Любопытно было следить за эволюцией прогнозов по российскому рынку: до известных событий августа 2011 года народ чертил графики и указывал на цели роста фьючерса до 240 000. Потом обвала рынка в агусте до 190 000, ближе к концу года 180 000 -170 000; в текщем году еще скромнее выше никто 180 000 уже не видел, а сейчас по просшествии более года, мало кто говорит о 160 000 и много о падении и значениях ниже 100 000. Что же произошло с рынком и что нас ждет, давайте поговорим об этом. 
 У американцев есть хорошая пословица: think globally, act locally — думай глобально, действуй локально (не знаю, может быть именно благодаря такому подходу американцы построили самую мощную экономику в мире). Не буду претентодавать на лавры тех, кто действует, торгует и пишет локально — прогнозов на завтра, три дня неделю здесь вполне достаточно и добавить к этому нечего. Поговорим глобально.
И так, что такое русский и рынок и что опредяет его оценку и динамику. Большинство людей, работающих на нем, обычно характеризуют его двумя параметрами: на нем все решают нерезиденты и рынок спекулятивный. Почему именно так никто не объяснет толком, но все как бы на уровне подсознания осознают это. Итак, имея отношения к финансам, а это мир цифр, начнем именно с них. Российские долгосрочные инветоры в акции (ПИФы) имеют активов на текущий момент примерно 3,5 млрд долларов — т.н. long only. Фри флоут, свободно доступный для покупки иностранными инвесторами составляет около 230 млрд долларов. Таким образом, единственные участники рынка, которые остаюся в активах при любой турбулентности рынка, составляют ничтожно малую часть фри флоута рынка. Аллокацию на Россию имеют около 3000 иностарнных фондов, согласно данным Булмберга.Активы частных инвесторов (индивидуальные счета плюс частные ДУ в разной форме) дают где-то 1,5 млрд долларов (40-50 млрд рублей).Из этих цифр легко заметить, что если нерезиденты продают активов хотя на миллиард долларов, локальные покупатели могут лишь с трудом закрыть такой отток средств с рынка — по причине элементарной нехватки ресурсов. Ключом к пониманию текущей фазы развития российского рынка является понимание логики поведения нерезидентов или, как говорят некоторые, крупняка. Нерезиденты — это понятие собирательное, поэтому выделю основные их группы:

( Читать дальше )

Добрый день,

Я новичок, поэтому, возможно, просто плохо искал, но мне нужны дневные максимумы/минимумы и цены закрытия Сбербанка. чтобы не с графика брать, а уже в виде таблицы какой-нибудь. Период не очень большой: скажем 2-3 месяца. Желательно обновляемый:) 

Ну и в идеале такая же инфа по остальным голубым фишкам…

Смотрим кто скальпингом интересуется....

СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО САУНДА… я и так на этот видос полтора дня убил, и разбираться с софтом у меня сил уже не было… СОРРИ… писал звук на скорую руку...

На видео понедельник 19.22.2012, торговля фьючерсом на индекс РТС...





( Читать дальше )

Где то полгода назад вернулся я обратно из ручного трейдинга к робототорговле.
smart-lab.ru/blog/54747.php

С тех пор депо удвоилось, хотя первые три месяца был практически флет.
За это время я сделал кучу изменений в нём.

Последнюю существенно полезную идею я внедрил прям перед ЛЧИ, больше серьёзных изменений небыло.
С мая по сентябрь робот принёс мне 35%, а с сентября по сейчас — 65%
Итого прибыль 100%.

Было при этом моё (не очень успешное) вмешивание ручной торговлей, ведь от лудомании трудно избавиться.....

Update: исполнилось  год, как я знаком с ФОРТС и с понятием фьючерса

TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

Если вы приходите в магазин за колой и у них акция «3 по цене 2», вы наверняка обрадуетесь и купите 3. Логично? Логично!
Если на рынке месяц назад газпром стоил 170, а сегодня 140, вы можете купить больше на те же деньги. Логично? А почему тогда никто не берет?
Вывод — логики на рынке нет.
Справедливости тоже нет. Разве это справедливо, что кто-то проехался вниз в 2008 в шортах и сделал сотни процентов, а я за всю свою жизнь видел только движения по 30% вверх и вниз? Да это не движения даже, это так, нас… но.
Разве это справедливо, что лох, купивший дорого, отдает мне намного дешевле, и я все равно не могу заработать нормальных денег, потому что акция идет ниже, и только оттуда начинается рост. Как только я в минимальной прибыли и жду нормальной движухи — начинается «коррекция» еще ниже, в новостях пишут, что «игроки фиксируют прибыль». Это те самые игроки, которые по хаям хапали и мне отдали ниже? Да где ж они ее взяли, прибыль-то?
Я захожу еще ниже и история повторяется.
Во так с марта 2011 ничего не дают заработать в ликвиде, приходистя перебиваться идейными акциями.


( Читать дальше )

Вернувшись из бассейна и перед сменой резины на тачке решил уделить часок рынкам и роботу.

Так вот — смотрю я на график его исторической  эквити:


И вижу, что характер рынка в 2011 и 2012 совершенно разный.
2011 год был более волатильным, мог принести больше прибыль хотя и при бОльших просадках.
2012 совершенно другой, меньше волатильности, соот-но меньше возможности заработать и меньше просадки.

Пытался задать себе вопрос почему характер рынка поменялся сразу после перехода на RIH2.
Единственный адекватный ответ, который мне приходит в голову — сменился состав (кол-во и качество) маркетмейкера( -ов).

( Читать дальше )

Вася тут немного похвастался что купил колов 160 и собирается заработать 300к
Итак давайте посмотрим на график теоретической доходности опциона.
 

итак бу у нас 160500 
сейчас у нас базис безмалым 140к
Вроде бы дешево вроде риски минимальные 
вроде и убытки небольшие.
Но как всегда соблазны заработать в 10ки раз больше чем вложил проявляются в сущности спекулянта.
Идем далее. Рассмотрим тех картину базиса.


( Читать дальше )

Доброго времени суток! 

Этот пост не рекомендация к действиям. Вспомним как это было в конце 1996 года и задумаемся, а не может ли произойти нечто подобное (не такое же а подобное).

К стати добавил http://smart-lab.ru/blog/54801.php!


( Читать дальше )