В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.

Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов. Все представленные идеи сопровождаются официальными ссылками на сайт журнала, что обеспечивает соблюдение авторских прав и делает подборку легальной и надежной.

О журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Основанный в 1982 году, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за более чем 40 лет стал ведущим мировым изданием в области технического анализа. Его создание — заслуга Джека Хатсона (Jack Hutson), инженера-электронщика, увлекшегося трейдингом в 1980-х. Столкнувшись с нехваткой практической и технически глубокой литературы, он решил создать журнал, который бы восполнил этот пробел. Так появилось издание, объединяющее трейдеров, аналитиков и исследователей рынка и по сей день.

( Читать дальше )

 

Начал тестить бота в телеграмм в котором можно создавать стратегии с помощью индикаторов.

🔥 Что умеет бот?

• ✅ Работает с популярными индикаторами: RSI, MACD, объём, Awesome Oscillator, Chaikin Oscillator и др.
• ✅ Гибкие условия: комбинируйте таймфреймы и индикаторы для точных сигналов.
• ✅ Исторические данные: используйте индексы [0], [1], [2] и т.д. для анализа прошлых значений.
• ✅ Поддержка акций MOEX: анализируйте российский рынок.
• ✅ Уведомления о сигналах: как только стратегия сработает, бот пришлёт сообщение.
• ✅ Гибкие операторы: поддержка >, <, >=, <=, ==, != и логических условий.
• ✅ Учитывает торговые сессии: можно отслеживать только основную или все сразу.

📌 Примеры стратегий

🔹 RSI Перепроданность + Объёмный всплеск

Ищем актив в зоне перепроданности (RSI < 30) + рост объёма на коротком таймфрейме

any.rsi(15m, all, close, 14)[0] < 30 <br />any.volume_change(5m, all)[0] > 50

🔹 Разворот по MACD + подтверждение RSI

Покупка при пересечении MACD в положительную зону + подтверждение RSI

( Читать дальше )

В нашем гайде продолжают выходить лекции «C# для алготрейдера». В нём мы учим язык сразу на примере трейдинга. Разбираемся с Visual Studio, OsEngine, объектной моделью трейдинга и с самыми основами.

Однако для того, чтобы с нуля начать писать роботов на C#, не всем этого будет достаточно. Кому-то обязательно потребуется дополнительный источник знаний и практики. И этот источник есть. Простой, проверенный и бесплатный.

Кому будет мало лекций «C# для алготрейдера» из нашего Гайда, хочу порекомендовать дополнительный хороший способ изучить самые основы языка C#.

Ссылка: https://stepik.org/course/5482/promo

Несколько фактов:

1. Я отправляю к Иосифу Дзеранову на этот и другие его курсы своих сотрудников из офиса уже больше трёх лет.
2. Конкретно этот курс начали проходить 83 тысячи человек. И он дорабатывался в течении многих лет.
3. Курс интерактивный, и можно прямо в браузере писать исходный код на C#. Это тебе не книга длинной в 800 страниц. Практика – СРАЗУ, от чего завершаемость курса очень хорошая.

( Читать дальше )

Главная отличительная особенность купонных облигаций от обычных вкладов в том, что их можно вторично продавать на рынке. Когда инвестор покупает облигацию «с рук», то вместе с самой бумагой приобретает и её купон, накопленный с даты последней выплаты. Купон пополняется каждый день. Именно для такой продажи, чтобы определить справедливую цену облигации на момент сделки, рассчитывается накопленный купонный доход (НКД).

Облигации — это на первый взгляд весьма простой, хотя на самом деле очень интересный инструмент со множеством нюансов. Ранее я простым языком рассказал про расчет доходности облигаций, про тонкости оферты и амортизации облигаций, а также о том, как некоторые компании пользуются моментом, чтобы узаконенно «развести» держателей своих бондов на деньги.

💰Сегодня немного детальнее поговорим про НКД.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

( Читать дальше )

В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.

Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.

Поехали!

Все ссылки работают через API Московской Биржи.

Чтобы понять, что такое API проведу аналогию с рестораном. База данных московской биржи- это кухня ресторана, мы и в ресторане и в финансовом мире- клиенты. Как, что, кем готовится на кухне или в базе данных биржи нас не волнует, нам важен конечный продукт. В ресторане официант принимает от нас информацию о том, что мы хотим, передаёт на кухню, там забирает заказ и приносит нам готовый заказ. API делает тоже самое, мы ему говорим что хотим, он делает все манипуляции с базой данных мосбиржи и приносит нам готовую информацию.

Чтобы начать пользоваться таблицей Excel необходимо лишь научиться работать с API, что мы сейчас и сделаем.

Для начала распишу общие принципы, чтобы было понятно откуда берутся данные.

( Читать дальше )

Функция OnTrade
Сохранение параметров сделки в файл.
Работа с таблицей сделок.
Сохранение всех сделок дня.
Скрипт автосохранения всех заявок и сделок под завершение торгового дня.

Для отслеживания прошедших сделок мы можем задействовать функцию обратного вызова OnTrade. Она во многом похожа по логике на OnOrder, только возвращает коллбэки уже по исполненным сделкам. В случае, если заявка разбивается на несколько сделок, мы получим информацию по каждой.

В файле QLUA.chm в директории терминала находим через поиск описание самой функции:

И таблицу с параметрами:

( Читать дальше )

Скрипт в руки — деньги в карман.

Инструкция:
1. Бери «Скрипт».
2. Пиши «Тикер» из фондовой секции ММВБ.
3. Жми «График».
Вуаля… ваш брокерский счет наливается прибылью.

Чем жирнее цена, тем жирнее уровень.
Пользуйся и твоя эквити будет гладкая и больше чем вчера.



ПС: График влево.
Данные ММВБ с задержкой 15 минут.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<form name="search">
    <input type="text" name="key" placeholder="Тикер" id="key"/>
    <input type="button" name="buttonChart" value="График" />
</form>
<div id="printBlock"></div>
<canvas id="chart" width="4000" height="600"></canvas>
<script>
const keyBox = document.search.key;
const keyButton = document.search.buttonChart;
 
 function DrawChart(prices,minPrice,maxPrice,maxVolume,ZZ,ZZDay){

	var chart = document.getElementById("chart");
	
	
	if (chart.getContext) {
		var ctx = chart.getContext("2d");
		ctx.lineWidth=1;
		Point = 0;
		for (let i = prices.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.

Как работают торговые системы?

Кривая цен на рис. 1 на первый взгляд производит довольно хаотичное впечатление. С середины апреля до начала июня можно выделить область подъема — тренд. Если бы вы купили в начале роста и продали в конце, то получили бы хорошую прибыль. Но как узнать заранее, когда начинается и когда заканчивается тренд? Кривая, похоже, не помогает, потому что в пределах тренда, а также в других областях она показывает много нерегулярных колебаний. Очевидно, что помимо тренда он подвержен множеству различных влияний. Эти влияния исходят от рынка — совокупности всех покупателей и продавцов рассматриваемого актива. В случае с курсом EUR/USD это все банки, трейдеры и валютные дилеры, которые торгуют евро и долларами.

На эффективном рынке цены зависят только от реальных событий. В случае с акциями компаний это может быть публикация квартальных результатов или объявление нового вида продукции, в случае с иностранной валютой — например, изменение политики центрального банка или публикация экономических данных.

( Читать дальше )

Нам понадобится сам сайт мосбиржи с данными по котировкам. Еще нам пригодится сайт xpather.com/
Погнали -
1. Надо где-то найти код бумаги, посмотрите у брокера в приложении, для примера — пусть мы хотим затащить в Google таблицу фонд недвижимости сбера, находим что код у СФНАрБиз7 будет RU000A1034U7. Если в приложении не видно, гляньте в отчетах, или на сайте мосбиржи есть страничка вашего актива, для этого фонда вот она www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQPI&code=RU000A1034U7

2. Находим данные в XML, не всегда это просто, если не удается нагуглить, то идем сюда iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/
и пытаемся понять к какому рынку это относится, что не всегда очевидно. Допустим опытным путем определили что это в shares/securitues, добавляем к URL iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/RU000A1034U7
Ну и чтобы получить XML добавим в конце xml:
iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/RU000A1034U7.xml

3. Получили всё в формате XML, визуально нашли в каком разделе находится то что мы ищем и видим что это в rows, PREVPRICE=«87500» это то что нам надо

( Читать дальше )