Последние несколько лет происходит приток денежных накоплений из банковских вкладов в инструменты с фиксированной доходностью – облигации. Чаще всего, бывшие клиенты банков выбирают альтернативу вкладам по надежности – государственные облигации. Кто – то для этого использует обычный брокерский счёт, кто – то более подкованный, такой инструмент как ИИС.

Почему так происходит?

Последние 4 года ознаменовали себя нестабильностью банковской отрасли (кроме, конечно же, государственных банков). От 50 до 100 банков лишают лицензии каждый год, огромный приток клиентов в ТОПовые государственные банки, несправедливое возмещение от Агентства Страхования Вкладов, вопросы по переводам перед отзывом лицензии, забалансовые вклады и многое другое, не позволяют полноценно доверять банковской системе. На фоне этого, вложения в ОФЗ (облигации федерального займа) выглядят невероятно интересно.

( Читать дальше )

    «Каждый рациональный индивидуум действует в направлении наибольшей ожидаемой чистой выгоды»
                                                                                                     («ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ», профессор Пол Хейне)

 

     Спасибо, Пол! Каждый Рациональный Индивидуум должен был в детстве/отрочестве/юности/на пенсии прочитать этот шедевр! Мы Тебя услышали! Стараемся быть Рациональными и ищем Наибольшую. В чём Ты неправ, Пол? Об этом сообщу Тебе. По секрету. В конце статьи.

 

     Напишу небольшое эссе (набросок) по той торговой системе, которая может приносить сногсшибательные прибыли, но может быть и очень убыточной. Без картинок, формул и расчётов.

     Эту систему в уже далёком декабре 2008-го года я назвал «Принцип постоянного доминирования»

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/47609.html

Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.

Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.

У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.



Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.



( Читать дальше )

Решил записать видос, не про трейдинг, а про то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Я уже более 10 лет занимаюсь it аутсорсингом, ну а так же в свободное от трейдинга время, помогаю с компами друзьям. И я понял, что в 90% случаев, я делаю одни и те-же действия, которые будут полезны любому трейдеру, так как без компа у нас ничего не получится. 

Всем привет!

Очередная нарезка сделок:

Трендовая сделка по Сбербанку +4 900 руб.
Трендовая сделка по Доллару +4 700 руб.
Контр-трендовая сделка по Доллару -110 руб.



( Читать дальше )

Почему я подбираю префы Сбербанка.

1) Ситуация, когда Капитализация компании приближается к размерам собственных средств случается крайне редко. За 15 лет таких случая всего 3. Первый в 2008 году, второй в 2014-2015 и тритий случился на днях. В предыдущих случаях падение капитализации сопровождалось падениями прибыли, а сейчас прибыль Сбербанка только растет. 
2) Даже если США заблокируют (что маловероятно) корр. счета Сбербанка, то у банка будет 90 дней для того, чтобы перейти на корр. счета европейских банков, данного времени вполне достаточно для безболезненного перехода. 
3)Русалу дали послабление, поэтому с долгом скорее-всего проблем возникнуть не должно. Долг Русала перед Сбербанком составляет 4.2 млрд. $. 
4)ЦБ по-прежнему занимается «расчисткой» финансового сектора, отзывы лицензий укрепляют позиции крупных банков. 

Из основных рисков я вижу только возможные дефолты по облигациям развивающихся стран, которые есть у Сбербанка. К сожалению, точная информации по объемам облигаций не разглашается.  


vk.com/finzdir — еще больше аналитики

Акции и облигации — инструменты фондового рынка, которые дают инвесторам хорошие возможности для заработка. Но у каждого из этих инструментов есть свои нюансы работы. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности работы с облигациями. 

1. Настройте для облигаций отдельную вкладку в QUIK. Параметры акций и облигаций разные, поэтому для облигаций лучше иметь отдельную закладку со специально настроенной для них таблицей. Основные параметры облигаций, которые должны быть у вас в таблице: объём торгов, количество сделок, цена закрытия, цена открытия, цена последней сделки, процент изменения, общий спрос и общее предложение, размер купона, НКД, доходность, дюрация, дата выплаты купона, дата погашения, номинал — есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-52001), есть которые амортизируются (Мечел-14об).

( Читать дальше )

Попалось тут на глаза. Решил поделиться.

www.optionpnl.info/risk

Выглядит так

Всем привет.

Я опять тут с опционами крутил.
Направленно.
Вышло так:



Не записывал и не запоминал свои движения, так что в точности объяснить свои действия не смогу.
Почти интуитивная торговля:

1. В числах так 20-х августа в районе 106000 по фьючу мне показалось, что падаем, купил 105000 ПУТ.
2. Чуть позже подумал, что растем, но не наверняка, поэтому медвежий ПУТ спред — продал 102500 ПУТ.
3. Потом видимо подросли к 106000 по фРТС, решил не закрывать спред, но купил 107500 КОЛ.
4. В какой то момент подумал, что прибыли по КОЛУ 107500 может быть хватит и закрыл.
5. Видимо увидел движение на Юг, прикупил еще ПУТ 105000, но и закрыл ПУТ 102500 с прибылью 450 пп.
6. Позже опять почувствовал движение вверх, продал ПУТ 102500, но уже дешевле.
7. Далее один из ПУТов 105000 продал с прибылью 500 пунктов.
8. Ну и перешел на КОЛы следующей серии, купил и продал КОЛ 107500 октябрьский с прибылью 1250 пп.

В итоге на экспирацию осталась безпроигрышная конструкция в виде медвежьего спреда — либо +2990 пп, либо +490 пп.

Вообще не понял, что это было!

Общий риск конструкции за весь процесс, по-моему не превысил тысчЬ 6-7.

Поглядывал на волу, на греки не смотрел. Покупал ближайшие страйки вне денег.

Пока я буду готовить материалы по очередным скамам и гайд по маркетингу в финансовых услугах (а то все спрашивают и задолбало пересказывать одно и то же), возвращаемся к Мише Жуховицкому (https://www.facebook.com/Michaelzuh) и его нетленкам. С его любезного разрешения, конечно же.

======

ФАК по юрикам, банкам и крипте. Где лучше открывать юрики\счёта под ICO и проч криптопроекты.

Постоянно долбят с околобанковскими вопросами по крипте. Последний раз – 10 минут назад. Решил написать вопросник. 

Вопрос: Как с юрика в РФ купить крипты?

Ответ: Никак.

Варианты: 1. Сналить деньги и купить в обычном обменнике за нал. Себес около 14% за нал с нормальным закрытием ндс. Плюс какой-то процент за биток. 

Купить из России с юрика на бирже нельзя. Даже, если вы пройдёте верификацию на бирже вашим российским юриком, то выставить бабки на биржу не получится. Все биржи – нерезиденты, они за бугром. Платеж пойдёт через валютный контроль российского банка. Валютный контроль платёж не пропустит. 

( Читать дальше )