Пару лет назад писал об это истории Тимофей

smart-lab.ru/company/cbr/blog/536594.php

И вот 19 января следователи СКР задержали подозреваемого и добились домашнего ареста 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фарита Закирова 24 августа 2020 года. Расследование против аналитика «Т-капитал» ведется Главным следственным управлением СКР по достаточно редкой статье УК РФ — о манипулировании рынком (ст. 185.3)

 После предъявления обвинения аналитик был отправлен под домашний арест. Все ходатайства защиты об изменении меры пресечения горсуд отклонил.
Расследование в отношении аналитика началось после обращения в правоохранительные органы Центробанка, который 25 апреля 2019 года объявил о своих претензиях к господину Закирову. Их суть огласил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
По его словам, манипулирование происходило на рынке облигаций и продолжалось с 10 марта по 22 декабря 2015 года. Участниками сделок были одна из старейших компаний на российском фондовом рынке — УК «Тринфико» и ООО «КИТ Финанс Трейд». Между ними, как выявил регулятор, «с признаками предварительного соглашения» было совершено 653 сделки, в которых были задействованы облигации 68 эмитентов. Как отметил представитель ЦБ, операции были однотипными, проводились в рамках схемы противоправного вывода средств пенсионных накоплений и приводили к систематическому получению дохода «КИТ Финанс Трейд» (КФТ) за счет убытков управляющей компании. Хотя сомнительные сделки с облигациями совершались на основании анонимных и безадресных заявок, отмечал ЦБ, при их детальном изучении было выявлено применение контрагентами «устойчивой схемы согласованных действий», направленной на противоправный вывод денежных средств.

( Читать дальше )

Материал, который я готовила год, сегодня вы можете скачать абсолютно бесплатно!
Это 85 страниц, на которых написано все про налоги.

⠀
 ! Более того, сегодня вы можете НЕ соблюдать авторские права, и поделиться этим гайдом со всеми вашими знакомыми!
⠀
Предистория
⠀
  Год я по мелким крупицам собирала все, что касается вопроса налогообложения для частных инвесторов.
  Этот материал = год моей жизни.
  Запросы в Минфин, общение с налоговой, сопоставление статей налогового кодекса, выявление всех спорных моментов… обзвон всех брокеров для того, чтобы выяснить, как они считают налоговую базу по спорным моментам..
⠀
  Кому-то может показаться, что написать 80 страниц авторского текста по налогам не так сложно… но это был год, когда я каждый день занималась созданием этого материала.
⠀И на сегодняшний день этот материал нагло украден, а на его базе готовится несколько курсов «коллегами блогерами».

( Читать дальше )

Доброго всем дня, спешу описать ошибки, которые часто допускают при заполнении декларации 3-НДФЛ, когда декларируют свой доход. Сейчас идет «горячая пора» сдачи отчетности и поэтому хочу обратить ваше внимание на следующее:

1. Дивиденды по зарубежным акциям

Когда вы получаете выплаты, например, через российского брокера, в виде дивидендов по акциям иностранных эмитентов, то основная ошибка – инвестор в декларацию вносит сумму выплаченного дивиденда (за минусом удержанного налога). Надо вносить в декларацию сумму начисленного налога.

Приведу простой пример – допустим, через Тинькофф банк вам была осуществлена выплата дивиденда по американской бумаге 46,80 долларов, при этом сумма налога была удержана 5,2 долларов. Нельзя ставить в декларацию сумму дивиденда 46,80 и налог 5,2, правильно будет поставить сумму начисленного дивиденда 52 доллара и сумму налога 5,2.

2. Сальдирование результатов

Частая ошибка инвесторов – не сальдируют прибыли или убытки, полученные через российского брокера с результаты от зарубежного брокера. Вы вправе зачесть эти данные, Налоговый кодекс не запрещает нам делать зачет, не ставить наше право в зависимость от страны брокера.

( Читать дальше )

Мой отец был довольно опытным вкладчиком и за десяток лет сменил множество банков, распределяя свои активы таким образом, чтобы каждый отдельный депозит был меньше суммы страхования вкладов. Но однажды каким-то ушлым менеджерам таки удалось его облапошить, продав ему Договор инвестиционного страхования от Ренессанс Жизнь. Я погрузился в подробности этих инвестиций только сейчас, став наследником. И у меня волосы шевелятся от увиденного.

Я не знаю, как его уговаривали, но некоторые идеи есть на этот счёт. Обычно он на первой странице договора, над текстом, ручкой писал дату окончания, процент, сумму и адрес. У него депозитов было много, такой способ помогал легче сориентироваться в папке. Так вот, на договоре стоит цифра 12%, значит ему эту цифру кто-то называл! В самом договоре эта цифра нигде не фигурирует. 

В целом договор инвестиционного страхования это мегаподстава для тех, кто привык к депозитам. С депозитами и банковской деятельностью всё намертво зарегулировано, поэтому даже отзыв лицензии тебе не страшен — иди в любую шарашкину контору, если захочешь снять деньги раньше — просто лишишся процентов, если контора накроется- тебе вернёт деньги с уже начисленными процентами какой-нибудь сбербанк. И я и отец эту процедуру проходили раньше и уже слегка расслабились. 

( Читать дальше )

Навеяно дискуссией к посту Прелесть и ужас опционов.

Автор делится с нами открытием, что нашёл прибыльную систему торговли опционами:

я всего лишь эксплуатирую волатильность

Коллеги, это Грааль! (без сарказма)

Ответьте на вопросы:

• Будет ли затухание волатильности?
• Будет ли больше определённости?
• Будет ли легче зарабатывать на финансовых рынках?

Учёные говорят, что нет. Всё в новом мире будет только сложнее и сложнее. Пока однажды человечество не сойдёт с ума с перезагрузкой матрицы. Хотя это не точно ;)

V.U.C.A. мир, в котором мы живём.

Как это отражается в нашей трейдерской жизни?

Если по простому: мы видим огромные амплитуды движений котировок в разные стороны с высокой долей неопределенности куда пойдём завтра. Огромный выбор сложных инструментов с деривативами на деривативы. А старые прибыльные модели часто перестают работать…

( Читать дальше )

Начал работать, примерно, год назад, т.е. новичок. Пользуюсь Квиком. Торгую вручную в сроках от дней до месяцев и бесконечности. Т.е. не совсем смарт-лабовский формат, но, возможно, кому-нить пригодится. Личный опыт и вопросы. Итак.

1) Горячие клавиши!Сколько раз, в течение жизни, я мысленно благодарил одного из своих преподов в ВУЗе. Курс он читал какой-то незначащий, типа «Пакеты прикладных программ», что ли, но крепко-накрепко вдолбил в голову: работая в любой программе, первым делом, выучивай горячие клавиши!Это так сильно помогает, что странно, почему этому в школе не учат.

В Квике какие-то клавиши заданы, какие-то можно назначать, но, похоже, не все. Постоянно пользуюсь Ctrl+E (редактирование), Alt+G (график), Alt+I (информация об облигации), Ctrl+N (копия окна), Alt+T (показывать окно поверх других). Сильно не хватает клавиш для работы с шаблонами и вкладками. Например, переключаться между вкладками можно по Alt+1...Alt+9 можно, а между шаблонами нельзя. Загружать/удалять/переименовывать вкладки нельзя итд.
Вопрос: этих клавиш, действительно, нету и нельзя назначить или мне не по глазам?

( Читать дальше )

Просто воображение, ничего личного #1

     Продолжаю свои воображаемые мнения про нашу технологичную МосБиржу. Кстати, это не сарказм. Мои нынешние будни последние года два выглядят примерно так: опустил голову, поднял в 13:00, термос с кофе + вкусняшки от супруги, опустил голову, 15:00 обед, поднял голову, уже вечерний клиринг. Ужин, домой. И за всем этим я как то упустил это событие ранее. В четверг МосБиржа прислала оповещение о запуске на тестовом полигоне SBE FOL шлюз срочного рынка. WHAT?? Если бы у меня был бутерброд, он бы обязательно в этот момент упал. Судя по тому, что за последние пару дней я получил ряд сообщений «ну как тебе?», такой был я не один.

     Давайте я попробую вслух порассуждать, что все это значит. Я не смогу сейчас привести ссылку на выступление, я не помню кто из представителей сделал это заявление и в каком вебинаре или семинаре (скорее всего для алготрейдеров), но примерно года полтора назад был дан четкий сигнал от биржи: мы теперь идем на встречу своим алго клиентам и им теперь не надо вкладываться в излишнюю инфраструктуру (такую как покупку кучи логинов за немыслимые деньги), мы теперь будем становиться еще технологичней и пусть наши клиенты вкладываются в технологии. Воу воу. Давайте я вам сейчас это переведу. «Ребята, теперь вам не надо платить 100-1000т руб в месяц нам, просто зачеркните все ранее созданное, найдите для начала миллионов 10 и все переделайте, а дальше посмотрим».

( Читать дальше )

Сегодня накопилась убедительная статистика о том, что в среднем ежегодно 60% фондов активного управления показывают результаты хуже рынка – имеют отрицательную альфу. Через 10 лет уже около 90% фондов проигрывают рынку. Не менее четверти активных фондов работают настолько плохо, что просто закрываются за тот же десятилетний период. И эта ситуация не уникальна для США. Она наблюдается по всему миру. Среди частных активных инвесторов статистика еще хуже.   

Одна из причин этого — «Асимметрия доходности». Множество исследований распределения доходностей акций за разные периоды для индексов Russel3000 и S&P500 выявили интересный парадокс: большинство акций уступают по доходности индексу, в который они входят.

Структура распределения доходности акций на фондовом рынке положительно искажена или асимметрична относительно средней и медианы. То есть доходности уходят от средней и медианы далеко вправо. Вместе с тем, основное количество акций находится слева от средней.

( Читать дальше )

Всем доброго вечера! 

Рубль в прошедшем году сильно подешевел, многие получили прибыль от продажи подорожавшей валюты, но брокер не является налоговым агентом :( 

Решил проявить сознательность и заплатить налог за 2020 год и потратил немало времени, чтобы разобраться. Всё, что узнал постараюсь донести)

Информации об это очень мало, во многих источниках она некорректная и содержит простейшие примеры, которые не помогут трейдеру посчитать налог.

1. Обязанность платить налог и подавать 3-НДФЛ есть (валюта считается имуществом)

НДФЛ нужно подавать если была хотя бы одна продажа личного имущества (в т.ч. иностранной валюты), даже если сделка была убыточной или налог равен 0 в связи с применением вычетов. Штраф за неподачу 3-НДФЛ равен 1000 руб + налог + пени и т.д.

2. Считать налог — та еще головная боль

Здесь может быть несколько вариантов.

Вариант 1: продажи валюты и прочего имущества в сумме составили менее 250 т. р. Здесь просто можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом и налогооблагаемая база станет равна 0, как и сам налог.

( Читать дальше )

Снова коммент, достойный сохраненки.
Исходная беседа тут: https://smart-lab.ru/blog/673050.php

Калькулятором пользоваться умеете?
Вот доставайте его и вместе посчитаем.

2000 год. Пик перед обвалом доткомов. Маржиналка 4,6% от реального располагаемого дохода. В маржинальных позициях (скажем сразу, тут и шорт, и лонг) примерно 330 миллиардов долларов.
2007 год. Пик перед обвалом дерривативов. Маржиналка 4,5%, в маржинальных позициях примерно 480 миллиардов.
2018 год. Пик трампономики, разгар торговых войн с Китаем. Маржиналка 4,9%, в позициях 760 миллиардов.
2021 год. Маржиналка последняя статистическая 4,7%, которую не совсем понятно куда приложить — в 17 или к 19 триллионам, но если внимательно почитать идеологов апокалипсиса, то перед новым годом обозначалась цифра 0,94-0,96 триллиона только в ЛОНГОВЫХ позициях. И с нового года прошел ещё месяц.


( Читать дальше )