<HELP> for explanation

Блог им. IgorMushtriev

Системы управления капиталом для Новичка. Заключительная.

Добрый день, Коллеги!


Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Часть 3: http://smart-lab.ru/blog/351031.php

Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/352313.php

 

В данной статье мы рассмотрим систему Управления капиталом, учитывающей максимальный риск в одной сделке (MPR).


Данная система управления капиталом предполагает знание стопа до входа в позицию. Это позволят рассчитать, каким количеством лотов система может зайти в конкретную сделку.


Например, возьмем Си

Сумма капитала, предоставленного данной системе в данный момент, = 100 000 руб.

Риск на сделку MPR=3%

Текущий стоп = 63640 руб.

Цена входа = 63330 руб. (Шорт)

Необходимо определить, сколько контрактов должна взять система, если потеря капитала не должна составлять более 3% в данной сделке?

Определяем потерю на 1 контракт: 63640-63330=310 руб.

Определяем сумму, готовую потерять в данной сделке: 3% * 100 000 = 3000 руб.

Определяем кол-во контрактов: 3000/310=9,6 или 9 контрактов.

Такие расчеты система выполняет перед каждым входом в сделку.

 

Преимущества данного метода:

Мы заранее знаем размер убытка в случае неблагоприятного развития событий на рынке.

Риск в каждой сделке примерно одинаковый. Примерно – т.к. могут быть проскальзования, ГЭПы на открытии и другие неожиданности, не позволяющие вовремя закрыть убыточную позицию.

Именно этот метод позволяет строить эквити типа «экпонента» или «клюшка».

 

Недостатки данного метода:

Если сложились такие условия, что стоп стоит очень близко, и система зашла очень большим объемом, а на рынке случился обвал против Вашей позиции, то потери буду значительно больше планируемых. Бороться с этим можно. Необходимо ставить ограничение на максимальное количество контрактов.

 

Участник Мастер-группы «Финансовой лаборатории», руководимой наставниками Игорем Чечетом и Дмитрием Власовым, Олег Даниленко провел оптимизацию системы, работающей с УК MPR.

 Системы управления капиталом для Новичка. Заключительная.
Системы управления капиталом для Новичка. Заключительная.

Системы управления капиталом для Новичка. Заключительная. 

 

Анализ системы с различными методами УК показал, что наиболее доходной оказалась система с POE, но наиболее ровная эквити у системы с MPR. Какую выбрать Вам? — это Вы должны решить сами. Могу порекомендовать использовать системы и с POE и c MPR. Иногда систему «выбирает» инструмент, на котором Вы работаете. 

 
В заключение хотел сказать несколько слов про проект Павла Крапчитова «Полигон для Новичка»

http://smart-lab.ru/blog/369191.php

и приложение «Рядом с Полигоном для Новичка» http://smart-lab.ru/blog/369094.php

 

Замечательный проект. Интересный и с соревновательной точки зрения и с познавательной.

К сожалению, Павел, пытаясь улучшить системы участников Полигона, не вспомнил про систему управления капиталом. Все системы, кроме одной, работали по УК с «фиксированным количеством лотов». Та же система MinMax2 c УК могла показать просто фантастический результат.
Поскольку проект будет продолжаться. Хочу пожелать и участникам и Павлу попробовать применить различные методы УК.

 

На этом серия статей по обзору методов управления капиталом закончилась.

Спасибо.

 

я по простому считаю, скажем контракт СИ стоит 5000+максимальная просадка(3000) за все время, и округляем до 10000. Получается на 100.000 берем 10 контрактов. Это нормальный раслад с учетом сбоев и проскальзываний.

 У вас максимальная просадка 8000, значит с учетом стоимости контракта на сотку берем 6 лотов.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Да, можно так. Получается система управления капиталом «Процент от эквити» — POE. С ростом эквити будет увеличиваться количество контрактов со скоростью 1 контракт на каждые 10000 прироста.

Рассмотренный метод позволяет в какой-то момент взять побольше контрактов (стоп стоит поближе) и заработать соответственно.

Понятно, что может получиться: взял побольше — рынок пошел против, взял мало — и пошли-пошли-пошли.

Поэтому я рекомендую иметь в портфеле системы с обоими типами УК.

avatar

IgorMushtriev

Русский Иван (LOSSBOY), 

соглашусь, что во время выхода новостей (Брэкзит, Трамп, ОПЕК ....)  лучше быть вне рынка.

 

на спокойном рынке — позиция закроется по стопу с плановым размером убытка.

avatar

IgorMushtriev

Всем привет!
Разговор идет о ММ и УК, а системка-то г… За весь 2015 она только работала в минус — это видно по Эквити. Нужно брать нормальную систему — и тогда уже вести разговор о ММ и УК. Тогда и будут явно видны преимущества и недостатки. Тем более, что для каждой конкретной системы нужно подбирать свои ММ и УК. А делать выводы что этот ММ — плохой, а этот хороший не правильно.

Добрый день, Александр!

В данной серии статей сама система была не столь важна.

Хотел показать, как та или иная система MM влияет на конечный результат.

В конце хотел прикрепить один сводный файл со всеми скриншотами. Не получилось. 

Поэтому приходится сравнивать картинки из разных статей.

 

Согласен, что для каждого инструмента требуется свой ММ.

Было у меня такое: одна и та же система на Си лучше работает по MPR, а на РИ — POE. Поэтому при создании ТС сразу прописываю оба варианта. В ходе тестирования выбираю лучший.

avatar

IgorMushtriev

 Тем более ссылаться на участника Мастер-группы «Финансовой лаборатории», руководимой наставниками Игорем Чечетом и Дмитрием Власовым, Олега Даниленко. Мне кажется, что Игорь Чечет и Дмитрий Власов учат правильно строить системы и правильно анализировать.
Согласен. Поэтому и ссылаюсь и на Наставников и упомянул «Финансовую лабораторию» и про Мастер-группу, в которой занимаюсь уже 3 года. :)
avatar

IgorMushtriev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW