ГЛАВНОЕ постараться успеть всё это в мае, чтобы летом уже спокойно играть в теннис, и наслаждаться прочими радостями жизни типа плавать, общаться, гонять на Субаре, а также наконец начать уделять больше времени детям).

Итак, по порядку:
24 мая состоится ежегоднаяя опционная конференция, организуемая Derex и Московской биржей.

остался практически месяц — надо запланировать и ехать однозначно! Экспира уже пройдёт, дивовые отсечки будут впереди, уже 2 очень хорошие темы, но даже если бы их не было, будет ещё куча всего что можно обсудить, особенно учитывая что соорганизаторы Московская биржа и будет весь состав по срочному рынку включая Романа.

Конференция традиционно выездная — в этом году состоится в Нижнем Новгороде. Прошлогодняя Киевская конференция запомнилась завязынием правильных контактов, наличием в Киеве красивых девушек, чудесным напитком под названием хреновуха, общением с коллегами из WM клуба, а также отсутсвием какого либо национализма и т.д. Если более серьезно — было интересно окунуться в атмосферу заинтересованных в своем деле профессионалов и сотрудников биржи.

Среди основных вопросов прошлого года были следующие:

• прожуточные страйки(2500п) на месячных опционах — введены практически сразу после той конференции 
• индекс волатильности и фьюч на него в новой редакции и методе подсчёта — почти реализовано 
• недельные опционы — щас готовятся к вводу 
• прямые опционы на акции(вместо фьючей) по аналогии с америкой — обещают к концу года 
• перенос сроков исполнения на третью пятницу месяца для синхронности с америкой 
• обсуждение условий автоматического исполнения опционов, находящихся в деньгах. 

В этом году будет прекрасная возможность услышать отчет Романа Сульжика — главы срочного рынка биржи об успехах и нововведениях.

Основными темами этого года думаю станут:

• в очередной раз уроки чёрного понедельника(03.03.14) 
• доработки системы риск-менеджмента биржи и брокеров в связи с этим, а также 
• введение новых инструментов: недельных опционов, опционов на акции и флексов. 

Также Вика обещала выступление Кирилла Ильинского, давно хотел с ним лично познакомиться. Если кто вдруг не в курсе про него, вот его портфолио http://www.lektorium.tv/speaker/3058?id=3058

ИТОГО — почему я таки поеду в Нижний на эту конференцию?

Потому что это мероприятие: возможность узнать новое о планах и проектах биржи, а также выдать им свой феедбэк возможность поделиться своим опытом и получить много ценной информации в ответ, а так же принять участие во всех горячих дискуссиях о способах движения в сторону светлого будущего.

Ну и разумеется, посетить лучшую опционную вечеринку года, которую традиционно организовывает Вика Дьякова — очень позитивная девушка и по совместительству директор Derex. После официальной части конференции, в этом году нас ждет белый теплоход и по слухам цыганские романсы и другие приятные сюрпризы от организаторов и спонсоров )

PS писал по просьбе организатора конференции Вики, но это не реклама, мне в прошлый действительно всё очень понравилось и помогло найти нужные контакты на бирже, поэтому я в этот раз решил помочь ей собрать «правильную» аудиторию и создать позитивную атмосферу на встрече )

PS_2 Если кому интересны остальные мои планы, пишите тут или в личку, буду готовить под это отдельные топы.

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

Чтобы удивиться, достаточно одной минуты.
Чтобы сделать удивительную вещь, нужны многие годы!
                                                       Клод Адриан Гельвеций

                                                      

                                                        Добрый вечер! 

Я сегодня удивлен...

Нет не падением рынка, то что сейчас происходит, я предполагал и формировал позицию под это движение. 
22 апреля, пока часы денадцать били, я   проинформировал сообщество, что «вниз еще можем сходить на 5-10%» (http://smart-lab.ru/blog/179315.php) и во второй половине дня начали набирать шорты "Зона 114-118  сейчас, по нашему мнению, служит этакой «зоной невозврата». Сегодня работали по тренду, начали продажи выше 114."(

( Читать дальше )

Денежная масса в России сегодня составляет около 30 трлн рублей, из них только 15.5 трлн (агрегат М1) обладает «мгновенной» ликвидностью. Это наличные деньги (7 трлн) и средства на банковских счетах «до востребования» (8.5 трлн) (http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp). С использованием этих 30 трлн в 2013 году в России было произведено товаров и услуг на 66.6 трлн рублей (ВВП).
Имеющейся денежной массы хватает на функционирование экономики, но при этом стоимость банковского кредита остается довольно высокой. Например, сейчас беззалоговый кредит в «Сбербанке» для малого бизнеса стоит от 18.5% годовых. Кредит на приобретение оборотных средств от 13% годовых.
История вопроса – процентных ставок, такова. В начале нулевых у России был огромный внешний долг в 130 млрд долларов, из которых 100 млрд были советского происхождения, двузначная инфляция и средняя зарплата по стране в размере 2288 рублей. Долг выплачивали, копили резервы в Стабфонд и остерегались его трогать. Одновременно ВВП рос темами порядка 5-10% в год и основную опасность видели в инфляция. Считалось, что она имеет монетарное происхождение – зависит от денежной массы. Поэтому рубли эмитировались только под покупку валюты. Математика была простой: объем рублей поделенный на размер золотовалютных резервов равнялся курсу доллара.


( Читать дальше )

Вас приветсвует морской волк, он же купец из порта, он же моряк инсайдер! Как ранее я и говорил вам здесь smart-lab.ru/blog/179483.php, а я всегда имею что сказать, то сейчас был пробит уровень 111610 по фртс. И цена на специи стремительно летит вниз к моему уровню цены 106-105 реалов за килограмм. Корабль вообщем разгружается пока, рынок просто не знает кому впарить эти грёбанные специи, и даже у нищего бедняка, а ранее специи хавали только доны и доньи, так вот у каждого бедняка уже дома похлёбка со специями… Новостями все сыты, но ещё не по горло. Даже в таверне «кровь быка» в грог и ром уже стали добавлять гвоздику! Это уже ни в какие ворота я вам скажу. А сейчас король заявил, что это «карательная акция» португальцев против нашего испанского народа, и они ответят за свои преступления. И вот мы в таверне уже пресытились гвоздичным вкусом грога и пунша. Баста, надо выйти на улицу, мне больше нечего сказать вам мои моряки и морячки. Но имею заявить следующее вам, в самое ближайшее время наступит паника, и я полагаю начать скупку дешёвых специй ниже уровня 108 пирамидальным способом. Как когда то я уверенно вёл корабль к островам пряностей и обратно здесь у себя в каюте usdup.ru/. А так же, несмотря на эйфорию, следует присмотреться к опционам дальним коллы под 130-150, жаль, что эти векселя у нас не ликвидные как у пиратов за морем. Из 265 спутников Магеллана вернулось домой только 65 человек. Среди нас статистика примерно такая же выживших. Адьёс  амигос.


( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Марсель Тазетдинов. Датамайнинг



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование
Видео №3: Андрей Беритц. Разговор о жизни, о трейдинге, о бизнесе 

Кого же вынесут сегодня? неужели физики будут правы и мы начнем отскок? Соотношение для физиков слишком большое на мой взгляд. На кону уровень 113000.

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль во второй раз, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

( Читать дальше )

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

( Читать дальше )

Утро, как известно, вечера мудренее
и утром всё выглядит совсем иначе.
                                             Януш Леон Вишневский
  


                                              Добрый вечер! 

  Вчера в блоге «Очевидность» ( http://smart-lab.ru/blog/179315.php) я упомянул, что в ближайшее время начнем искать возможности для набора шортов. Зона 114-118  сейчас, по нашему мнению, служит этакой «зоной невозврата». Сегодня работали по тренду, начали продажи выше 114. Наши аналитики «бьют в колокола»- сиплый вот вот повалится. Лично я в этом пока не уверен, но деньги плесневеют пока лежат без дела… вообщем сегодня немного начали шортить, тем более, что система возмущалась нашему неповиновению ее гениальным советам ( в пятницу требовала шорт от 118, а мы ленились )… Вполне допускаем ( а как без этого!) небольшое движение вверх, которое будем встречать оферами. Пока смотрим на 110, уровень сильный и не факт, что сразу сможем его пройти. Поэтому, принимая во внимание, близость окончания даунтренда, долго в шортах находиться не будем и, в зависимости от ситуации, при новом тесте 110 будем решать, фиксить позу или подождать. Таков один сценарий. Другой вариант допускает боковые шатания в коридоре еще некоторое время и тогда будем работать по уровням. Было бы неплохо увидеть еще тест 118, но может статься, что туда в этот раз уже не пустят.

( Читать дальше )