Классическая идея арбитража простая. Hа двух рынках один и тот же актив стоит по-разному: покупаем дешевле, продаем дороже.

Так можно сравнивать, например:

• серебро CME (SIH6) и серебро на MOEX (S1H6)
• вечные фьючерсы на Binance и Bybit

Но когда мы смотрим на пару фьючерс/базовый актив (например SRH6 и акция SBER), ситуация становится интереснее.

Здесь расхождение есть всегда. Вопрос не в том, есть ли оно, а в том — нормальное оно или нет.

Построить графики таких спредов можно совершенно бесплатно в нашем конструкторе спредов Spread Insight.

При построении спреда обязательно учитывайте спецификацию контракта.
Например, один фьючерс на «Сбер» — это контракт на 100 акций, поэтому формула будет:

SRH6 − SBER × 100

Кто торгует активно, тот понимает: комиссии — медленно забирают твой депозит, особенно на рыночных ордерах. Одна сделка кажется мелочью, но на дистанции — уже совсем другие цифры.

✔️Что такое Metabroker простыми словами
Это простой и удобный инструмент для трейдеров, который дает доступ сразу к 3-м криптобиржам, пониженные комиссии на сделки, ежедневный кэшбек и личный кабинет, в котором все заточено под реальные задачи тех, кто живет в биржевом стакане!

👇Теперь по цифрам на примере Bybit. Комиссии на бирже без учета скидок Metabroker:
Spot
— Maker: 0.1%
— Taker: 0.1%

Futures
— Maker: 0.02%
— Taker: 0.055%

👇Теперь смотрим, что получает трейдер через Metabroker:
Spot
— Maker: 0.02%
— Taker: 0.045%

Futures
— Maker: 0.014%
— Taker: 0.035%

🧑‍💻Сколько можно на этом заработать?
Допустим, ты наторговал $100 000 объема на фьючерсах рыночными ордерами:

➖Торговля напрямую на Bybit
Комиссия Taker — 0.055%
100 000$ × 0.055% = 55$ комиссии

В 2020 году акции «Аэрофлота» стоили 140 рублей. Все кричали: «Авиация умерла! Пандемия! Банкротство!»

Мой знакомый Игорь купил на 200 тысяч по 45 рублей за акцию (на дне падения). Все говорили: «Ты сумасшедший, это конец авиации!»

К 2021-му акции были по 95 рублей. Игорь продал, заработав +111%. Вложил 200 тысяч — забрал 422 тысячи.

А его друг Петя, который «ждал подходящего момента» и слушал экспертов, так и не купил. Упустил +200 тысяч чистой прибыли.

В чём разница? Игорь умел находить недооценённые компании. Петя — нет.

Сегодня я дам тебе пошаговый чек-лист, как находить акции, которые рынок недооценивает. Это не сложно. Это не требует диплома финансиста. Это требует 30 минут времени и умения считать.

Поехали.

Недооценённая компания — это когда реальная стоимость бизнеса выше, чем цена акций на рынке.

Проще: рынок продаёт доллар за 50 центов. Ты покупаешь. Рынок осознаёт ошибку. Цена растёт до доллара. Ты зарабатываешь 100%.

ДИСКЛЕЙМЕР: Статья написана на интервью с владельцем столовой, который анонимен, потому что в городе до 400к населения его все знают.

Вы могли читать историю-интервью с этим же человеком про умирающее производство пельменей.

Главная проблема столовой – это люди.

Повара мечтают работать в ресторане Мишлен, но никто не мечтал стать поваром в столовой. Люди оказываются там, потому что так получилось. Надо было кормить семью, не хватало денег, была только эта работа рядом с домом.

Изначально у меня было производство пельменей, а постоянно есть пельмени надоедает.

За стенкой пельменного цеха было помещение советской столовой. Хозяин площади жаловался, что поесть негде, а мои пельмени ему нравились. И он натолкнул на мысль покормить людей самому.

Конкуренты вокруг выглядели плохо: узбечка на 100 человек с плохой едой и антисанитарией. Там я впервые увидел, что уже вареные макароны несли на продажу в пакете.

В декабре я активно суетился, чтобы получить статус квала еще в одном банке. Теперь я имею его в нескольких финорганизациях. А все потому, что со следующего года получить его будет еще сложнее.

Ранее полученные статусы сохраняются. Поэтому я постарался получить статус квала как можно в большем числе банков и брокеров. 

Для чего нужен статус?

«69 недель» в заголовке поста выглядят как заход на что-то эротическое, но нет.

Это второй пост из нашего с женой личного архива, папка под названием: «***, ты красавчик!». Первый был здесь и за мат в нем меня забанили на несколько дней :) И, если в том случае мы с женой читаем пост, чтобы остудить голову, то текущий набор букв служит мотивацией. 

Он показывает нам, что небольшие, но постоянные шаги могут привести к хорошему результату. Как говорит Тони Роббинс: «Просто встань и иди! Двигайся, мать твою!». 

Сейчас, с высоты полета, можно сделать вывод, что это была «изи катка», и каждый мог повторить подобный или более лучший результат. Но, как говорится, задним умом мы все сильны. В моменте результат видится как 50/50.

Итак, погнали.

И начнем мы с капли крови. И стула, который пошел против хозяина.

15 января 2024 года я сидел как обычно в офисе. Делал свои интернет дела, смотрел в окно и ждал лета. В этот день курс BTC был что-то в районе $41к.

Биржевой арбитраж — это полноценная самостоятельная стратегия, выходящая за рамки классических инвестиционных и спекулятивных подходов. Арбитражные операции предполагают синхронную покупку и продажу одного и того же актива на различных рынках, в различных формах обращения или контрактных структурах, что позволяет заработать на разнице цен.

Механика арбитража на примере:

Рассмотрим ситуацию ценового дисбаланса между акцией и срочным инструментом на нее. Предположим, акции компании X торгуются по 1000 руб., фьючерсный контракт на 100 акций со сроком экспирации через 2 месяца стоит 105 000 руб., тогда как расчетная справедливая стоимость фьючерса (учитывая поставку и влияние дивидендов) составляет 103 000 руб. Фьючерс переоценен на 2000 руб.

1. Вы покупаете 100 акций компании Х по цене 100 руб. (на 100 000) и продаете фьючерс за 105 000.
2. Как только разница между фактической и справедливой ценой фьючерса исчезла, вы продаете акции и закрываете шорт по фьючерсу. Допустим, акция стала стоить 1100 рублей, а фьючерс 112 000 рублей. Вы получили прибыль от акций в 10 000 руб. и убыток по фьючерсу -7000 руб.

Они выдерживали адские тренировки, побеждали в решающие секунды и зарабатывали сотни миллионов благодаря железной дисциплине. А затем теряли всё с той же феноменальной скоростью. История финансовых крахов спортивных легенд — это не рассказ о расточительности. Это учебник по системным ошибкам в управлении капиталом, где каждая глава написана на банковском чеке с шестью нулями.

Система Родмана: как чемпион передал управление мошеннице

Тема роботов и алгоритмов на бирже, как правило, непростая для новичков, возникает много вопросов: Как работает? Как найти среди безконечного потока чисел, и, вообще, как на этом заработать?

На самом деле, все не так сложно как кажется. Главное — найти человека, который объяснит непростые вещи простым языком, как это сделал наставник Академии Игорь Костюк в новом видео на примере акций BSPB и PLZL.

— Куда смотреть, чтобы увидеть робота в биржевом стакане
— Как понять, что включился робот
— Пример отработки робота по стакану

Видео практическое, забирайте опыт себе и используйте в торговле!

Пишите в комментах любые вопросы, а Игорь даст на них развернутый ответ.