Избранное трейдера Капитан Очевидность
На чём вообще зарабатывает зарабатывающий трейдер? На неэффективности, входя в нужную сторону. На чём сливают временно зарабатывающие и незарабатывающие трейдеры? Торгуя на эффективном рынке. Произошедшее 25 декабря в нефти и есть одна из множеств неэффетивностей, происходящих на рынке, которые должен отлавливать тру трейдер. Мартынов в своём посте грамотно расписал то, как он отработал данную неэффективность, заработав деньги.
Уважаемые товарищи! То, на что вы жалуетесь, так это на наличие подобных моментов, позволяющих зарабатывать хорошие деньги. Да и жаловаться должны по сути на себя. Какой первый пункт правил зарабатывающего трейдера? Думай о рисках! Знали, что 25 декабря крупные биржи отдыхают, а мы работаем? Знали, что рынок будет тонким? Всё вы знали. Так зачем остались в нефти с плечами? Вы сами взяли этот риск.
Вы собираетесь жаловаться ЦБ на то, что в рынке существуют неэффективности. Так на кой рынок нужен, если таких хлебных моментов не будет? Перечитайте пост Мартынова об этой ситуации и всегда думайте о правиле номер 1. Всем всех благ.
(Да и как бы вообще не приравняли торговлю к казино и не запретили)
Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:
1. Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA
2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.
3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками.
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье поглощение выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1. Модель бычье поглощение.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:
1. На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
2. Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
3. Тело второй свечи поглощает тело первой.
Перед тем, как переходить к расчетам, необходимо определиться с тем, как мы будем определять нисходящую тенденцию. Для начала дадим определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле: