Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях?

14 июля 2014, 17:43
|
Мурен(а)

Вопрос обсуждался не раз, но я решил найти ответ опытным путем.
Например, для даты 28апреля нужно было продать 6,7 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. фьючерс Ртс должен куплен.

Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях?

А для даты 17 февраля нужно было купить 5,5 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. Фьючерс по ртс должен быть продан.

Я так понимаю, определить точное количество лотов нельзя, потому что в формуле RTS=RUB *100/(2*USD) присутсутсвуют 3 переменные.
p.s. а во фьючерсе Si еще и ключевая ставка цб рф задействована

p.p.s. Как понял, нужно каждый день делать дельтахеджирование, чтобы кол-во лотов Si было равно после клиринга:
Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях?

Коэф-т 31,5 действителене после 17/6/2014 и может быть пересмотрен биржей в рассчете индекса. Следите за пресс-релизами биржи, чтобы быть в курсе пересчета. И еще желательно учитывать контанго и беквордацию Si, Ri

Ключевые слова:
USDRUB,
FORTS

38 | ★16

17 комментариев

через си в таком виде конечно точно нельзя, тк расчеты фртс вообще идут по индикативному курсу, даже не через tom из уж тем более через si, добавьте ставку рефинансирования на время до экспирации, и может будет что-то более менее

Orbus

14 июля 2014, 17:53
Ответить

Orbus, я согласен, что ставка рефинансирования влияет. Но допустим, что ее не будем учитывать

Мурен(а)

14 июля 2014, 17:55
Ответить

Интересный пост=)) написал в личку

INTELLEKTTRADE

14 июля 2014, 18:03
Ответить

Вот смотрите, 27.02.2014 вы покупаете 1 контракт RI и покупаете 5.5 лотов Si. Затем, 28.02.2014 доллар стоит в 2 раза дороже, а акции, входящие в RI не изменяют свою цену. В итоге мы имеем вариационку по Si = 36295 * 5.5 = + 199622.5 р. А по RI = — 62530 * 0.02 * 72.59 = — 90781р. Вот вам и хэдж ;)

SECRET

14 июля 2014, 18:44
Ответить

SECRET, что-то я не помню, чтоб 28 02 доллар вырос В 2 РАЗА :-)

Мурен(а)

14 июля 2014, 19:28
Ответить

Идущий по воде, я вам привел пример того, что ваши расчеты ошибочны. Можете провести расчеты при росте на 10%, в этом случае они так-же будут ошибочны.

SECRET