Интересное исследование провели ученые под руководством Сьюзи Моат из Warwick Business School. Согласно выводам данной работы, статистика по посещениям страниц на Википедии может служить предвестником падения рынков. Стратегия, построенная на этих наблюдениях показывает доходность 140%.

Исторический анализ показывает, что перед падением рынков, страницы, связанные с финансами, просматриваются большим количеством человек, чем обычно. Википедиа предоставляет статистику по посещению страниц и правкам здесь http://stats.grok.se/ru/latest/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0# .

Ученые проанализировали 30 компаний DJ и заметили увеличение посещений этих страниц перед значимыми обвалами. Простая стратегия, построеная на наблюдениях за статистикой этих страниц принесла 141% доходности. Стратегия мониторинга 285 страниц связанных с финансами, рынком капитала и макроэкономикой принесла 297%.

Как видно по графику, значение имеют только просмотры страниц (синяя линия), а не правки.

Подобную закономерность объясняют следующим образом — люди более обеспокоены тем, как не потерять деньги, нежели как их заработать, и перед тем, как принять серьезное решение о покупке/продаже, инвесторы начинают искать информацию в онлайне.
Таким образом, данная статистика может являться прединдикатором грядущих коллективных действий — таких, как решение о продажах рынка по более низком ценам.

Переведено мной на основании источника: http://phys.org/news/2013-05-wikipedia-early-stock.html#jCp

Итак, господа, кто уже успел соскучиться, всем здравия.

После небольшой паузы, я решил вернуться к пейсательству, и продолжить тему «Великие трейдеры». НА этот раз, мы изучаем биографию Джейка Бернстайна

Кратко:

Бернстайн начал заниматься трейдингом «случайно» (до этого онбыл психологом). Однажды, Джейка Бернстайна привлекло объявление в газете о «фьючерсах» и он решил узнать подробнее о них узнать. После этого Бернстайну стал звонить брокер, в итоге был открыт счет. Несмотря на то, что Бернстайн чётко следовал рекомендациям брокера, он не смог избежать неудачи. «Я добился быстрого успеха, который превратился в быструю неудачу», — говорит Бернстайн.

После этого Бернстайн сразу же занялся образованием. Он разработал собственный метод и расчёт времени. Так как у Бернстайна сначала было недостаточно денег для торговли, он занялся продажей своих… советов. Благодаря этому у трейдера появились средства, и он приступил к трейдингу по разработанной им методике.

( Читать дальше )

«Спекулянта постоянно точат изнутри его главные враги. Надежда и страх неотделимы от человеческой натуры. В биржевой спекуляции, когда рынок идет против вас, вы надеетесь, что каждый такой день будет последним, и проигрываете больше, чем могли бы, если бы не прислушивались к своей надежде — тому самому союзнику, который является столь могущественным гарантом успеха для создателей империй и первопроходцев, больших и малых. А когда рынок идет в благоприятном направлении, вы начинаете бояться, что следующий день заберет всю вашу прибыль, и выходите из игры слишком рано. Страх мешает вам сделать столько денег, сколько вы должны были сделать. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубинными инстинктами. Он должен обращать вспять то, что можно назвать естественными импульсами. Вместо того чтобы надеяться, он должен бояться; вместо страха он должен испытывать надежду. Он должен бояться, что его убыток может перерасти в гораздо больший убыток, и надеяться, что его прибыль может стать большой прибылью» 

( Читать дальше )

У меня плохая память. Я ничего не помню, потому что в мою голову заходит много интересной информации, и огромная ее часть постоянно теряется, что меня волнует. Если я теряю значительную долю приобретенной информации, значит, я трачу время впустую.

Пример: я прочел более ста книг про рынки, трейдинг и экономику. И где это все?:) Да, оно конечно осталось где-то в виде каких-то векторов и общего способа понимания реальности, но 99% деталей упущено.

Да, к сожалению я тупая бошка. И не могу мириться с этим!

Я решил, что полезную информацию надо обязательно повторять. Поэтому, завел для себя «папку для повторения».  




Прочел какую-нить книгу. Основные мысли выписал на листок А-4, и повторяю это с регулярной периодичностью (раз в неделю-две). По-другому, все из головы вылетает.

В этой же папке есть:

• мои собственные посты, в к-х я делюсь наиболее ценными мыслями
• некоторые из ваших постов на смартлабе, к-е мотивируют
• биографии наиболее интересных людей
• моя работа над ошибками
• мои планы на год, на месяц и т.п., мои мечты, моя «карта желаний»
• мои отчеты о потраченном времени

На мой взгляд, регулярное повторение векторобразующей информации — очень важная обратная связь, которая подталкивает тебя в верном направлении. Надо только дисциплинированно ее поддерживать.

а вы что-нить такое придумываете, чтобы не сбиться с пути?
или все в голове держите? 

     В спортзале появилась масса незнакомых лиц. Сезонный наплыв тех, кто решил накачаться к лету. В магазинчике при клубе нарасхват идут  протеины, гейнеры, энергетики, креатин, аминокислоты, анаболические формулы и прочие «витаминчики» и прибамбасики… И в зале, где пышнотелые дамочки перманентно худеют, тоже аншлаг. 
     В мире существует целая индустрия по высасыванию денег в обмен на иллюзорную возможность похудеть без физических нагрузок. К услугам худеющих всевозможные диеты, пищевые добавки, массаж, обертывания, обмазывания и прочая лабуда. Все это стоит туеву хучу денег и абсолютно бесполезно.  Бесполезно по определению. Похудательная индустрия создавалась не для того, чтобы сделать всех стройняшками и умереть за ненадобностью. Она создавалась для того, чтобы непрерывно зарабатывать деньги.  
     Ну, а биржа, что,  создавалась для того, чтобы дать нам возможность заработать? )))))  Ага, щаз! 


( Читать дальше )

Думаю, что описанная закономерность имеет место не только при чтении слов.

Торговать нужно также от уровня к уровню, а что происходит между ними, по большому счету, не столь важно. Главное, что происходит вблизи уровня.

Взял данные с 1959 года по SnP500 и NYSE Margin Debt.
Собственно получились такие веселые картинки:


( Читать дальше )

Перед новостями рассмотрим на примере отложенных ордеров и стопов! Проскальзывание-судя по логам на сервере, никакого проскальзывания в большинстве случаев не бывает, контрагент перекрыл ордер пипс в пипс, что делает кухня? она в терминале отображает проскальзывание и забирает себе разницу в 20,30,50 и даже 100 п! тоже самое происходит на гэпах при сильных движениях на минутных или 5 минутных графиках, по сути -это своего рода арбитраж! Поэтому, надо выбирать брокера, у которых нет зависаний терминалов на сильных движухах и огромных проскальзываний! Но таких брокеров не бывает!
Хотя, большинство кухонь то и не выводят никуда никаких сделок, все варится внутри кухни, но, чем меньше клиентов у кухни в общем и, чем больше клиентов у нее, которые начинают хорошо зарабатывать, тем активнее начинают вставлять палки в колеса!
Рассмотрим пример! допустим есть 1000 клиентов с депо 100$ и 10 из них раскрутили свои депо со 100 до 10 тыс! чтоб выплатить им прибыль, необходимо обнулить счета 1000 клиентов по 100$ а ведь некоторые из них в моменте могут из своих 100 сделать 150 или 200-300! откуда брать кухни денег? ей же еще нужно заработать, т е выплатить прибыль этим 10 клиентам, плюс прибыль себе-фактически надо дождаться пока обнуляться счета 2000 клиентов.Крупные кухни могут покрыть убытки за счет числа клиентов, в т ч за счет проигрыша более крупных, с депозитами более 1000$, мелким приходится как-то выкручиваться, именно поэтому у трейдеров возникают проблемы с реквотами, проскальзываниями, зависаниями терминалов, отменой прибыльных сделок, особенно если прибыль там существенная, невозможностью выставить ордер в удобный момент времени, разъезжанием спреда и т.д и т.п! даже вплоть до блокирования счетов, как у инстафорекса (конторка еще та)!

( Читать дальше )

На выходных в интернете наткнулся на ссылку на «Комментарии к книге «Разумный инвестор» Джейсона Цвейга. До этого момента я не знал про эти «комментарии». Спасибо Спирину Сергею:
 
«Наблюдая, как Олег комментирует главы «Разумного инвестора», я вдруг вспомнил, что у этой книги есть еще как минимум один комментатор. Это известный американский экономист и журналист, автор ряда книг на тему инвестиций, Джейсон Цвейг.

Более того, современные американские издания «Разумного инвестора» выходят именно с комментариями Джейсона Цвейга, сделанными с позиции сегодняшнего дня (ну, или точнее с позиции начала 2000-х, когда было выпущено издание, переведенное на русский язык, и выпущенное издательством Вильямс).
 
К сожалению, очень мало кто из тех, кто покупает русское издание «Разумного инвестора», обращает внимание на надпись на обложке книги, сообщающей читателю о том, что есть и дополнительные материалы к книги в виде файлов на сайте издательства. Но если вы все же не поленитесь зайти на сайт издательства, то обнаружите там эти комментарии. Бесплатно и в открытом доступе.


( Читать дальше )

Тут на днях некие участники смарт-лаба с удивлением обнаружили, что даже наличие торговой системы с положительным матожиданием не гарантирует получения прибыли и даже иногда приводит к потере счета. Впали в депрессию...

Что самое интересное — это правда. Но основная причина, кторая приводит к сливу депозита — это недокапитализация трейдера, или, проще говоря — недостаток бабла. Сколько людям не говорят, что $2K это недостаточно для торговли мини контрактами на CME, только микро — но не верят. Как нельзя с 15Круб торговать фьючем РТС — не верят. В результате — слитые счета и вера в кукла. А сколько достаточно? Можно рассчитать с помощью файла excel, который моделирует методом Монте-Карло вероятные результаты вашей торговли за один год. Файл лежит тут: yadi.sk/d/YlYHyHil4ay0W



В ячейке B2 (Base Starting Equity $) вводите размер капитала, которым Вы располагаете для торговли.

( Читать дальше )