Вопрос опытным трейдерам. Как открывать сделку с большим плечом (больше 5)? 1) Сразу всем сайзом и с коротким стопом или 2) частично, а затем пытаться усредниться, если угадал с направлением? Может есть ещё варианты?
Понятно, что риски очень высоки, вот и хотелось бы услышать ответ, как их можно уменьшить на входе?

Ранее мы уже рассматривали сравнение силы зоны поддержки/сопротивления с уровнем поддержки/сопротивления. Основой рассмотрения был принцип меньшинства победителей. Теперь рассмотрим это же, но с помощью подхода, использованного ранее, а именно сравнивая баланс эмоций участников рынка с той и другой стороны. Итак, допустим у нас есть торговый диапазон, ограниченный снизу четким уровнем поддержки и сверху размытой зоной сопротивления (см.рис.).
 
Ранее мы определили один из способов узнать более вероятное будущее движение – оценить каким-то способом, с какой стороны рынка находится количественное большинство – по принципу меньшинства победителей рынок скорее всего двинет так, чтобы нанести урон именно этому большинству.
Теперь подойдем к этой формации со стороны баланса эмоций, описанного в первой главе. Чтобы определить более вероятное направление движения рынка таким способом, мы должны попытаться оценить и сравнить эмоциональную вовлеченность с обоих сторон рынка – тех, кто купил и тех кто продал.


( Читать дальше )

Много ходит слухов и баек как закрываются ночные «гэпы». Сказочники обычно рассказывают о «возможности сойтись сегодняшней цены с ценой вчерашнего закрытия». На самом деле всё немного сложнее. «Сложнее» потому, что «цена закрытия» важна лишь «сказочникам». А «немного» состоит в том, что там основную роль играет другая вчерашняя цена — средневзвес...


В своём вопросе про ДАКС http://smart-lab.ru/blog/74992.php я обещал выложить системку на гэпы. И хотя, к сожалению, всплески в районе 7-ми по НЙ оказались не связаны с «саудитами», но системка ниже. Спешу отметить, что когда цена открытия вне вчерашних границ VA, то начинаются более интересные сетапы для торговли, к «закрытию гэпа» отношения, к сожалению, не имеющие и, поэтому, здесь неосвещённые ))

Самый первый «итоговоый» рисунок на РИ. Музейный экспонат )) 

P.S. «Первый» не значит правильный ))
 

В настоящий момент (на 14:00) среди клиентов Айти Инвеста:
1) по фьючерсу РТС:
шортов открыто в 4.26 раз больше чем лонгов

2) По фьючерсу сбербанка:
шортов открыто в 2.34 раза больше чем лонгов

3) По фьючерсу доллар\рубль:
шортов открыто в 1.24 раза больше чем лонгов


Напомню, брокер один из крупнейших на российском срочном рынке.


Даёшь 152 сегодня! :)


P.S. Информация взята из услуги брокера — индексы It Invest.
Подробная информация тут.


P.P.S. На 14:10 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.41
Si: 1.23
Sber: 2.35


P.P.P.S. На 14:40 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.75
Si: 1.16
Sber: 2.39

  Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )

Друзья,

регулярно, практически ежедневно, в интервале времени с примерно 7 до 8 часов по Нью-Йорку на ФДАКСе идёт всплеск встречных объёмов. Время не точное, а примерное — плавающее. Это я уже наблюдаю полтора года. Что это такое? Закрытие где-то какого-то рынка или что ещё? Если кто знает версии, поделитесь, пожалуйста. В благодарность дам приз — система по розыгрышу точки открытия ))

На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост. 

Я нарисовала схему хедж-фонда. Вот она:



Дело в том, что мне не дает покоя один вопрос: зачем хедж-фонд? Я понимаю, зачем завод, зачем «ремонт обуви», зачем ферма, банк, химчистка, кафе, маникюрная… Зачем хедж-фонд тредеру без 2 000 000? Деньги на фондовом рынке можно зарабатывать и без хедж-фонда.
Без него даже сподручнее.

Ответ напрашивается следующий: чтобы управлять чужими деньгами и получать за это деньги. Схема показывает, какое большое количество структур получают прибыль из одного единственного источника: от инвесторов. Чтобы деньги инвесторов стали приносить прибыль самим инвесторам, нужно правильное управление, умение работать с ними на фондовом рынке. Только тогда потоки денег пойдут в обратном направлении: от фондового рынка к инвесторам. Правда, в каком бы направлении деньги ни шли, они всегда оседают в структурах, расположенных в середине схемы. Таким образом, чтобы прибыль пришла к тем, кто финансирует фонд, важно соблюсти главное условие —

( Читать дальше )

Ранее мы выяснили, что рынки почти всегда движутся так, чтобы нанести урон максимальному составу участников. Значит, чтобы извлекать из этого знания пользу мы для начала должны быть на стороне меньшинства. Для этого нужно понимать как в конкретный рыночный момент будет поступать большинство. Повторяю, речь идет всегда о количестве трейдеров, а не о количестве капитала – капитал во всех сделках с одной и другой стороны противостоит одинаковый, каждая сделка всегда покупка и продажа на одинаковый объем, и мы не исходим из классического представления о перекосах баланса спроса-предложения.
Итак, нам нужно выяснить, как скорее всего будет действовать количественное большинство участников рынка. Один из способов ответа на этот вопрос – это встречная постановка следующего вопроса: «что в текущей ситуации комфортнее сделать – купить или продать?»
Например, в предпочтениях рыночной публики имеет место сильный перекос в пользу поиска именно разворота рынка, нежели продолжения текущей тенденции. В какой бы ситуации рынок не находился, большинство трейдеров заняты поиском признаков и подсказок того, что на рынке формируется именно разворотная формация, нежели формация продолжения. Это связано с глубоко сидящими психологическими эффектами. Причем даже осознание людьми этого феномена не может отвратить их от этой пагубной привычки, так сильны подсознательные мотивы.


( Читать дальше )