Kapral, я прочитал уже. Past Perfect. Поэтому когда я выдергиваю — это гарантия, что смысл не перевран. К примеру часть про тренды написана здраво, её и не трогаю.

Уровни это производная психологии использующих ТА и ФА… рассчитать уровни поддержки/сопротивления масс участников не проблема ... 
Все в мире логично и жертва всегда рассчитывает, что она умнее хищника! Печальная и одновременно оптимистичная картина! 
Хорошо что есть масса упертых!!! :)

Sergey Pavlov, Нет, картинки этого напрямую не говорят. Картинки говорят, что гэпы и тренды сонаправлены. А вот какая часть, существенная или нет--они не говорят. Пример: пять точек (1000, 1), (5000, 5), (-500, -0.5), (-1000, -1), (100, 0.1). Коэффициент корреляции тут равен единице. Но вторая координата составляет лишь ничтожную десятую долю процента от первой координаты. И чтобы разобраться в этом вопросе, в ваших многоточечных полях надо смотреть, где и как набирается корреляция.

anatolyutkin, подход не такой. Картинки говорят о том, что гэпы — существенная часть трендов, а также о том, что контртренд за пределами одной торговой сессии по большинству ликвидных бумаг вряд ли возможен.

Всем привет и удачной торговли! Роману спасибо за науку и дай бог терпения!
В среду Андрей Хатаев выложил ссылку на свой сайт с визуализацией данных по открытым позициям на ММВБ, очень интересная вещь! Например, по Си физики по уши в лонгах, а юрики пока не торопятся

Картинки то может и говорят сами за себя :) Но вот я не очень понимаю, что. Понимаете, при таком подходе всегда будет корреляция. Возьмите любое броуновское движение, наберите из него положительных приращений за период два часа. А потом внутри этих двух часов посмотрите динамику на часовом окне. Уверяю, будет корреляция. Тут вы делаете то же самое--наблюдаете положительные в среднем гэпы внутри положительных приращений и наоборот.

А все же, выводы какие? Что говорят картинки?

причём здесь срок регистрации?
ни по «октябрьским», ни по «ноябрьским» РТС-овским опционам вообще тренда не было. Хорошей прибыли там получить было не возможно они просто медленно растаяли (я имею виду лонговую позицию).
 Тренд пошёл только на декабрьской опционке. Кто торговал в лонг опционами только в декабре — и должен был стать победителем. Здесь всё по делу, всё по рынку. Хвала победителю

graviton, речь о том, что при детерменированном хаосе (рынок) процесс задан входными параметрами, это кажущаяся случайность, т.к. непредсказуемо, не связать причину и следствие. Если бы некий Инженер Вселенной смог бы на Главном Калькуляторе физически обсчитать происходящее, то бишь формализовать причинно-следственные связи, то он бы сразу свёл энтропию к нулю.

я по простому считаю, скажем контракт СИ стоит 5000+максимальная просадка(3000) за все время, и округляем до 10000. Получается на 100.000 берем 10 контрактов. Это нормальный раслад с учетом сбоев и проскальзываний.

 У вас максимальная просадка 8000, значит с учетом стоимости контракта на сотку берем 6 лотов.

Tra-der, 114600 уже. Шортим

Из стран с отрицательными ставкам идет переток в США, в тч в СиПи, когда это закончится не известно, а как известно.

А зайти через quik.open-broker.ru/m2/ не вариант?

Уровень там красивый 1000… Йена как раз  на 120-121 уйдет. Там тоже уровень есть. Может что то и получится)

а зачем забирать??? он итак может ими распоряжаться… могие ли читали договор и выбирали пункт о хранении денег на обособленном счете без права брокера распоряжаться ими...

можете не сомневаться… где то 5-6% в год брокер имеет помимо комиссов

Кобкина Лада, ну не понравилось что из киба выгнали втихую практически, и не до конца понял способ аутентификации в сбере, а уточнять не стал. показалось что там будет не так удобно с роботами постоянно быть на связи в Quik'е. Надо было ехать к ним, переподписывать, платить денег за перевод бумаг, за их супер-защищённый ключ, ещё за что-то. Почему я им должен? Неочевидно. Если бы я разочаровался — было бы «ну вы же сами приняли решение» — терпильская позиция.
а больше захотелось попробовать что-то новое. и счёт в Открытии можно было открыть удалённо. и тариф на срочке чуть подешевле.
это решило дело.

Torres, я новичок и думаю, что работает и то, и другое, но не всегда. А вот когда сработает ФА,  а когда ТА уже опыт трейдеру подсказывает. На сильных новостях запомнила, что ТА может не сработать...
Но даже и опытные трейдеры тоже ошибаются. Это же рынок. И он становится все хитрее и хитрее. Значит нужно учитывать все факторы.

Опционы вещь! Лидер ЛЧИ покупал опционы на фуч  ГП. Все просто, МА по любому активу пересекаются, берешь дальние и начинаешь пришивать карманы для капусты. Риски есть, но вероятность в нашу пользу… даже если 9 из 10 раз сгорят то на 10й отобьют с лихвой. Ну а если и 10 раз сгорят, ничего страшного, идем на завод за новым депо. Все так делают. 

Технический анализ это анализ ликвидности, ну я так понимаю! Уровни где КУКЛ может купить или выйти из позы используя массы и веру людей в ТА.

TovaL, лучше смотреть на золото.
Бакс укрепился, а на фондовом рынке пузырь. При таком дорогом баксе пузырь рано или поздно сдуется, если не лопнет.
Василий в принципе прав, только процессы эти сильно инерционные, глобальные и угадать с точкой входа тяжело.

Тимофей Мартынов, "… я предлагаю отказаться от термина технический анализ и строить самостоятельную систему торговли, отталкиваясь от точно сформулированной цели, которую вы хотите добиться в трейдинге. Если очень коротко, то я призываю самостоятельно искать систематические закономерности и понимать причины возникновения этих закономерностей, а не искать на графике те штампы, которые описаны в учебниках про технический анализ."
Тимофей, все что они, нищие духом, могут — это судить, а не думать...

Они никогда не научатся зарабатывать, они годами здесь будут сидеть и обсирать друг друга… и заодно твою книгу… одна польза от них — посещаемость ресурса...