iv-g.livejournal.com/947660.html
о ситуации со сланцевыми проектами в США на данный момент.

Trader Cat, ага загоняет продавцов на свои же тейки т.к. спред сужен и ему уже места нету.
а если крупная заявка летит он быстро убирает свою. это тупо технология ума не надо.

Владимир Спицын, ну например если робот сужает спред то тот кто хочет встать перед ним должен ещё лучшую цену дать, но робот может быстрее убрать свою заявку и тот сразу попадает. короче за счет того что он все делает быстрее он переигрывает более медленных скальперов.

gruffff, ничё не понял… вроде подставлять можно, только более выгодные другим участникам цены?.. не доходит — чем это для других плохо?

После того, как идея торговой системы определена, необходимо нарисовать блок схему того, как мы будем действовать.

Рисовать можно используя для этого специальные программы.

Краткий обзор программ, которые позволяют рисовать блок-схемы можно уведить по этой ссылке: www.analogs.ru/group/165

Можно использовать платную программу Microsoft Visio, которая входит в состав Microsoft Office.

Но мне больше нравится программа diaw — скачать её можно здесь: dia-installer.de/

Она полностью бесплатна, поддерживает русский язык, позволяет делать очень многие удобные вещи.

Вкратце почитать про программу можно, к примеру, вот тут…
www.videouroki.net/view_post.php?id=93

более подробно написано тут: finlabportal.ru/2011/04/kod-torgovoj-sistemy-highlowlong-dlya-wealth-lab/

topol, тяжело ведь так делать согласись? психология мать ее… а смотришь на истории все так и работает. лучшие точки входа когда индекс страха ниже 30.

В общем, смутное ощущение того, что политика лезет в экономику. Вероятно, в 2009 некому крупному чиновнику(ам) внезапно поплохело, когда они увидели сбер по 15р, упавший туда по рыночным причинам. И решили, что нужно навести порядок — лучше тихо загнивающая стабильная гавань, чем бурлящий капиталистический котел. Нарушение закона о конкуренции списывается, как необходимое зло. Качество такого гос. управления мы уже увидели на примере роськи и газа.

fenix-fx прав, брокер живет со спота. И ММВБ тоже жила за счет спота, беря 0,02% с «круга». Но в последние пару лет избранные платят меньше, что позволяет им запирать цену на споте в замочек, внутри которого торговать другим не выгодно, а эти спред берут. Отчасти поэтому мы видим загнивание спота, падение оборотов в разы. Но есть еще следствие — уход крупных участников из системы, перекошенной в пользу избранных. fenix-fx, к сожалению, не раскрыл в посте, как «брокеры просрали рынок». По-моему, брокеры здесь изначально были статистами, а правила игры ставила биржа, в настоящем — объединенная биржа, косвенно подконтрольная структурам гос. и близким к гос.

Теперь после полного перехода «запада» на зимнее время имеем следующий расклад:
1)фьючерсы на Globex начинают торговаться в понедельник в 03:00 (раньше в 02:00)
2)электронный фьючерс dax начинает торговаться в 11:00 (раньше в 10:00)
3)Основные торги в Европе начинаются в 12:00 (вместо 11:00)
4)Ключевая статистика, которая раньше выходила в 16:30, теперь выходит в 17:30
5)фьючерс минисипи 500 теперь останавливается в 01:15 и потом начинает торговаться в 01:30.

Максим Гирько, не переходя на личности. Нынешняя экономическая политика и разборки «элит» убили рынок — это очевидно.
Энергетика — полный бардак, никакой осмысленной долгосрочной политики.
Нефтянка — доступ к месторождения только «приближенным»
Инфраструктура — никакая, технологические парки отсутствуют
Уровень образования — просто катострофически ужасен, люди на 4-ом курсе не могут интеграл взять элементарный.
Банковская система — 1-ый на гос деньгах или на дешевом фондировании. 2-ой эшелон схематозы и затыкание дырок
Рынок недвижимости, как мощьнейший фактор экономического роста — стагнарует под гнетом поборов и сговоров.
Промышленность даже упоминать не буду.
Инвестиций в стране ноль, боюсь как бы не профукали мы «жирных» годов. Страна явно не воспользовались возможностью инвестировать в науку и развить инфраструктуру.
Как бы смутные экономические времена не привели к социальной нестабильности, не без помощи Госдепа, тогда вообще швах будет.
З.Ы. Знатно ребятки трольнули смарт.

ну что? спалился? :)))
двойной акк «найдите два отличия», скрины прилагаются!

>>> Зная цены, к которым покупатели или продавцы предъявляют повышенный интерес, мы можем предугадать направление рынка.<<<
А что там значть?! Повышенные объемы всегда на проторговках показывает. КОгда в боковике цена ходит, там и набираются объемы. Тут и график с профилем не нужен

Bondik,

Чем меньше время сделки, тем меньше риск. Поэтому интрадей, дробление входов, тейк-профиты (меньше стопов), стопы на всю позу. И главное корректная проверка всех этих правил на истории за год-два.

Если Ширяевым заинтересовался, то посмотри еще вот это:
1. Hull «Options, Futures, and Other Derivatives»
2. Neftci «An Introduction to the Mathematicis of Financial Derivatives»
3. Mikosch «Elementary Stochastic Calculus with Finance in View»
4. Shreve «Stochastic Calculus for Finance»

Георгий Копосов, скажу как отрежу, а вы думайте:

1. Самый первый вопрос «потенциальному управляещему» — частота сделок и структура профит-фактора стратегии? Отсюда следует очень выжный вывод — «репрезентативная серия сделок». Например, если по его стратегии три сделки в неделю и плановые 66% профитные, то репрезентативная серия (для первичной оценки) будет 9 сделок, т.е. 3 недели. Пусть месяц. Эта «серия» это то по чему нужно начинать судить управляющего как трейдера, а не как обладателя почётных грамот и дипломов.

2. Единственный способ проверить управляющего (как и любого менеджера в реальной жизни) — дать ему попринимать решения. Т.е. надо плюнуть на историю стейтментов (ибо у выбранных вами управляющих счетов много) и дать порулить ему вживую МАЛЕНЬКОЙ суммой (неважно на чьём счету). Потому эту серию сделок обсудить приватно с другими управляющими ил публично. На серии станет ясно видно как управляющий принимает решения в различных ситуациях и получает те самые %%. Т.е. подход к проверке квалификации только эмпирический.

3. Торговля должна вестись только на вашем счету. У нормального брокера есть функции «дэйстоплимит» и фильтр на «тикер/сайз», устанавливаемые заранее. Кнопка должна быть у вас в руках. Это аксиома. На крайний случай, в вашем длоговоре должны быть прописаны досконально инструменты разрешенные к торговле, их сайз в лотах и ШТРАФЫ за нарушение данного пункта. Если вы будете торговать долгосрок и акции, то схема должна быть такова, что бы в депозитарии они лежали на ваше имя. Если фьючерсы, то всё равно на чьё.

4. Сайз в управлении наращивайте постепенно. Темп наращивания риска в иедале должен соответствовать темпу прибыли. По-простому, рисковать надо только уже полученной прибылью. Т.е. в риск надо вкладывать прибыль. Начните с процентов 20-ти от планового сайза. Также, говоря о рисках, надо всегда говорить о двух типах просадки — а) от стартового капитала (которую можно сделать и 2-5% лишь только за счёт плавного наращивания рисков); б) от максимума счёта (можно и нужно говорить, что условно говоря, при просадке 15% от макса, риск в сделках снижается, чтобы уменьшить темп сливания прибыли. Иначе может легко получиться картина, когда начинается расколбас на максимальном риске и рекой сливается прибыль, потому что ДОБРОВОЛЬНО снижать сайз управляещему до тех пор, пока у него есть запас по прибыли НЕ ВЫГОДНО!). Кривая риска и принципы её изменения должны быть прописаны заранее. Это залог здорового трейдинга. Так же это некая гарантия от перелива прибыли, когда управленец, сделав вдруг прибыль больше плановой, излишек перекладывает в другой карман… Голая формулировка «просадка ХХ%» это непроффесионально — грамотный трейдер управляет сайзом. Причем темп наращивания сайза должен быть меньше темпа его снижения. Алгоритм, функция и триггеры этого процесса должны быть описаны заранее.

5. В качестве бенчмарка используйте не «0», не какой-то там индекс, а ставку банковского депозита — 10% годовых. Это то с чем должен сражаться трейдер. И прибыль надо пилить с того, что выше этих 10-ти годовых. Никаких гарантированных выплат, типа 2% за менеджмент фи быть не должно. Трейдер должен забирать при таких условиях не меньше 50% от чистой прибыли.

Удачи! ))

Приходил специально ради этого семинара и не пожалел. Темой были контртрендовые системы, то есть те, которые могут заработать на пиле. По сути, насколько я понял, идея в том чтобы Take Profit был меньше Stop Loss. При этом статистика лучше. То есть нужно забирать маленькую внутридневную прибыль, а если цена идет против, не паниковать и ждать пока вернется. Понравились прототип индикатора контртренда и общие идеи по работе в этих условиях.

Фибоначи хороши при рассмотрении больших масштабов времени и значительных относительных движений цен.
Но на мой взгляд, вместо них лучше работает логарифмическая шкала по оси цены.

опять рубль дешевеет и вслед за ним РИ падает и невелирует весь рост на мамбе. Кажется этот диапазон будет вечным)