)
21. Аладдин (Aladdin)


( Читать дальше )

Мой опыт говорит о том, что на рынке может случиться все что угодно. 
Я давно сделал вывод: шипы случались в прошлом и будут случаться в будущем.
Что я давно уже сделал чтобы не попасть на шипы и не угореть на планках:

👉я не ставлю автоматические стоп-приказы если инструмент не входит в топ-3 ликвидных
👉я не ставлю стопы с исполнением по рыночной цене. Стопы я исполняю всегда по лимитной цене.
👉в остальных случаях я всегда снимаю все стоп-заявки на все клиринги, потому что я знаю, что никто не обязан вставать в стакан с плотными бидами и офферами после переоткрытия рынка
👉я никогда не покупаю с планки, в некоторых случаях я делаю это после расширения планки
👉даже когда я торговал фьючерс S&P500 против основного движения, главная моя задача была — успеть закрыть позу до планки. Я прекрасно сознавал, что если рынок упадет на планку, а я в лонге, убытки могут быть совершенно неконтролируемыми.
👉эти правила работают даже когда рынок спокойный. Когда на дворе кризис и волатильность, актуальность правил возрастает во сто крат.
👉если есть возможность торговать нефть на ICE, я торгую ее там, а не где-то еще, где цена привязана к ICE. Но иногда бывает проще открыть контракт на МБ, осознавая все нюансы.

Когда я торгую на срочном рынке Мосбиржи, я знаю, что все что может произойти, примерно бывало в прошлом. Зная, что было, я не не пускаю теплого по ноге, когда случился очередной спайк, и не бегу к маме схватившись за голову, крича на ходу: «Ну её на*й эту Московскую биржу, ухожу на америку». Если бы на америке было маслом намазано, все были бы уже там. Но я торгую там, где есть есть понятные мне преимущества.

Источник prostguide.ru



( Читать дальше )