<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Анализ результатов торговли методом Монте-Карло и опасность недокапитализации

Тут на днях некие участники смарт-лаба с удивлением обнаружили, что даже наличие торговой системы с положительным матожиданием не гарантирует получения прибыли и даже иногда приводит к потере счета. Впали в депрессию...

Что самое интересное — это правда. Но основная причина, кторая приводит к сливу депозита — это недокапитализация трейдера, или, проще говоря — недостаток бабла. Сколько людям не говорят, что $2K это недостаточно для торговли мини контрактами на CME, только микро — но не верят. Как нельзя с 15Круб торговать фьючем РТС — не верят. В результате — слитые счета и вера в кукла. А сколько достаточно? Можно рассчитать с помощью файла excel, который моделирует методом Монте-Карло вероятные результаты вашей торговли за один год. Файл лежит тут: yadi.sk/d/YlYHyHil4ay0W

Анализ результатов торговли методом Монте-Карло и опасность недокапитализации

В ячейке B2 (Base Starting Equity $) вводите размер капитала, которым Вы располагаете для торговли. В ячейке B3 (Stop Trading if Equity Drops Below $) указывате ваш стопаут по счету, т.е. сумма, при падении до которой цены портфеля вы заканчиваете с торговлей и идете на завод вертеть гайки.
В ячейку B4 (# Trades, 1 Year) заносите общее количество сделок за год, а в ячейку ниже можно записать название вашей торговой системы.

После чего удаляете все значения в столбце «A» с 10 строки и ниже, и заменяете их результатами индивидуальных сделок по вашей системе. Чем их больше, тем резултат точнее, но при большом количестве данных расчет может занять много времени.

Жмете на кнопку «Calculate!». Наслаждаетесть результатом. В желтой табличке колонка Ruin показывает вероятность слива счета в течении года в зависимости от размера начального капитала. Если в чем не разберетесть — можете спростиь в комментах. Удачи! 
 

Не знаю, для моей системы подошла торговля без плечей.
Если брать на 1 лот фьючерса 100.000 единиц валюты, а просадку ограничить 20.000, то получается шанс слиться 0.
Спасибо кэп!
avatar

siva

Start Equity Ruin Median Drawdown Median $ prof Median Return Return/DD

расшифруйте
avatar

shamankhanty

shamankhanty, расшифровываю: Начальный капитал, Слив, Медианная просадка %, медианная прибыль в деньгах, меданная прибыль %, отношение прибыль/просадка.

Если надо расшифровать «медиана» — то это 50-й перцентиль. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
avatar

Spekyl

Spekyl, спасибо :)
радует что слив показывает 0% %)
Хрень какая то. Никто не обсуждает текущую ситуацию.
Амеры вроде как в верх не могут а в низ не хотят.
У меня складывается ощущение что Амеры начинают потихоньку сливаться. А как вы думаете?
avatar

petrovii

petrovii, хрень у тебя в штанах, вапще-та… А я так думаю, что Амеры вроде как в верх не могут а в низ не хотят. У людей складывается ощущение что Амеры начинают потихоньку сливаться.
avatar

Spekyl

речь видимо идет про эффект сложных процентов наоборот, то есть об определенном количестве убыточных сделок, при которых депозит восстановить становится все сложнее и сложнее

или ВСЕ НАМНОГО СЕРЬЕЗНЕЙ?
;)
Для размышления: если за одну сделку заведомо не сливаешь (умеренное плечо) и если размер выбираешь как доля от имеющихся денег, то никогда не сольешь в ноль.
avatar

ivanovr

Для всех, если кто ещё не понял. Для торговли 1коня фьюча РТС надо 100000 руб. И можно сидеть в лонге сколько угодно, а заработав очередную 100 тыщ рублей можно ещё 1 коня добавить. Всё не просто, а очень просто.
avatar

IliaM

проблема в том, что при открытии счёта 90% считают возможную прибыль и скорость роста депо, но не учитывают что сразу может случится 5-10-20 убыточных сделок. Лучший вариант начала торговли, это когда, например, у тебя депо позволяет взять 10 контрактов, а ты торгуешь 1-2 контрактами. А когда один-в-один — здесь или сразу круто поднимаешь или так же круто сливаешь…
Яндекс диск. Спасибо, что не просит скачать Яндекс бар.
avatar

Илья К

sayfuij, не просит же…

А так, заплати $5 — я емейл с аттачем вышлю. А за бесплатно — яндекс диск. Все лучше чем мегашара какая…
avatar

Spekyl


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW