Выбор системы Управления Капиталом для Новичка, Часть 3

Добрый день, Коллеги!

Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Рассмотрим систему Управления капиталом «PoE» — Procent Of Equity.

Суть системы: Перед входом в каждую сделку определяется сумма, доступная для системы, с учетом параметра «Процент Эквити» (РоЕ). Затем рассчитывается количество контрактов/лотов, доступное для входа в позицию. Если Рое > 100%, это значит, что система будет торговать с плечом = РоЕ/100%.

Если система торгует удачно и размер депозита увеличивается, то и увеличивается количество контрактов/лотов.
И наоборот, с уменьшением размера депо уменьшается размер сделки. 

Это основное принципиальное отличие УК «РоЕ» от торговли по УК «одним контрактом/лотом», в котором торговля ведется постоянным количеством контрактов/лотов.

Есть еще один недостаток УК «РоЕ»: Если в предыдущей сделке мы понесли убытки, торгуя, например, 100 контрактами, то в следующей сделке система даст войти меньшим количеством контрактов, например, 80. И, для того, чтобы вернуть потери, необходимо либо более успешную (в %%) сделку, либо несколько мелких положительных сделок. В УК «торговля 1 лотом» убыток возвращается быстрее.

Пример расчета по системе УК «РоЕ»:

Системе выделено 100 000 руб.

Значение РоЕ = 200%

Текущая стоимость контракта Si = 65000 руб.

Определяем, какой суммой может торговать ТС: 100 000 руб * 200%/100% = 200 000 руб.

Т.е. системе дали возможность купить контракты на сумму, в 2 раза превышающую реально имеющуюся. Т.е. ТС работает со 2-м плечом.

Определяем, сколько контрактов может купить/зашортить ТС:

Сумма ТС/(Текущая цена * Кол.бумаг в 1 лоте) = 200 000 / (65 000*1) = 3,07 или 3 контракта.

Посмотрим, какие результаты даст наша ТС, использующая УК «РоЕ» с оптимальными параметрами, полученными при тесте 1 контрактом

Данные тесты выполнил участник Мастер Группы 2017 «Финансовой лаборатории» Олег Даниленко.
Была использована программа Wealth-Lab.

Сравнивая Performance для двух УК, видим, что Чистая прибыль увеличилась в 5 раз!

Но, при этом увеличилась и максимальная просадка в 5 раз. Эквити стала более ломанной.

Эквити:

Просадки:

Данная система довольно часто применяется трейдерами.

Я тоже рекомендую её использовать.

Но, дальше мы рассмотрим еще несколько систем УК.

Возможно, увидим еще более интересную.