Избранное трейдера primat.kz

по

Итоги суда с Мобом.





Итоги суда с Мобом.


Честно говоря решение суда многое меняет, я вновь могу работать с банками, понимая что если что проблему решить смогу.





Трендовые ТС или "усреднялки"? Кто кого?

Здравствуйте, дамы и господа!

За крайне редкими исключениями, авторы книг и статей по биржевой торговле рекомендуют торговлю «по тренду» и предостерегают от контртрендовых стратегий, но никто из них не утруждает себя аргументацией и объяснениями причин такого предпочтения. «Торгуйте в направлении тренда», «тренд — твой друг» и т.п. Без объяснений почему. Хочется думать, что предпочтения авторов основываются на статистическом анализе практической результативности различных торговых систем (далее -ТС), как трендовых, так и контртрендовых, так сказать, «по факту». Однако, самих статистических данных, к сожалению, никто не приводит.

А ведь это странно.  Трендовые ТС, по определению, не позволяют покупать финансовые инструменты дешево и продавать их дорого: чтобы стала заметна новая тенденция на рынке, цена уже должна пройти определенный путь – вырасти при формировании восходящего тренда или снизится при формировании нисходящего. То есть купить дешево, а продать дорого, работая «по тренду» нельзя. Только контртрендовые ТС позволяют покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах (или около них). Но несмотря на то, что топы рейтингов на различных сервисах мониторинга счетов или трансляции торговых сигналов заняты именно контртрендовыми ТС, в большинстве своем различными «усреднялками» и «сеточниками», народная трейдерская мудрость гласит: «Не с…, пардон, не плюй против тренда!»  А еще: «Усреднение против тренда сгубило больше евреев, чем Гитлер!»



( Читать дальше )

Хороший пенсионный калькулятор в Google Таблице, или как я посчитал, что смогу уйти на "пенсию" в 43!

Ну собственно начну издалека.
Я уже тут публиковал полезную табличку для индекса Мосбиржи и описал, почему я адепт инвестирования в индекс, но не в ETF на индекс:
https://smart-lab.ru/blog/553359.php  — пост неожиданно оказался популярным, пилю продолжение.
Я написал, что мне 30, и я уже как год живу по плану, по которому пассивный доход от портфеля примерно в 43 года должен будет сравняться с обычными тратами на жизнь.

В среднем я откладываю 40% от дохода, привык жить аскетично, но не до сумасшествия. 
Если описывать все базовые подробности, то получится очень длинно, поэтому просто оставлю ссылку на канал: https://t.me/Finindie (если не открывается, вбейте в поиск в Telegram: @Finindie)

Ну а этот пост о ещё одной суперполезной гугл-табличке — Пенсионном калькуляторе.
Калькулятор не мой, вся информация о копирайте есть в самой таблице, а я им пользовался для расчётов и перевел на русский для вас.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xviatwXw1F5OHvrqhx22cbMdSkYTvES7WTeE4uDDPsg/edit?usp=sharing

Пользоваться несложно, если разобраться. Открыв по ссылке, первым делом надо сохранить себе копию («Файл» -> «Сделать копию») и уже свою копию редактировать. 

( Читать дальше )

Иван Зайденберг: Как зарабатывать при помощи торговых роботов на MQL5?

 

Иван Зайденберг — успешный алготрейдер, который умудряется зарабатывать на рынке forex при помощи торговых роботов, написанных в среде MQL5 под Metatrader. В этом видео Иван рассказывает про свои стратегии и как прошел свой путь в алготрейдинге.

Это выступление было записано на нашей 27 конференции которая состоялась в апреле этого года, но сегодня публикуется впервые.
Честно говоря, я больше не встречал таких алго, которые стабильно бы зарабатывали из года в год на традиционном рынке forex.

Все видео конференции: confa.smart-lab.ru 

Новая конференция тут: market.smart-lab.ru/confa  
Программа конференции формируется!
Ждём ваших предложений по спикерам!

Сбербанк - хочет заняться внедрением искусственного интеллекта в медицине и ДНК-тестами

Сбербанку нужны руководители направлений по искусственному интеллекту в медицине и ДНК-тестам в команду SberHealth. Объявление о вакансиях на своей странице в социальной сети Facebook разметил управляющий директор дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек.

Также требуются руководители таких направлений, как медицинские информационные системы, телемедицина, продажа медицинских товаров и услуг онлайн, информационный портал и личный кабинет «Мое здоровье».

пресс-служба банка:

«В настоящее время Сбербанк представлен в индустрии здравоохранения своим проектом DocDoc.ru. Информация о новых продуктах и сервисах станет доступной при их запуске»

источник

Ищу книгу Дэвида. Ф. Свенсена

    • 06 августа 2019, 19:42
    • |
    • alt
  • Еще
Секреты стабильно высокой доходности от легенды мира инвестиций. Дэвид. Ф. Свенсен

Без иллюзий -но хотел бы глянуть ..
Интересует любой вариант..(электронный, бумажный) — за плату…
Что странно- в сети не нашёл электронного варианта… Бумажный давно распродан..
ISBN:; 978-5-699-28722-2 Год издания: 2008 Издательство: Эксмо

Machine Learning. Kaggle соревнование по предсказание цен по американским акциям от Хедж фонда "Two sigma". Мой опыт участия.

Добрый день мои маленькие любители машинлернинга:) Наконец нашел время написать по теме.

Только что закончилось интересное соревнование на Каггле проходившее почти год, в котором я принимал участие и благополучно попал в Топ 1% и занял 20 место. https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-news/leaderboard .

Machine Learning. Kaggle соревнование  по предсказание цен по американским акциям от Хедж фонда "Two sigma". Мой опыт участия.



Если кто не в курсе про Kaggle, это такая соревновательная площадка, принадлежащая гуглу, на которой различные компании ставят задачи связанные с анализом данных, и датасайтесты со всего мира соревнуются кто лучше решит. Похоже на наш ЛЧИ, только по машинлернингу. Призовой фонд на каждое соревнование как правило 10-100 тыс. долларов. (в этом конкретном было 100 тыс.). Одновременно проходит 5-10 соревнований.
Суть всех заданий примерно одна, участникам дают трэйн выборку, с известной целевой переменной и тестовую выборку без целевой переменной, которую надо предсказать.

Хедж фонд «Two Sigma» в этом соревновании поставил следующую задачу: необходимо предсказать для каждой американской акции, на сколько она будет лучше или хуже рынка, значение может принимать значение в диапазоне [-1,1] — это и есть целевая переменная, Score соответвенно меряется как усредненное значение по всем акциям и по всем дням, разницы между реальными значениеми и предсказанными целевой переменной из тестовой выборки. Подробней можно почитать здесь

( Читать дальше )

Дивиденды в моде при любой погоде

    • 06 августа 2019, 17:24
    • |
    • arbitr
  • Еще

Подвел некий итог по дивидендам. Вот посмотрите на интересную картинку. 11 марта я собрал портфель дивидендных бумаг. Сам список приведен в таблице. В то время еще не было известно о снижении выплат по Башнефти и увеличении выплат по Газпрому, поэтому собрал из бумаг, по которым имел некую информацию и опыт торговли преддивидендной стратегии прошлых лет.
Дивиденды в моде при любой погоде

Что означают столбцы:
Покупка- цена бумаги на день публикации
Текущая- цена на момент составления таблицы (сегодня)
Отсечка- цена бумаги в последний день когда акции торгуются с дивидендами. То есть за два рабочих дня до отсечки
Дивы- размер выплаты дивидендов на 1 акцию
Д1- финансовый результат в процентах, который мы получим сейчас без учета дивидендов
Д2- финансовый результат по бумаге с учётом дивидендов
Д3- финансовый результат по бумаге если бы мы закрыли бумагу за два рабочих дня до отсечки
Итого получатся что стратегия закрытия ДО дивидендов более доходная. По крайней мере, на примере этого портфеля. В прошлые годы я использовал стратегию покупки за 3 недели до отсечки и продажи за 3 дня до отсечки. А у вас какие результаты? Как вы поступаете с дивидендами? Остаётесь на отсечку или закрываете?


Минфин США обвалил фондовые рынки по всему миру

Видимой причиной обвала фондовых рынков США были новости об эскалации «торговой войны» между США и Китаем. Но триггером могло послужить совсем другое событие.

Ранее рынки достаточно спокойно «переваривали» негативные новости, как экономические, так и политические. Даже заседание ФРС было воспринято спокойно — в четверг в начале торгов было выкуплено практически все падение, последовавшее после решения по ставке.

Однако в четверг «лопнула струна», которая натягивалась несколько месяцев, причиной было заявление президента США о новых пошлинах в отношении товаров из Китая.

Но были и другие основания для коррекции — Министерство финансов после пяти месячного перерыва, вызванного ограничениями в потолке госдолга США, принялся активно занимать. В пятницу ведомство привлекло ни много ни мало 291,5 млрд долларов.

Чистые операции Минфина США по предоставлению/изъятию ликвидности (млн дол.)


Минфин США обвалил фондовые рынки по всему миру



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн