Жадность фрайера погубит:) (или Стёпа vs. Васи)

Нужно ли проверять новую стратегию на тестовом счете, «гонять» один котракт, прежде чем запустить торговлю рабочим объемом?

Не будем говорить о всяких продавцах торговых систем, которые вполне могут для продажи «конфетки» подогнать под исторические данные оптимальные параметры. Нет. Поговорим о своей торговле. 



Вот, например, представим себе трейдера Степу. Нашел системку. Оценил «на глаз емкость». Ну как оценил: система интрадей, сотню контрактов по РИ проглотит, значит, спокойно. да и 1000 проглотит, но денег столько нет. На 100 дай Бог собрать миллиона три хотя бы — чтобы с плечами не переборщить. А ещё лимиты под другие стратегии надобно приберечь. Проработал на 2011 году. Оптимизировал. Исключил все лишние параметры. Добавил нужные. Проверил результат работы на 2012 году — растет эквити.  Потом взял данные за 2011-2012 года, оптимизировал ещё раз. Проверил на 2013 году. Работает. Проверил на все известные ошибки — не заходит ли на первой минуте торгов, не срабатывает ли стоп лосс в 19:00, учтено ли проскальзывание и комисс... 

Снова оптимизировал уже за 3 года: на 2011-2013. И запустил «в бой» на 100 контрактов.

А теперь познакомьтесь с трейдером Васей. Он нашел систему на год раньше Степы. И в начале 2013 года стал торговать её одним контрактом. Осторожно так. Через полгода он решился увеличить сайз до 10 коней. Система работала отлично весь 2013 год. Вася её оптимизировал на участке трёх лет и принял решение пускать систему в бой. 

И вот к 2014 году Вася подошел с теми же оптимальными параметрами, что и Степа. Только Вася год проверял систему «в реале», сначала одним, потом 10 контрактами. И теперь готов рискнуть вложить 100 коней — он ведь проверил систему, да не просто на демо, и не просто бэктестингом, а «в реале»!!!

Так скажите мне, чем отличается Вася от Степы? Разве Вася не находится в той же степени неопределенности в начале 2014 года, что и Степа? Если система профитная — так оба заработают одинаковое количество бабла — потому что оптимизировали параметры за одинаково большой участок данных, за 3 года. 

Если сливает система — так оба сольют. У Васи, конечно, останется копеечка, которую он заработал торгуя систему 10 контрактами на протяжении полугода. И это и будет его плата за то, что он нашел систему раньше на целый год!

Так зачем? зачем проверять систему «в реале»? что это дает? 

А теперь странный вывод. На мой взгляд, проверять систему в реале всё-таки НАДО! Проверить, корректно ли работает робот. Правильно ли учтено проскальзывание. действительно ли в моменты, в которые нужно входить по стратегии, хватает ликвидности. Нет ли других таких же «бешеных» минут, как первая? 

Кроме того, торгуя систему самостоятельно, в реальном времени, очень часто можно подобрать дополнительные фильтры, улучшающие показатели стратегии. 

Я против того, чтобы бросать капиталы на непроверенный метод торговли. 

Но и не поддерживаю крикунов, которые пытаются доказать мне, что бэктестинг не заменяет проверки «в реале». Ещё как заменяет! Именно для того бэктестинг и существует. Ему недоступны лишь немногие аспекты проверки, но зачастую это почти не заметно на общем графике прибыли. 

Важно при этом правильно подходить к процессу подбора параметров. Но это отдельная большая тема…