Выбор системы Управления Капиталом для Новичка

Добрый день, Коллеги!

 В понедельник закончился сериал от Павла Крапчитова «Торговая система для Новичка».

(Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/343715.php)

С большим интересом наблюдал за ходом событий.

Системы показали вполне ожидаемый результат: торговля велась 4 контрактами.

Почему именно 4?  Павел решил рискнуть половиной капитала и, разделив эту сумму на размер ГО фьючерса, получил эти самые 4 шт. Что же, такое решение имеет право на жизнь.

Может быть надо было разрешить системе торговать бОльшим количеством? Каким?

Ответ нашелся в трудах классиков трейдинга Ральфа Винса, Райна Джонса и других.

Необходимо применить систему Управления Капиталом!

Хочу рассказать новичкам, что можно сделать.

Существует несколько классических систем управления капиталом.

Самый простой, но самый первым применяемым при создании новой системы является «торговля на 1 контракт/лот». Почему? – Да потому, что если система не имеет положительного математического ожидания (не может заработать 1 контрактом), то никакая система управления не сделает её прибыльной. Это слова Р.Винса.

Поэтому, сделав систему, первым делом проверяем её «на 1 контракт».

По моей просьбе участник Мастер группы Финансовой лаборатории Олег Даниленко сделал тесты своей системы с использованием программы Wealt-Lab для разных систем УК. Инструмент – фьючерс на Сбербанк об., Тайм фрейм = 5 минут, Период тестирования = 3 года, Стартовый капитал = 100 000 руб.

Рис.1 Эквити системы при торговле 1 лотом.

Видно, что эквити неравномерно, но растет.  Просадки в пределах допустимого:

Остальные параметры тоже удовлетворительные:

Теперь стоит задача: увеличить доход, применив систему Управления капиталом.

Какую?  – решим, проведя анализ нескольких наиболее популярных.

Об этом в следующих статьях.