Начитавшись на Смартлабе разной мути я опечалился и решил снизойти к несчастным и раскрыть самый главный секреты успешной торговли.
Итак. Главное, ребята, бабки не терять!  Если вы научитесь не терять бабки — все остальное приложится само собой.
К примеру: вы два месяца, копеечка к копеечке, наращивали прибыль, а затем, в какой-то момент, открывшись против рынка, вас задавила жаба фиксировать убыток. Вы усреднялись и за несколько сессий упорного удержания убыточной позиции слили всю двухмесячную прибыль. В такой ситуации можно радоваться, что слили только прибыль, а не весь счет. Однако, даже в этом случае вы потеряли семь недель времени и снова должны начинать все с начала.
Как же быть?
Предлагаю разработать план ежедневной прибыли на год. Я торгую ФОРТС и у меня по плану 2% прибыли в день. Хорошо, когда план выполняется (это бывает далеко не всегда). Главный секрет заключается в том чтобы не терять больше, чем была прибыль за предыдущий день. Торговать можно одним-двумя-тремя… плечами, всей котлетой  — это зависит от ситуации на рынке. Можете торговать Гуппи, шмупи, хуюппи или черта рогатого. Главное не тярять сегодня больше, чем заработали вчера.

( Читать дальше )

Нужно ли проверять новую стратегию на тестовом счете, «гонять» один котракт, прежде чем запустить торговлю рабочим объемом?

Не будем говорить о всяких продавцах торговых систем, которые вполне могут для продажи «конфетки» подогнать под исторические данные оптимальные параметры. Нет. Поговорим о своей торговле. 



Вот, например, представим себе трейдера Степу. Нашел системку. Оценил «на глаз емкость». Ну как оценил: система интрадей, сотню контрактов по РИ проглотит, значит, спокойно. да и 1000 проглотит, но денег столько нет. На 100 дай Бог собрать миллиона три хотя бы — чтобы с плечами не переборщить. А ещё лимиты под другие стратегии надобно приберечь. Проработал на 2011 году. Оптимизировал. Исключил все лишние параметры. Добавил нужные. Проверил результат работы на 2012 году — растет эквити.  Потом взял данные за 2011-2012 года, оптимизировал ещё раз. Проверил на 2013 году. Работает. Проверил на все известные ошибки — не заходит ли на первой минуте торгов, не срабатывает ли стоп лосс в 19:00, учтено ли проскальзывание и комисс... 

( Читать дальше )

Оценка 4+ из 5.

Книга в целом понравилась (хотя в начале автор немного загоняет про индийские веды).
Особенно было бы полезно прочитать её года два назад. А так пришлось доходить до всего самому.
Книга весьма практичная, подход автора близок к price action. Есть много о том, как работать на новостях, много специфики Forex. Автор реально старался при написании книги.

Вот некоторые цитаты, которые мне понравились:

• Сопротивление/поддержки – это не линии, а зоны. Это те зоны, от которых рынок раньше рос/падал не менее, чем на 100-150 пунктов.
• Принцип построения сопротивления, к примеру, – от хая счечи до свечи закрытия или до тела соседней свечи.
• При появлении покупателей маркет-мейкерам всегда выгодно задирать цены.
• Без изменения фундаментального фона, либо дополнительных сигналов сделка против тренда в расчете на откат – типичная авантюра.
• Про соотношение между «древком» и «полотнищем»: важно, чтобы полотнище было слишком тяжелым по отношению в «древку». То есть если «полотнище» вдруг начинает вытягиваться в длину, слева направо, чуть ли не на величину «древка», то, вероятно, фигура является ненадежной, а ее пробой по тренду может так никогда и не произойти. Это неудивительно: ведь очень длинное «полотнище» говорит о непонятно откуда взявшейся задумчивости рынка…

• … для успешного пробоя важно, чтобы разгон цены непосредственно перед пробоем был достаточным, но все же не слишком большим. Чтобы выбить дверь, нужно хорошенько разбежаться. Если просто упираться и давить на нее всей массой тела, ничего не выйдет. Но если и разбежаться за километр, то, пока добежишь до двери – уже не останется сил, чтобы снести ее с петель.
• Возможный фильтр ложных пробоев – ситуация, когда попытка пробоя уровня происходит после выхода малосущественной, второстепенной информации. Такие события могут вызвать небольшое подергивание цены, и даже порой скачкообразное, что производит впечатление начала решительного движения. За исключением редких случаев, пробой во время выхода второстепенных новостей почти всегда бывает ложным, и попытка не удается.
• …простейший вариант дополнительного сигнала – длинные «тени» на «свечах». Допустим, на моих глазах цены сегодня снижались по евровалюте и несколько часов подряд формировались черные свечи. Я собираюсь купить, то есть совершить сделку в противоход движению рынка. Поэтому в качестве подтверждения разумности покупки мне бы хотелось увидеть, что цены немного притормаживают, падают уже не так быстро и хотя бы слегка отталкиваются от моих уровней. Например, признаком того, что падение тормозится и может начаться отскок цены из зоны поддержки, являются длинные нижние тени на одной-двух последних свечах.
• Опытный трейдер знает, что основные деньги можно чаще всего сделать не на самой новости, а в период, когда рынок еще только ожидает каких-то хороших или плохих для рассматриваемой валюты данных или сообщений.
• Особенно эффективно работать по факту выхода новости, если ожидания, которые были у рынка до выхода новости, не оправдались. Потому что не подтвердившаяся новость вызывает резкое, сильное движение в обратном направлении. Парадокс в том, что даже подтвержденные новости (когда ожидания оказываются верными) вызывают в большинстве случаем такие же движения в противоположном направлении.
• (про работу на новостях)… сами понимаете, что не может быть такого, чтобы одна цифра – даже самая верная и неподтасованная, но одна цифра – повлияла бы на рынок кардинально. Допустим, представим себе, что на фоне какого-то количества плохих новостей выходит одна хорошая цифра статистики. Да, в принципе, это может дать небольшое усиление валюты. Но одна цифра не может дать сразу изменения долгосрочного тренда. Напомню: «одна снежинка – еще не снег». Чтобы изменилась тенденция, постепенно у нас должен нападать некий «снежный покров», должно выйти какое-то количество данных в одном направлении, и тогда это количество по закону накопления перерастет в качество: тренд изменится или же сильно скорректируется.
• Большинство трейдеров, как и я, считают что рекомендация в 2% является очень сильной перестраховкой… Ну что такое 2%? Это означает, что у вас запас на целых 50 ошибок! Как вы думаете, если вы уже чему-то на рынке научились, поработали, неужели вы можете подряд 50 раз совершить неправильную сделку?

На четырехчасовом графике пары USDCHF, цена образовала формацию похожую на модель разворота «Тройное дно». Что говорит в пользу данного предположения:
1. Была предшествующая тенденция падения.
2. Три минимума находятся на одном уровне и цена пробила промежуточные максимумы.
Согласно теории теханализа, сигнал на покупку поступает в момент пробоя предыдущего максимума 0,8914 и минимальный ценовой ориентир равен высоте модели.

Торговая идея такова:
Buy — 0,8920 (позиция открывается в момент пробоя предыдущего максимума, зеленая стрелка)
Stop Loss — 0,8845 (выставляется под предыдущим минимумом, красный крестик)
Take Profit — 0,8980 (ставится на уровень Фибоначчи 50%, зеленая галочка).
Сетка Фибоначчи растянута на дневном графике между минимумом 0,8797 от 27.12.2013г. и максимумом 0,9156 от 21.01.2014г.

( Читать дальше )

Итак, с удешевлением русских денег мною  принято работать повышенным числом контрактов на фьючах. 
Как видите, кол-во контрактов увеличилось от 5 до 10 в процессе торговли.
К сожалению, профит от увеличения кол-во контрактов в 2-4 раза увеличился  лишь на 50% и того меньше.  Увеличились риски. Провалы в 5-8 тысяч рублей  приходится тяжело отнимать от рынка. Что удивительно, потери таких сумм мой мозг переносит спокойно.
Видимо, придется подкручивать немного метод Гуппи. Торговать лишь в периоды резкой изменчивости кривой. Это в 10 утра, потом в 12 утра и периоды выхода статистики и также в открытие Пендостана!
В настоящий момент крайне сложно предсказать внутри дня ход кривой RTS/ Выскажу предположение, что новичкам лучше торговать фьючи сбера и нефти. Они  более спокойнее. 
.


( Читать дальше )

Приглашаю поучиться у Марселя Тазетдинова (http://ya-marsel.livejournal.com http://smart-lab.ru/my/ya-marsel) созданию торговых роботов!

Подробности здесь: http://skladchik.com/threads/Повтор-Торговые-роботы-s-Курс-по-Датамайнингу-ФОРТС-nyse-от-М-Тазетдинова.28550/

 

Программа обучения:

C# базовый курс:

• Типы данных и методы;
• Классы, члены классов, типы классов;
• Парсинг и майнинг;
• Немного о графике;
• Lambda, LINQ;
• Рабочий шаблон робота;
• Написание логики стратегии;
• Некоторые нюансы.

1. Что такое S# — введение.
1.1. Преимущества.

( Читать дальше )

В прошлый раз я давал описание своего софта для торговли облигациями.
Решил для наглядности добавить картинки — скрины основного терминала.


Первое окно показывает текущаю ситуацию на рынке. Предложения на ней отсортированы по доходности к погашению



( Читать дальше )

Думал видос запилить, это типа сейчас тренд, но чета постуда против… так шо текстом
 
Вступление… вводная часть так сказать...
 
1. В топку все принципы ТЕХ АНАЛИЗА… и всех авторов, кто еще жив, тоже на костер...
 
Мое мнение — «современный» тех анализ давно мертв, и я попытаюсь это доказать...
 
Вся литература по «современному тех анализу финансовых рынков» на сегодняшний день тупо устарела исторически… кто может назвать хоть одну полноценную книгу по тех анализу за последние 5-8 лет, основанную не на заимствованиях, а на новых технических идеях, прошу отметить в комментах, готов ознакомится..
 
Тому есть простое логическое объяснение… все что было написано до начала текущего века никак не применимо в текущей действительности по одной, но очень существенной и самой главной причине… все просто...
 
Основой классического тех анализа являетя «психология толпы»… то есть массовая реакция значительной по объему группы людей на текущие события (информация, текущая цена, ожидаемые события, риски, прибыль — убыток по открытым позициям и оценка их потенциала)… то есть изначально участники рынка разделялись на три подвида: кто в лонге, кто в шорте и кто в кеше… типа кого больше в текущий момент тот и двигает цену в нужном направлении или сдерживает ее, заставляя терять деньги меньшинство… но основная проблема в невозможности применять тех анализ в современных условиях кроется в этом — «ГРУППЫ ЛЮДЕЙ»… и ничего сташного, что «людей», как участников торгов за пару последних десятилетей стало на порядок меньше. Развитие арбитражных, алгоритмических, генетических и иных математически компютеризированных технологий, а также степень более активного (более быстрые и активные деньги, накручивающие огромные объемы) участия этих денег в торгах уменьшили долю влияния «людей» на торги… ну, допустим до 10-20% (а может и того меньше), а значит они «люди» уже нихрена, и ни на что не могут повлиять своим мением и своими деньгами… так как при таком положении вещей СЕГОДНЯ МОЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА ТЕОРИИ ОСНОВАННЫЕ ХРЕН ЗНАЕТ КОГДА????? Зато в вере людей в тех анализ есть огроный потенциал для отъема денег у этих «верующих»… на сегодняшний день тех анализ может только четко сказать АЛГОРИТМАМ где и когда ОТНЯТЬ деньги у ЛЮДЕЙ… у тех кто все еще пытается рисовать на графиках стрелочки и полосочки… людям нужно давать веру, что все что происходит, происходит закономерно, и на это можно влиять, иначе как еще затащить на рынок НОВЫХ ЛЮДЕЙ, НОВЫЕ ДЕНЬГИ… без них и алгоритмы вымрут, они тупо перепилят сами себя за счет маржи биржы и брокеров в виде постоянно капающей комиссии… Для этого сейчас не найти ничего лучше теорий тех анализа из прошлого века, это и есть основной «наркотик» на который подсаживают новичков… только он может дать ту уверенность в своем преимуществе перед рынком тем, кто мечтает о финансовй независимости и гордом статусе «частный инвестор»
 


( Читать дальше )

«Вы должны помнить, что к приходу мужа со службы – нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в двери. Для такого случая, сами наденьте чистый передник и постарайтесь себя украсить – например, повяжите в волосы бант. В разговор с мужем не вступайте, помните, как сильно он устал, и на что ему приходится идти каждодневно на службе, ради вас – молча накормите его и лишь после того, как он прочитает газету, вы можете попытаться с ним заговорить».


«Возможно, во время чтения газеты муж пожелает пинту прохладного пива – не забудьте подготовиться. Трёх-четырёх сортов (тёмное, светлое – узнайте его вкусы заранее) будет вполне достаточно. К пиву подайте лёгкие закуски: солёные сухарики, горсть лесных орехов или жареного арахиса.

( Читать дальше )