в инете не нашел, написал, если кому нужно:
brent.lua:

Settings =
{
    Name = «Brent»,
    USDRUB = «USDRUB_TOM»,
    line =
    {
        {
        Name = «rubrent»,
        Color = RGB (0, 255, 0),
        Type = TYPE_LINE,
        Width = 1
        }
    }
}

function Init()
    return 1
end

function OnCalculate(index)
    rubrent = nil
    local br,n,i = getCandlesByIndex (Settings.USDRUB, 0, index, 1)
    if br ~= nil then
        rubrent = br[0].close * C(index)
    end
    return rubrent
end

Копируем в LuaIndicators (если нет — надо создать создать)
на графике с USDRUB_TOM в настройках указываем «идентификатор» равный «USDRUB_TOM»
добавляем в брент этот индикатор
всё

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Что-то NYSE ,NASDAQ особо не радует волатильности нет акции болтаются как в ополонке. Собственно появился интерес к CME  я так понимаю инструментов не мало вопрос, кто  торгует на CME какой порог входа в рынок? каки условия по комиссиям? Как дела с Гепами? И собственно волатильность хорошая ?)) Где можно посмотреть графики онлайн ?

Никогда не задумывался, как конкретно это можно сделать, но знаю, что теперь можно, с минимальными издержками и с выводом прямо в баксы.
Поэтому на всякий случай кидаю вопрос сюда:

• через какую секцию покупать?
• как доллары затем выводятся от брокера?
• какие есть нюансы?

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

Всем привет!
 Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается :). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
 
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
 
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel http://smart-lab.ru/blog/114221.php (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования http://smart-lab.ru/blog/114286.php
3.Построение арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/124999.php
4.Оптимизация арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/126805.php


( Читать дальше )

Профессионалы своего дела, поделитесь с чего начать для изучения C# тем кто в програмировании вообще не шарит. И подойдет ли данный язык для алготрейдеров? спасибо

Приведу ряд интересных блогов, на которые рекомендую вам подписаться или добавить в друзья.


Интересные блоги:

• Профессиональный трейдер Роман Андреев рассказывает о своем вью на рынок по утрам 
• Роман Некрасов в последнее время стал публиковать не только популярнейшие на смартлабе Мониторы рынка, но и другие интересные наблюдения. 
• В блоге Андрея Верникова эксклюзивные видео и обзоры рынка 

Опционы:

• Гном творит настоящее художественное произведение — просто об опционах 
• Стас Бржозовский. Ежедневные заметки по опционам
• Руслан Усынин. Ежевечерние обзоры 
• Евгений (jk555) иногда пишет интересные вещи по опционам

Фундаментал по акциям

• Арсагера — фундаментал по российским акциям 
• Александр Шадрин: традиционно интересный блог по инвестированию и финансам 
• Сергей Верпета, куда вы пропали, у вас тоже был интересный блог!

Макро-фундаментал и Forex

• Джонни Галт  - вернулся на смартлаб и снова пишет макро-фундаментал
• Мирошниченко Михаил пишет популярные обзоры по рынку Forex 
• Kitten — еженедельные фундаментальные обзоры по валютам 
• Endeavour: пишет редко, но метко

Хочу поделиться  интересным на мой взгляд сервисом — СМС на пробой.
Суть в том, что настраиваются значимые уровни, при пробое которых к вам на телефон приходит смс. 
Находится сервис по адресу http://astrader.ru/price.level.php
 
Использовать можно по разному.
Думаю опытные трейдеры часто рисуют для себя уровни поддержки/сопротивления, пробой которых позволяет провести оценку настроения рынка. Для новичков, хотел бы показать некоторые методы. 


Например:
1. Настроить сетку уровней. Вы настраиваете сразу несколько значимых для себя уровней. На каждый уровень можно написать свой комментарий, допустим такой — «От этого уровня 2 месяца назад началась сильная коррекция. 

( Читать дальше )