Кто еще помнит какие-нибудь запоминающие события?


ссылки по теме
13 самых неудачных дней на рынке акций в 2008 году
13 самых неудачных дней на рынке акций в 2009 году
13 самых неудачных дней на рынке акций в 2010 году
Top7 самых неудачных дней на российском рынке акций 2011
Крупнейшие падения российского фондового рынка июль 1998 — май 2012

 п.с. если есть подобные посты поделитесь ссылкой :) 

www.fontanka.ru/2014/07/16/117/

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали приостановку деятельности турфирмы «Нева».
Как рассказал «Фонтанке» вице-президент Владимир Канторович, банкротство фирмы связано исключительно с жесткой конкуренцией на рынке.
В АТОРе отметили, что сейчас за границей у «Невы» находятся 6,5 тысячи туристов.
 

Русские Маги рынков. Вступление (+187,70к)
Русские Маги Рынков. Интервью 1-1. Евгений. Evus (+98,64к)
Русские Маги Рынков. Интервью 1-2. Евгений. Evus (+58,39к)
Русские Маги Рынков. Интервью 2-1. Алексей. Alen (+58,34к)
Русские Маги Рынков. Интервью 2-2. Алексей. Alen (+43,13к)
Русские Маги Рынков. Интервью 3-1. Дмитрий Сергеев (+59,22к)

• А ты не испытываешь эмоциональных стрессов, когда несколько стопов подряд собираешь? 
• Знаешь, раньше испытывал. Когда только начинал. Например, когда втечение дня торгуешь и видишь: стоп, стоп, стоп, минус, минус. Меня это так бесило. Меня это выбешивало и я начинал: «Ах вы суки, пи****сы, кукловоды». Начинал прямо хреначить. Вверх, вниз, вверх, вверх. Давай расти, давай падай. Так у меня сливалось еще больше. 
• Я узнаю себя. Я знаешь как? Я либо бил кулаком в стол, либо коленом начинал бить из-под стола. 
• Я даже в монитор зафигачил
• А я ноутбук чуть свой так не разбил. 
• Да, зато когда я выигрывал, я радовался… ДАааа. Я поднял бабло!!! А потом я понял, что это пи***ц, что это основная ошибка в трейдинге.
• Так как ты справился то с этим в итоге? С этими эмоциями.
• Я не ем мясо. Какое-то время я пил ново-пассит. Лекарство. Ну не лекарство. Потом еще один из Граалей, важный момент, который я не осознавал, я заметил что у меня на Эквити, на графике, я заметил, что он у меня идет и вдруг такой резкий вниз такой пошел. Я заметил, что после такого резкого выноса, тоже самое, только коррекция. Тоже самое, но вот только хууу*****к, такая вниз коррекция. Я подумал: что ж это такое? Сначала вынос вверх, а потом вдруг раз, такая коррекция. А потом я понял, что когда вот такой вот вынос вверх резкий происходит, я думаю: классно! Я такой гуру, я смог заработать столько бабла. Я про себя думаю: я могу больше рисковать, я тут стоп подвину, а тут я подержу подольше, а вот здесь вот я лишний раз войду. А здесь я вообще пересижу, ведь у меня еще есть запас по прибыли. И у меня Эквити сразу вниз. 
• Знаешь что я тебе скажу? Ты на самом деле очень большой молодец в том, что ты быстро всё просамоанализировал. 
• Да, я анализировал просто пи***ц. У меня такая была внутренняя работа мозга. Я постоянно думал. Я ехал постоянно с работы и думал, почему так, почему эдак. И еще я понял, что когда ты каждый новый торговый день приходишь на рынок, тебе совершенно должно быть безразлично что было вчера. Ты потерял, ты заработал или ты много потерял или много заработал. Ты просто должен выполнить свою систему, заработать и всё. А самое интересное, что я потом понял, что трейдинг, это пи***ц какое скучное занятие, еще скучнее, чем бухгалтерия. Надо каждый день прийти на рынок и выполнить правила, которые ты вывел. 
• Самое сложное-то в этом деле, это дождаться хорошего входа. Это надо сидеть, ничего не делать и ждать. 
• Да, это кстати бывает у меня проблема. Я не дождавшись входа, вхожу в рынок. Мне показалось, что сейчас что-то такое будет и я вхожу. И у меня убыток сразу, раз. 
• А чем ты себя занимаешь, чтобы избавиться от соблазна раньше времени войти в рынок? 
• Сижу просто наблюдаю.
• То есть ты целый день можешь стойко сидеть, следить за рынком?
• Ну могу, да. Сейчас уже могу, да. Я вот после НГ этим немножко увлекся. Раньше не мог высидеть. я просыпался и сразу всегда кидался в рынок. Ну рынок открывался, начинал расти и я «ну давай, рынок растет, бах», кидаюсь сразу в рост, а он потом разворачивается. Ну и короче я набирал убыток большой в начале самом дня. А потом, когда сформировался сигнал на вход, я его либо пропускал, либо неполностью брал, либо делал другую ошибку. Например, ты сделал несколько убыточных входов в начале дня и у тебя сформировался убыток, и ты думаешь: вот у меня сегодня будет убыток. Наверное сегодня ничего не получится, нужно хотя бы отбить этот убыток. И когда начинается движение, действительно реальное, ты закрываешь позицию тогда, когда у тебя убыток отбивается, а не ждешь, когда вырастет прибыль. Получается, что ты торгуешь неэффективно. Вот. Поэтому это самое большое зло, лишние входы. Нужно действительно сидеть и ждать. Нужно как бы самому себе ответить на вопрос почему ты сейчас хочешь войти в рынок, есть ли на это веские основания.
• Слушай, а я знаешь как делал иногда? Чтобы отвлечься от рынка. Потому что невозможно смотреть все время на графики! Я сам по себе человек очень нетерпеливый. Если я смотрю на график. Ну ладно ты там просидел 10,15,20 минут, час. Я знаешь, рубился в игры. Порублюсь, alt-tab и смотрю чо там происходит. 

( Читать дальше )

Автор: CHRISTOPHER MIMS
 
 
Социальные сети, в которых вы можете послать только сообщение «Йоу». Сервисы по доставке еды, которые оцениваются в 400 миллионов долларов. Стартапы, которые доставляют вам домой монетки по двадцать пять центов для прачечных самообслуживания (всего 27 долларов за подписку на 20 долларов монетками). 
 
Глядя на этот список, в общем, не так уж сложно прийти к выводу, что Кремниевая долина клонится к закату. Похоже, что вся область залива Сан-Франциско теперь решает исключительно собственные проблемы — проблемы тех же двадцатилетних, которые и основывают эти стартапы. Это довольно-таки циничный взгляд на то, что происходит в сфере высоких технологий. Как насчет Google или Facebook, или компании Uber, каждая из которых изменила или, возможно, еще изменит лицо целой индустрии? 
 


( Читать дальше )

Я торгую позиционно и иногда при торговле фьючерсами на на FORTSе сделку удерживаю больше месяца.

Сейчас у меня открыта позиция на ФОРЕКСЕ на 1,59 лота и всего за неделю своп составил: -657,68 рублей.

Т.е. за месяц своп составит почти 3000 рублей.

Получается, что долгосрочно удерживать позицию на FORTSе гораздо выгоднее, чем на ФОРЕКСЕ. 

Прочитал крайне интересную книгу: The Ivy Portfolio. How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear Markets (Инвестиционный портфель Лиги Плюща. Как инвестировать как лучшие эндаументы и избегать медвежьих рынков). В ней описаны инвестиционные стратегии которые использовали и используют эндаументы (инвестиционные фонды) Йеля и Гарварда. Основной недостаток книги — события описывались до 2008 года, хотя именно в 2008-2009 оба эндаумента потеряли немало своей стоимости (20-30%). Тем не менее их уроки все равно интересны — средняя доходность была достаточно высока, а волатильность низка:
Размер капитала эндаументов Йеля и Гарварда против S&P500
При этом жизнь эндаумента сложнее чем у среднего инвестора — из него постоянно вынимают деньги на содержания учебного заведения, зарплаты профессуры, проведения научных работ и строительства новых корпусов и так далее. В среднем эндаументы тратят 4-5% своего капитала ежегодно. То есть:

1. у них нет возможности пересидеть плохие годы (вроде 2001 или 2008) ничего не продавая, ведь студенты и профессора кушают каждый год
2. нужно иметь хорошую доходность, чтобы размер эндаумента рос или на как минимум не уменьшался с учетом инфляции (7-8%: 4-5% — размер вывода капитала + 3% средний размер инфляции в США)

( Читать дальше )

Вопрос обсуждался не раз, но я решил найти ответ опытным путем.
Например, для даты 28апреля нужно было продать 6,7 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. фьючерс Ртс должен куплен.
 

А для даты 17 февраля нужно было купить 5,5 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. Фьючерс по ртс должен быть продан.

( Читать дальше )

Копипаста отсюда: www.topsteptrader.com/blog/-6e7a5c71-1194-40ec-890a-7e0d60e9fcf8

• By Джон Хогланд, Директор по Развитию Трейдеров TopstepTrader
• July 11, 2014

Я всегда был убежден, что контролировать эмоции невозможно. Был ли я прав или нет — не важно, все-таки, я не психолог. Все, на что я опираюсь — это мой опыт, и это опыт очень эмоционального человека. Я всегда проявлял свои эмоции открыто. Это влияло на мой трейдинг и как проклятье, и как благословение.
Впервые с эмоциями в качестве трейдера я столкнулся в яме S&P на CME. До S&P я торговал контракты на зерно(ZC) и пиломатериалы(LB), и я не сталкивался с эмоциональной стороной трейдинга, но все изменилось когда я начал работать с S&P. Это было начало 90-ых и я очень много работал, чтобы получить возможность торговать в “большой лиге”. Нельзя сказать, что торговля тем, с чем я работал до этого — не имела большого риска, это просто выглядело как переход на новый уровень. С сверкающим бейджем “Новый участник” на новом черно-сером трейдерском пиджаке (выделяясь среди клерков в золотисто-желтых пиджаках), я вошел в яму. У меня уже были некоторые знания и было несколько друзей в яме, я был готов.


( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Точка, после которой начался устойчивый тренд наверх — 28 апреля 2014 года. Если проанализировать общий новостной фон за 28 апреля +- 3 дня, ничего такого сильно выпадающего из череды событий обнаружить не удается.

Но были два события, одно замеченное биржевой публикой, другое нет.


( Читать дальше )