Если вы еще не знали, CME рассчитывает индексы волатильности, обозначаемые как CVOL. Подразумеваемая волатильность (IV) используется в качестве ключевого индикатора ожиданий форвардных рисков. 
Индексы волатильности рассчитываются на основании наиболее активно торгуемых опционов на фьючерсные контракты по основным классам активов, таким как фондовые индексы, форекс, процентные ставки, энергоносители, металлы, агрокультуры.
Биржа сделала удобный и бесплатный сервис для анализа волатильности. Расположен тут   
Таблицы имеют огромный выбор настроек для кастомизации, любой сможет настроить под себя.

График для нефти и газа


( Читать дальше )

 250 000 руб. => 15 000 000 руб. => 350 000 000 руб.

Переход количественных изменений за пределы меры (как интервала количественных изменений, в пределах которого сохраняется качественная определенность предмета) ведет к изменению качества предмета, то есть к его развитию. В этом и заключается закон перехода количества в качество — развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству.

При преодолении меры количественные изменения влекут за собой качественное преобразование. Таким образом, развитие выступает как единство двух стадий — непрерывности и скачка. Непрерывность в развитии — стадия медленных количественных накоплений, она не затрагивает качества и выступает как процесс увеличения или уменьшения существующего. Скачок — стадия коренных качественных изменений предмета, момент или период превращения старого качества в новое. Эти изменения протекают сравнительно быстро даже тогда, когда принимают форму постепенного перехода.

( Читать дальше )

Трейдинг очень смешная сфера, особенно смешно бывает смотреть на разборки трейдеров. По сути смартлаб — это ринг для трейдеров, где они вечно воюют, чей грааль граальнее. Посещаю его очень редко, в основном поржать, за что Тимофею спасибо. Великолепная площадка. 

До основательного обучения трейдингу (да, я самостоятельно не смог обуздать эту сферу деятельности) пришлось накопить сотни гигабайт всевозможных курсов. PS. Лучше бы собакокоины майнил. Но не  суть. В общем пришлось перекопать кучу говна в поисках ложки мёда, так что имею представление об очень многих гуру рынка и их ценности информации. Но больше всех мне нравится Yan_Vas. 

Почему? за упертость. Парень — молодец. Пытается разобраться в рынке, вроде даже торгует. Уже лучше чем байкалы и деды поносы всякие.

Но вот в чем ирония, однажды его чувства задел некий Гуру обещавший разоблачить всех инфоцыган. Насколько крут этот гуру, что даже является другом

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Тут на днях накидал прогу небольшую по теме Efficient Portfolio Frontier для российских бумаг.
Собственно, данные берёт из Yahoo (трёх-летний период).
Используется, понятное дело, Adjusted Close Price (так требует теория).

Суть проги простая — генерирует 100 тысяч возможных портфелей из списка бумаг, которые вводите в консоль (там выйдет строчка).
Не стал пользоваться SciPy оптимизатором (для тех, кто в теме), смысла в этом не вижу, потому что расхождение между показателями очень низкое.

Программа показывает два портфеля и вытаскивает график:

• Один из портфелей, значит, это портфель для максимального значения коэффициента Шарпа (Безрисковую ставку впишите в консоль);
• Другой — портфель с минимальной волатильностью. В обеих случаях будет указан вес для бумаг.

Как пользоваться:

1) Запускаете программу и немного ждете, пока у вас откроется консоль со строчкой ввести тикеры;
2) Вводите тикеры (как их вводить, написал чуть ниже), плюс на картинке увидите.

( Читать дальше )

Неподтверждение согласно теории Доу происходит в начале каждого, крупного медвежьего рынка.

Автор: Боб Стокс

Теория Доу это проверенный временем инструмент анализа рынка. Его назвали в честь Чарльза Г. Доу, соучредителя The Wall Street Journal.

На самом деле, The Wall Street Journal описал некоторые особенности:

Теория Доу предполагает, что любое сильное ралли к новым максимумам в Dow Jones Industrial Average должно сопровождаться новым максимумом в Dow Jones Transportation Average… Когда transport average начинает отставать, это может быть предвестником обширного снижения в акциях.

В классической книге Волновой принцип Эллиотта, Фрост и Пректер назвали теорию Доу «дедушкой» Волнового принципа:

И [Волновой принцип и Теория Доу] основаны исходя из практического опыта и дополняют друг друга в теории и на практике.

Критики теории говорят, что она уже не актуальна. Они утверждают, что сегодняшняя экономика в меньшей степени зависит от транспорта и больше от технологий.

( Читать дальше )

• Транс-Миссия, БО-П01 +0.74% Доходность к погашению 7.57%
• ПК СМАК, БО-П01 +0.61% Доходность к погашению 12.01%
• ЭкономЛизинг, 001P-02 +0.59% Доходность к погашению 11.42%
• Калита, 001P-01 +0.51% Доходность к погашению 12.7%
• КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 +0.5% Доходность к погашению 9.5%
• Джи-групп, 001P-01 -0.52% Доходность к погашению 9.82%
• ЭнергоТехСервис, 001Р-02 -0.53% Доходность к погашению 8.92%
• Роял Капитал, БО-П03 -0.57% Доходность к погашению 11.79%
• ЭБИС, БО-П03 -0.62% Доходность к погашению 11.52%
• Дядя Дёнер, БО-П02 -5.03% Доходность к погашению 12.57%

В ВТБ, я пришел из Альфы. В моб. приложении альфы есть вкладка акции (русские), американские акций и европейские акции. В моб. приложении ВТБ инвестиции, отдельной вкладки европейские акции нет. Там всё вместе во вкладке иностранные акции. И как правило в начале списка одни американские акции, так что, чтобы добраться до европейских — замучишься листать и то они будут вперемешку. А ведь по европейским акциям тоже бывает волатильность и движи. Как посмотреть только одни европейские акции — очень просто. В поиске нужно забить @.

Всем привет! Хочу поделиться одной моей поделкой, возможно она будет полезна кому-то еще.

Предыстория

Примерно полгода назад я начал разбираться в теме инвестиций, потому что ставки по депозитам пробили очередное дно, на этот раз опустившись уже ниже уровня инфляции, что конечно очень печально. Тем не менее благодаря этому событию я погрузился в тему инвестиций и узнал много нового и интересного. Теперь я могу отличить акции от облигаций😅

Знакомство мое с этой темой происходило в нескольких направлениях.

Во-первых, я купил каких-то акций и начал смотреть на то, как их котировки реагируют на те или иные новости. Внезапно оказалось, что после отличного отчета цена может упасть (потому что на хороших новостях крупные игроки часто пытаются зафиксировать прибыль, чем обваливают котировки).

Во-вторых, ежедневно начал разбирать биржевые термины, явления и взаимосвязи, и писать для себя заметки в телеге. Таких постов за полгода набралось 500🙊

( Читать дальше )

Услышать и понять. Основа доверительных отношений
Книга https://bit.ly/33i19tS

( Читать дальше )