Всем привет. Знаю, что я не первый и не последний такой, кого переехал рынок. Знаю что среди аудитории смарт-лаба есть истории гораздо интереснее или страшнее или более захватывающие, но всё-таки для каждого человека свой опыт кажется ценнее а своя история особенной. Знаю что виноват сам, нарушал правила и манимэнеджмент, усреднялся, перезаходил… казалось вот вот и будет разворот, мной одолели алчность, страх, ненависть, контроль над эмоциями и действиями был… и вот оказался я здесь, и лишь прошу Вас дать совет, как мне справится с этим разлагающим, давящим чувством? Как поскорее забыть, пережить неудачу с минимальными потерями для своей психики? хочется уйти в запой, но последняя частичка здравого разума меня пока останавливает... 

Главную цель поста я сформулировал, можно теперь и рассказать историю в деталях для любопытных. Кратко — потерял 2 000 000 рублей менее чем за неделю.
Торгую на nymex соответственно 1 лот = 1000 баррелей. 


( Читать дальше )

Появилась усталость движения цены вверх. Последний пробой хуже предыдущего. Намечается откатное движение в шорт минимум до 64,30. Но на этом уровне жду слабого отскока, и продолжения шорта до 63,60

Тест стратегии на основе скользящей средней. 

SMA + ATR

Условия для покупок: 

1) Цена находится выше скользящей средней
2) Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх. Каждое такое пересечение позволяет искать только один сигнал в покупку.
3) Как только сформируется первая черная свеча, заключается сделка на покупку. 
4) Стоп-лосс равен ___ пунктов. 
5) Тейк-профит равен ____ пунктам. 

Условия для продаж 

1) Цена торгуется ниже скользящей средней. 
2) Индикатор ATR пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх. Каждое такое пересечение позволяет искать только 1 сигнал на продажу. 
3) Как только сформируется 1-ая белая свеча, следует заключить сделку на продажу. 
4) стоп-лосс равен ____ пунктов.
5) тейк-профит равен ____ пунктам. 




( Читать дальше )

С ЧЕГО НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Во первых, Вам потребуются удобные среды разработки (программы, где Вы сможете писать свой код), о том, где их взять и как установить прочтите здесь. Для написания скриптов QLua Вам понадобится только Notepad++.

Во вторых, получите терминал QUIK с демо-счетом, можете получить его либо в компании Arqa (разработчик терминала) по данной ссылке, либо у практически любого брокера.

И в третьих, начинайте изучать QLua.
Рекомендую начать с раздела меню «QLua(Lua) основы», в частности со статей: «База скрипта в QLua (lua)» и «Функции обратного вызова, встроенные в QLua», остальные статьи данного раздела используйте как справочники при написании скрипта, в них практически к каждой функции есть пример кода с комментариями.

Следующим шагом переходите к разделу меню «QUIK + QLua(Lua)», в нем речь идет о том, как взаимодействует скрипт с терминалом QUIK, как обменивается данными, все так же с примерами и комментариями. Особое внимание обратите на раздел «Блоки кода», в особенности на статью в нем: «Пример простого торгового движка „Simple Engine“ QLua(Lua)», разобрав код которой Вам многое станет понятнее, хоть по началу такой подход может показаться несколько сложным.

( Читать дальше )

Мы все ищем в торговле наиболее удачные моменты входа. У всех они разные. Критерии отбора у каждого свои.
Я в последнее время склоняюсь к анализу ренджа, для поиска рабочего грааля.
Пила в коридоре — нередкое явление. Почему бы попробовать не извлечь выгоду из этого распила.
К данной торговой тактике применима китайская мудрость. 
«Пока два тигра дерутся, мудрая обезьяна сидит и смотрит, пока оба ослабят друг друга.»
В нашем случае мы ждём, пока победит медведь или бык. 

Базовой основой для определения границ коридора являются отдельные свечи или свечные модели. Реперными точками для границ в основном являются свечи с тенями, поскольку большие тени часто отражают истинные намерения движущей силы.

Данная торговая система не лишена ложных входов, выбивания по стопу, но перезаходы никто не отменял, если есть повторный сигнал.
Цель данной системы — выработать четкую систему входа в позицию, минимизировать риски и прийти к хорошему соотношению риск/прибыль.

Первый этап. Определение коридора по свечам.

( Читать дальше )

На прошлой неделе уволился с очередной шарашкиной конторы, проработав там 2 дня. Точнее юридической фирмы, как они себя называют.

Последние лет 7 это уже превратилось в какую-то глобальную проблему Москвы и, возможно, всей России. Началось с 2012 года, когда вступил в силу федеральный закон № 324 «О бесплатной юридической помощи». К образованию государственных юридических бюро это не привело, зато привело к образованию тысяч мошеннических ООО, которые промышляют совершенно обычным мошенничеством, согласно ст. 159 УК РФ, то есть завладевают чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием.

Механика работы везде одинакова:

1. Бесплатная юридическая консультация.

2. Закос под муниципальную или государственную структуру. На сайте гербы (измененные, кстати, чтобы не придраться за использование гос. символики), флаги, люди в форме силовых ведомств.

3. Обещания всех засудить, деньги взыскать, компенсации получить в астрономических размерах, а самое главное — возместить по суду все юридические расходы — ключевой момент во всей истории.

( Читать дальше )

Коротко в чем суть.
В начале тренда объем в сторону тренда растет быстрее цены, а в конце тренда растет медленее цены.
Все что вам нужно сделать это измерить скорость роста отдельно для цены и объема, привести в вид пригодный для сравнения. Затем просто покупаете по тренду, когда второе больше чем первое и продаете против, когда первое больше чем второе. 



Не благодарите)

У кого проблемы с тем что Квик жрет Вашу память в буфере Обмена и вообще глюкает, по совету одного сматлабовца **** ставте галку в свойствах
файла info.log «только чтение» файл можно предварительно удалить и создать текстовый документ сменив полное название вместе с расширением файла info.log. После этого квик будет ругаться что файл недоступен для записи, но три раза послав ЕГо Квика все Нормально, правда дневную сессию в этот файл не сохраняет т.е. при перезапуске Квика в течении дня  котировки будут вчерашние, и заново загрузятся.

если что тестирую.


после сей манипуляции в буфере
*:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
нет черно\белых скринов и вообще ошибок его переполнения.

Как заработать на дивидендах? ДТС №1

Введение

Сейчас начинается большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

( Читать дальше )

"Технический анализ, в классическом виде (так как написано в книжках) полное говно."

«Очень сложно поменять изначальное мировоззрение. Мой совет — лучше не читать книги о трейдинге.
Если читаете, то как минимум вы должны понимать как будет действовать толпа.»

«Я работаю только с самыми ликвидными инструментами, так как чем больше толпа, тем лучше работает технический анализ.»

"ММ это не эфемерное существо, это вполне реальный, официальный участник рынка."

«Движение без объемов это движение в правильную сторону.»

«Движение на объеме это скорее всего движение не в правильную сторону.»

"На цену влияет текущий баланс спроса и предложения (текущие открытые позиции). Рынок идет против большинства."

"Рынок идет туда, где больше всего денег."

"Кластерные объемы... вся

( Читать дальше )