ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пассивные портфельные инвесторы — те же алготрейдеры, которые торгуют на тайм-фрейме что-то типа квартала или более.
Сама эта тема интересна тем, что минимуме усилий получаешь рыночную доходность.
Почему нет? Все равно же на очень длинной дистанции почти никто не обыгрывает рынок.

Под это дело в 2010-м году С.Спирин «изобрел» портфель лежебоки и отчитался намедни о его симпатичных результатах:



























Почти 32% годовых! Круто!

При чем тут алготрейдинг?
1. Пассивные портфельные инвесторы однажды взглянули на левую часть графика и поняли, что надо было в прошлом играть в купи и держи выбранных активов с периодической ребалансировкой.
2. Накопив множество данных о левой части графика, они начали делать расчеты, чтобы понять, как в прошлом вели себя разные конфигурации портфеля.
3. Игра по тренду. Ставка на то, что выбранная конфигурация будет себя вести также и в будущем в плане риска и доходности.

( Читать дальше )

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вашему вниманию хочу представить не какие-то там гнилые чипсы, с помощью которых за последние 7 месяцев можно было слиться в ноль, шортя Сбербанк, а самый что ни на есть живой органический продукт, не содержащий ГМО и отображающий только самую полезную и актуальную информацию на текущий момент - открытый интерес на фьючерсном контракте или в просто народе ОИ.

ОИ — это база. Это то, с чего начинается фьючерсный рынок. Без умения читать информацию по ОИ трейдеру-интрадейщику на фьючерсном рынке ловить нечего, более того, благодаря ОИ эта удивительная связка спот/фьючерс становится немного яснее и можно попытаться ответить на вопрос в каждой конкретной ситуации — хвост управляет собакой или собака хвостом?

В общем, кто заинтересуется тематикой — ищите в интернете методички по использованию ОИ, информации масса, а здесь я приведу лишь пример ловли максимума Сбера, используя ОИ в трех картинках.

Картинка №1:

( Читать дальше )

Судя по ленте, в которой бедного Ванюту и шортистов Сбера/Татнефти не обоссали только ленивый, безрукий и тот чувак, у которого сломалась клавиатура, мы сегодня наблюдаем годовые хаи по Сберу и Татнефти. Точно так же один в один было с Аэрофлотом по 220. У меня все.
P.S. Да, да, я тоже зашортил раньше хая, можете язвить в комментах.

Бывает так: копил_копил, получал проценты_дивиденды, а потом раз и девальвация
И все что накоплено_захомячено превращается в обычную пыль. 
Это происходит не сразу -  шашель уже завелся и, он собака, пожирает все самое хорошее.
Примеры :
Рассмотрим 1965-1980 гг 
Можно было довольно уверенно копить в рублях, складывать на 3% вклад и к 1978 му получить 46% в плюс.
А золото почти ровно стояло до 76-78 годов и стоило 11р 50 копеек. 
Казалось зачем покупать золото, которое не приносит вообще никаких процентов, по сравнению с плюс 3% каждый год.
Но происходит резкая разовая девальвация золото дорожает сначала до 26 рублей, на 126 % а потом до 51 рубля еще почти на 100%.
И все накопления в 46% разом перечеркиваются.
Рассмотрим ГКО 1996-1998 года
Фактически опять вилка или покупать доллары или складывать под %% в ГКО (еще были депозиты долларовы)
Там  в ГКО была чистая разводка  и как говорят: «пипл схавал» 


( Читать дальше )

   Вроде бы и есть торговая система, сделан тест на истории, все красиво.
Но как только дело дошло до практики возникло множество проблем и вопросов.
На данный момент еще не все удалось формализовать. 
К примеру, до сих пор не удалось определить в какой момент лучше  выходить из позиции «в бу» или «небольшой минус», чем сидеть и ждать первоначального стоп-лосса. (Думаю, что если паттерн не получает развитие в течение определенного времени, то из сделки необходимо выходить по любой цене. Следовательно для каждого инструмента необходимо сделать такой расчет времени)

   По началу было сложно открыть сделку. Система дает сигнал, но начинаешь постоянно сомневаться и отговаривать себя от сделки, т.к. часовик рисует какое-нибудь поглощение или рынок начинает лихорадить. Понимаю, что все это от того, что еще нет веры в систему как таковую.
  Также сегодня понял важную ошибку — ждать «верняковую» сделку (когда сойдутся все звезды)  и ставить весь дневной риск только на нее, т.к. можно попросту просидеть весь день без сделок или в худшем случае, проигнорируешь какую-либо сделку, поставив её под сомнение, а она окажется прибыльной.

( Читать дальше )

Лучшая книга по трейдингу. Для внутридневных трейдеров/скальперов, к прочтению обязательна.

Как выбрать стратегию на сайте comon.ru

Приветствую всех!

Напишу свое видение о том, как выбрать стратегию на Комон.ру (не буду скрывать, что и моя там есть, напишу о ней ниже) и следовать ей, дабы было счастье и стратегу и подписчику.

Автоследование по стратегии автора – замечательный инструмент для сохранения и заработка денежных средств, но это при условии, что вы, подписчик, —  ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ГРАМОТНЫЙ, ОСОЗНАННЫЙ РЕАЛИСТ.

Поясню.

1. В первую очередь необходимо договориться с самим собой о рисках, которые вы готовы нести относительно своего депозита.

Пример. Если вы счастливый обладатель миллиона рублей и не знаете, как от них избавиться и на что потратить))) То какую сумму вы готовы потерять?

Никакую! — ответите вы, и будете по-своему правы, но тогда вам на рынке делать нечего, стратегии не для вас. Держите свой миллион при себе.

Но если вы реально понимаете, что риски есть, и готовы их понести, к примеру, в размере 5-7 % в месяц (от миллиона соответственно 50 000-70 000 рублей), то выбирайте стратегию исходя из этих рисков. Обратите внимание на срок действия стратегии, на максимальную просадку (то есть ваш параметр риска).

( Читать дальше )

Тильт — сильное эмоциональное состояние трейдера от убытка или заработка, при котором он торгует в несвойственной ему системе и начинает допускать множество ошибок.

Во время тильта эмоции контролируют мозг, а не мозг эмоции как это должно быть. 

Ярко выраженный тильт — в этом виде тильта трейдер начинает делать очевидные ошибки.
1. Увеличивать бьём с целью отбить потери. 
2. Заходить против тренда.
3. Делать огромное количество сделок.
4. Не выставлять стопы стараясь пересидеть.

Если вы в состоянии заметить любые признаки тильта, то немедленно прекратите торговлю. Завтра будет лучше чем вчера)).

Все трейдеры обладают разной устойчивостью к тильту, но так или иначе каждый человек может побороть его в себе и научиться избегать его в целом в своей торговле.