Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )

Амеры довольно легко отыграли подъем понедельника обратно вниз, с 1880 на 1860 по фсипу. По идее, а есть такая идея, надо смело и решительно сегодня им выдать  вниз. 1845 манит, но можно вниз пройти сколько угодно. Вчера снова пошел приток в казначейские облигации с доходности меньше 1% в год, значит люди не верят в даже в 2% вверх на фондю, и это правильно.
Идея коррекции у амеров — главная на текущий момент. Вздерг будет уже нелогичным,  были вчера и сегодня, чтобы нарисовать хаи мая, и видимо  их нарисовали уже такими.
 
Идея падения нефти — следующая вполне себе идея. Почему-то никто не ждет уход брента под 95, а это вполне может случится за любую неделю.
 
Наш рынок выработал какой-то странный сантимент, что мол вот-вот порастем, причем явно видно, что роста нет, 1312 по ММВБ показывали 16 апреля, 29 апреля, 06 мая (вчера), и после этого уходили вниз. Но почему-то  появились  уверенные в своих лонгах бычки, никогда рынок не кормит такие лонги, никогда. Так что отнимайте -10%, и там покупайте вновь.
 


( Читать дальше )

Я ученик Шамана, великого и легендарного трейдера Алекс,  имею заявить вам следующее — ДНО рынка сегодня!!!
Ранее 14 марта я говорил дно тут smart-lab.ru/blog/171092.php
1 апреля на 122 фртс сказал тут хай usdup.ru/comment/13632#comment-13632
Там в волне с чётко 5 волн было. Далее неоднакратно говорил и писал у себя и тут цели фртс 108 вначале, и далее 106-105. А вчера я увидел что была 3 волна на фртс, и вечером пошла 4 в треугольнике вбок.  Таким образом я определил цель вчера у себя на главной в 107700. usdup.ru/article/nikto-ne-verit-v-rost-k-iyunyu-fyuchersa-rts
Сейчас расклад через волны Эллиотта такой по ФРТС, я не исключаю что пойдёт по альтернативному сценарию в (4) боковой, и затем в (5) волне на изначальные 105-106 цена. Но покупать надо уже сейчас, потому как вылетит — не поймаешь. 3000 пунктов фртс это мелочи по такой нашей волатильной жизни в порту морячки. Так что корабль с грузом пришёл, разгрузился и ушёл. А мы тут остаёмся, и обычные серые житейские будни купца начинаются. Тренд исяк вниз, все довольны, прибыль зафиксирована. Удивительно, но самая большая поза у меня была в путах 100 майских, и я продавал 1900-2000 с утра, а сейчас что там творится, уже 1500! О чём это говорит? Умный да увидит и просчитает рынок… Имеющий уши да услышит.
Наступает эпоха Верника, великая эпоха динозавров. Диплодок, который достигал в длину 27 метров. По достижении определенных размеров у диплодоков не оставалось врагов. И они могли посвятить себя поеданию сочной зелени и размножению. Поеданию всего и вся на рынке, вы слышите?))

Так что покупайте опционы коллы, покупайте фьючерсы, покупайте акции. Только покупайте не то что на хаях, а то что перепродано и где объём на покупку был, это акции: газпрома, распадская, акции ммк, русгидро, нлмк, русал и тд.

( Читать дальше )

Что имеем на данный момент. Спад напряженности позволил рынку отскочить. При этом риски остаются, волатильность относительно высокая. Майские праздники уменьшают количество торговых сессий, временной распад будет более интенсивным. Сформированы два опционных барьера на 120 коллах  и 110 путах (хотя этот фактор считаю менее значимым). На рынке после движения вероятна вязкая проторговка. Все эти факторы на руку нам продавцам.
Поэтому на данный момент считаю оптимальным продажу стредла, что я и сделал сегодня. Продан стредл 117.5 по цене 7900 (3900+4000). Соотношение кол-пут 10:9. В диапазоне 112-122 прибыль около 3% к депо. БУ 109-125. Если будет движение к границам планирую пирамидиться стредлами 112.5 или122.5 для увеличения диапазона прибыли.

Финал: с целями у меня всё в порядке: 1) шорт от 116 400 закрыт по 114 300; 2) по 114 300 был взят лонг — цель 118 000 дали (смотрите предыдущие топики и комменты — точно указывал, где добавлять к позе). Но вот с таймингом — беда, в этом я полный нуб, не могу указать точное время реализации цели. Сосредоточусь на том, что лучше всего получается. Отгадку дам — когда реализуется, и вы поймете, что я имел ввиду.

Тех кто не любит ТА просьба в двери не ломиться и проходить мимо. Молча.

Вот истязание ума на предмет того, а куда же пойдет фьючерс на индекс РТС долго не давало ответа.
Куда же?
Вариантов аж 3 было вчера.

smart-lab.ru/blog/173039.php
Сегодня один вроде отпал. Но все равно  многое неясно.
Всякие там разметки по типу 5-3-5, и Гамлетовское  «это импульс, или это не импульс» все равно не давали ответа.
А тут еще некоторые вообще голову запудрили «треугольник по типу WZVYQ».
 
Пришлось плюнуть и  посмотреть с помощью старого простого метода, а именно японских свечей.
И старый престарый японец, который заработал в своей жизни 4 млрд. долларов по тем деньгам.
и которого звали Хонма Мунехиса намекнул мол здесь вроде 上げ三法

( Читать дальше )

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

Уже не первый раз за последнее время складывается ситуация благоприятная для формирования «обратного календаря». Например, такого:

Сразу оговорюсь, что, скорее всего, в пятницу можно будет найти еще более благоприятный момент входа, чем цены закрытия четверга.                           Подобного рода конструкция, сформированная на прошлой неделе, принесла вполне ощутимую прибыль. Если не врет www.option.ru, то гарантийное обеспечение по позиции составит 1 700 000 рублей. При колебаниях ± 2000 пунктов позиция активного управления не потребует, при сильных движениях рынка придется немного «порулить». В случае снижения IV центра мартовской серии до «разумных» 20%, картинка станет еще более
привлекательной:
       


( Читать дальше )