<HELP> for explanation

Блог им. IgorMushtriev

Выбор системы Управления Капиталом для Новичка

Добрый день, Коллеги!

 В понедельник закончился сериал от Павла Крапчитова «Торговая система для Новичка».

(Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/343715.php)

С большим интересом наблюдал за ходом событий.

Системы показали вполне ожидаемый результат: торговля велась 4 контрактами.

Почему именно 4?  Павел решил рискнуть половиной капитала и, разделив эту сумму на размер ГО фьючерса, получил эти самые 4 шт. Что же, такое решение имеет право на жизнь.

Может быть надо было разрешить системе торговать бОльшим количеством? Каким?

Ответ нашелся в трудах классиков трейдинга Ральфа Винса, Райна Джонса и других.

Необходимо применить систему Управления Капиталом!

 

Хочу рассказать новичкам, что можно сделать.

 

Существует несколько классических систем управления капиталом.

Самый простой, но самый первым применяемым при создании новой системы является «торговля на 1 контракт/лот». Почему? – Да потому, что если система не имеет положительного математического ожидания (не может заработать 1 контрактом), то никакая система управления не сделает её прибыльной. Это слова Р.Винса.

Поэтому, сделав систему, первым делом проверяем её «на 1 контракт».

По моей просьбе участник Мастер группы Финансовой лаборатории Олег Даниленко сделал тесты своей системы с использованием программы Wealt-Lab для разных систем УК. Инструмент – фьючерс на Сбербанк об., Тайм фрейм = 5 минут, Период тестирования = 3 года, Стартовый капитал = 100 000 руб.

Рис.1 Эквити системы при торговле 1 лотом.

 Выбор системы Управления Капиталом для Новичка

 

Видно, что эквити неравномерно, но растет.  Просадки в пределах допустимого:

 Выбор системы Управления Капиталом для Новичка

 

Остальные параметры тоже удовлетворительные:

 Выбор системы Управления Капиталом для Новичка

 

Теперь стоит задача: увеличить доход, применив систему Управления капиталом.

 

Какую?  – решим, проведя анализ нескольких наиболее популярных.

Об этом в следующих статьях.

 

По-моему, система управления капиталом (RM. MM) нужна, чтобы не слить все в одной сделке, а растянуть удовольствие.
avatar

Long

Long, Да, именно для этого — чтобы пересидеть серию убыточных сделок и серией положительных вывести депозит на новые высоты. 
avatar

IgorMushtriev

В моем понимании, система управления капиталом — MM (MoneyManagement) и система управления рисками — RM (RiskManagement) это две разные вещи. Можно провести аналогию с солдатом:
1. Его навыки и умения ведения боя — торговый алгоритм
2. Его решение, сколько сил и патронов бросить в атаку — MoneyManagement
3. Его стратегия защиты — RiskManagement

avatar

Даниленко Олег

Даниленко Олег, совершенно верно!

Управление капиталом и управление рисками — разные, но очень важные моменты.

Думаю, что со временем и об этом расскажу. Спасибо за идею.

avatar

IgorMushtriev

"— Сынок, пришло время тебе возглавить нашу фирму!
— Отец, у нас нет фирмы!
— Знаю, просто в кино это красиво звучало. Вали на работу!"

это я к тому что «дата регистрации 20.10.2012» а все 4 контракта и споры о ММ :)
avatar

astic

astic, никаких споров и сомнений.

С 2012 года было время учебы, поиска себя в трейдинге. Был читателем.
Сейчас — накопил знания, умения и навык. Могу поделиться. Стал писателем.

Нормальная эволюция развития.

:)

avatar

IgorMushtriev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW