Характер рынков

11 ноября 2012, 10:58
|
Sergey F

Вернувшись из бассейна и перед сменой резины на тачке решил уделить часок рынкам и роботу.

Так вот — смотрю я на график его исторической эквити:

И вижу, что характер рынка в 2011 и 2012 совершенно разный.
2011 год был более волатильным, мог принести больше прибыль хотя и при бОльших просадках.
2012 совершенно другой, меньше волатильности, соот-но меньше возможности заработать и меньше просадки.

Пытался задать себе вопрос почему характер рынка поменялся сразу после перехода на RIH2.
Единственный адекватный ответ, который мне приходит в голову — сменился состав (кол-во и качество) маркетмейкера( -ов).

Как это можно применить к роботу идей нет. Просто интересно что нас ждёт в 2013 году...))

Теоретический график эквити робота за время ЛЧИ:
Характер рынков

Практический график (на реале) можете посмотреть на сайте ЛЧИ.
Сейчас 32 место.
Опять же приятно удивляет, что просадки больше 3тп за время конкурса пока небыло, но и доходность средняя меньше чем в 2011 году.

Как то так…

Ключевые слова:
рынки,
робот Рокки

48 | ★3

25 комментариев

Что такое маркет-мейкер? Это реальное лицо? Если он реальное лицо- то ему доступна информация о рынке. Может ли он извлечь выгоду для себя или он лицо бескорыстное?

Silent Hamster

11 ноября 2012, 11:37
Ответить

Silent Hamster, не поверишь, но это реальные лица: rts.micex.ru/s61
и далеко не бескорыстные

Olleg

11 ноября 2012, 13:06
Ответить

Сергей, хороший график!

Sekator

11 ноября 2012, 13:24
Ответить

Sekator, спасибо.

Sergey F

11 ноября 2012, 14:55
Ответить

красавчик! ++

KukloVar

11 ноября 2012, 13:34
Ответить

что за робот? в плане ХФТ или часовик?

KukloVar

11 ноября 2012, 13:36
Ответить

KukloVar, не, не ХФТ — трендследящий

Sergey F

11 ноября 2012, 13:52
Ответить

Тунеядец, на каком таймфрейме?

vito333

11 ноября 2012, 14:12
Ответить

vito333, 4мин

Sergey F

11 ноября 2012, 14:32
Ответить

Тунеядец, 4мин? раньше я бы сказал что это глупости, а теперь знаю, что очень все грамотно :)

Marsel Tazetdinov

11 ноября 2012, 18:16
Ответить

Подтверждаю. Уходят деньги. упада вола. системы всех фреймов испытывают «недодел».

Stock'n'2Barrels

11 ноября 2012, 14:37
Ответить

у Вас автоматический тестер в экселе? просадка считается по сделкам или по перереоценке позиции?

VitalosHF

11 ноября 2012, 14:56
Ответить

VitalosHF, эксель мне только график строит, не более.
просадка считается по сделкам.

Sergey F

11 ноября 2012, 15:02
Ответить

по моему очень хороший результат. Можете описать стратегию- на чем основанна, как устроена ММ и РМ, стопы и т.д.
А мне кажется что характер рынка мог поменять в том числе и по причине изменения шага. Спредеры нужно перенастраивать, скальпинг стал большее «жирным».

Скальпёр

11 ноября 2012, 18:40
Ответить

Максим Викулов, ММ и РМ можно сказать отсутствуют. Две стратегии, одна пробойная, другая просто переворотная на основе SMA. Они друг друга дополняют, одна смотрит вверх, другая вниз — итого кеш.

Sergey F