SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ArMAG
Теоретическое подтверждение грааля от Тимофея
- 07 мая 2013, 00:06
- |
Взял данные с 1959 года по SnP500 и NYSE Margin Debt.
Собственно получились такие веселые картинки:
Очевидно, что связь есть.
Проверим, какова корреляция рядов:
Очевидно, что слабая корреляция присутствует на нулевом лаге.
Ну и понятное дело, посмотреть кросс-корреляцию, а вдруг:
Комментарии излишни :)
Собственно получились такие веселые картинки:
Очевидно, что связь есть.
Проверим, какова корреляция рядов:
Очевидно, что слабая корреляция присутствует на нулевом лаге.
Ну и понятное дело, посмотреть кросс-корреляцию, а вдруг:
Комментарии излишни :)
11 комментариев
теги блога siva
- AAPL
- big data
- C#
- DJ-20
- Dow Jones
- ETF
- HFT
- Matlab
- miacr
- MOEX
- NYSE
- private equity
- qpile
- quantitative research
- RIM2
- RIU
- RTS
- sih
- SnP
- SnP 500
- SnP 500 Index
- snp500
- spx
- tslab
- usd rub
- Автоваз
- Ай Ти Инвест
- акции
- Алгоритм будущего
- алготрейдинг
- армагеддон
- война и мир
- Газпром
- Гайтнер
- Галс девелопмент
- гк пик
- говно
- грааль
- денежный рынок
- Депозиты
- дефолт
- Долг США
- золото
- идеи
- идеи 2 эшелона
- инвест идеи
- инвестирование
- кукл
- кукловод
- лаб
- ликвидность
- Лосейник
- лохотрон
- ммвб
- МосБиржа
- МОЭСК
- МФЦ
- объединение бирж
- оптимизация
- оптимизация роботов
- опционы
- офз
- оффтоп
- полюс
- Полюс-Золото
- прогноз
- профессиональный трейдинг
- пузырь
- Путин
- работа
- распил бабла
- РЕПО
- робот
- роботы
- рсхб
- РТС
- сбербанк
- сбербанк адр
- семинар
- Слава Путину
- СССР
- сталь
- статистика
- Степан Демура
- стыдно
- торговые роботы
- торговый робот
- фарт
- финам
- фрс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ
- ЦБ РФ
- ЦБР
- чтение
- ЧТПЗ
- шутка юмора однако
- электроэнергетика
- юмор
- Ютинет