Em, смешно же. Инфляцию посчитали? Насколько рубль обесценился за 17 лет? Втрое? Больше? Помню баксы покупал в 2007 году по 24 рубля. В конце 2008 уже по по 31 полновесных рублей!

Газпром по 18 долларов за акцию в 2008, и около бакса сейчас. Одного, бакса.
Из недавнего ещё — ограбление Транснефти. Она сложилась вдвое за полгода.

Это не инвестиции, это то, что на картинке выше 🙃.

Моспомойка пригодна только для среднесрочных спекуляций, выкуп обвала вдвое-втрое, вот реально паники с кровавыми соплями, лонг на спинах молодого бычья годик-полтора и снова на годы в валюту и золото. Только так.
Тут вам не Америка.

Заходит однажды тестировщик в бар.
Забегает в бар.
Пролезает в бар.
Танцуя, проникает в бар.
Крадется в бар.
Врывается в бар.
Прыгает в бар.

Заказывает:
кружку пива,
2 кружки пива,
0 кружек пива,
999999999 кружек пива,
ящерицу в стакане,
–1 кружку пива,
qwerty кружек пива.

Первый реальный клиент заходит в бар и спрашивает, где туалет. Бар вспыхивает пламенем, все погибают… ©

Игорь Аби, а сколько оно там будет висеть? Откуда у вас такой оптимизм? ))))

Помимо оптимизма и пессимизма есть еще такое понятие как «стоимость денег» догадаетесь как эту стоимость посчитать в текущих условиях с учётом ставки и инфляции? )))))

У меня вопрос к властям и ЦБ другой! Ну ок ситуация там и все такое заморозили и так далее, ну так давайте по честному дайте тем чьи активы в блок сунули льготный кредит под 0 в рублях Под залог этих самых заболоченных бумаг…. Но нет мы же только кидать умеем а не договариваться и поступать нормально.

profynn, лично я регулярно (уже года 2) смотрю Андрея Коровина, побарник, ученик побарника Пурнова (вот от того отписался, потому что он больше стал походить на инфоцигана, чем на учителя).

И, кстати.
Преимуществ у ПИФов перед самостоятельным управлением нет.
В случае ПИФов обычно комиссия за управление обычно сравнима с див. доходностью.
Пиф постоять в кеше, когда Вова соберется очередной Крым захватить, не сможет, и не сможет в числе первых выйти из падающего актива.
На инсайд со стороны управляющих ПИФов тоже надежды 0, они скорее личные позы крыть будут об деньги пайщиков, если будет негатив им известен.
Во что будет Пиф вкладывать — расписано в инвестиционной декларации, поэтому все равно нужно вначале самому анализировать деятельность компаний, куда Пиф может вложиться...
А индексный Пиф можно и без всяких УК соорудить.
Тупо покупаете фьючерс на индекс ММВБ, и на величину внутренней стоимости покупаете гос. облигации, или облигации любого из госов  ликвидные. (например, 1 контракт MXM6 по цене 185000 и 185 гос. облиг 20летних номиналом 1000).
Контанго примерно равно доходности по гос. облигам, дивиденты уменьшают величину контанго...
И нужно ещё процентов 20 кеша держать на счету- на случай просадки индекса.
Расходы на управление  такого Пифа — 200 рублей раз в 3 месяца, никаких рисков УК.

Александр, Что-то как-то грубо, ну прямо совсем.
1. Давайте вспомним хотя бы Джеси Ливермора и кто он был. Да он плохо закончил в своем имении но, он закончил в своем имении, которое заработал на спекуляциях.

2. Отвергать систему риск-менеджмента при спекуляциях по меньшей мере глупо, потому что она принята очень многим людьми и она реально помогает хотя бы не проиграть то, что заработал до и во время того как торгуешь на рынке.

3. Про стратегии я вообще молчу как их можно отвергать если даже Вы торгуете по стратегии?=)))) купили держим, держим 20 лет, продаем или у Вас бумажки будут всю жизнь в портфеле лежать?.. Все кто работает с различными системами включая крупные системообразующие банки полные идиоты наверное?

4. Давайте все-таки в будущем не будем бросаться лозунгами про дерьмо, инфантилизм и прочее. Это на мой взгляд, не правильно, а то вы больше на оппозиционного политика похожи, который говорит: «какой «говеный» режим его надо свергнуть», а почему он «говеный» и самое главное как проблему решить, ничего на это не отвечает. Типо сами ответ найдете. Ну елы палы. 

5.Ваш подход в целом правилен, но не верен в деталях, именно поэтому через 20 лет вы рискуете и в той стратегии(Черепашки) которую продвигаете, разочароваться и отбросить массу людей от крупных возможностей.

6.Инвестиции по методу черепашек, очень и очень хорошая вещь. Которую именно Вы еще раз подчеркну Вы и пропагандируете, в этом вы молодцы, но на Вашем портфеле можно и жестоко наколоться через 20 лет, это вам мой друг не штаты это Россия(я уже говорил вам о долях вашего портфеля в одном из Ваших постов.

7. Давайте вспомним некоторые примеры возможных не Ваших(подчеркиваю) неудачных инвестиций. если бы Люди могли в себе сочетать и спекулянта и инвестора хотя бы на 20 процентов то система риск-менеджмента смогла бы оградить их от убытков например по следующим бумагам РАО ЕЭС, ЮКОС, Трансаэро,  не допустив серьезных перекосов в портфеле.Чтобы еще вспомнить такого ну например вспомним Индекс такой Никкей сколько он там лет падал с 20000 пунктов? 15? или 17? что-то подзабыл напомните по точнее.

8.Кстати насчет Арсагеры. во что здесь вложены деньги? в стулья? в арендуемый офис? во что? в веру? в компы? на чем прибыль-то генерируете позвольте узнать? вы что-то производите?  нет конечно. Все ваши прибыли и растут из того что Вы сами же отрицаете из-за рыночных спекулянтов, а это уже Лицемерием зовется.

Из опыта лудомана.
При работе «на всю котлету» нужно мониторить позицию, а не сидеть на рыбалке. Сидеть на рыбалке можно при позиционной торговле, когда движение одной двух недель ничего не решает.

Теперь об опыте лудомана.
Оптимально — убытки резать. Потому что если резать и рынок развернется, всегда можно перезайти.
А если не резать и не развернется, то перезаходить будет нечем.
О мониторинге позиции «на всю котлету». Стоп подтягивать вместе с движением рынка в нужную сторону. Выводить в безубыток и тралить. На откате крыть позу без жалости. Фиксируя прибыль, пусть и небольшую, в убытке не останешься.

jest_trader 25 июля 2015, 00:54
jorj, зачем брать такие позы, что вам от 500 пунктов кранты настают?

нужно уточнить што имеется ввиду под «крантами»
речь не о дяде Коле, а о дневном риске, который в моей ТС не привышает 1% в день. насчет «брать позы»: а зачем парой сотен тыщ р, как многие здесь торгуют, заходить «в пять заходов»?? это че, фетиш такой пережидать локальные коррекции и ждать «ракету» или «подлодку»?) может лучше дождаться один-два раза в день хорошую ситуацию и зайти с коротким стопом на весь депозит и через 5-30мин выйти, сняв свои законных 3%? а потом спать спокойно, в кеше, точно зная что завтра «будет день и будет пища»?

немного не понимаю что такое трендовик. что это за зверь такой — это который покупает на хаях потому что тренд вверх стал виден? ну вот у романа андреева прекрасно видно насколько такая торговля пагубна — постоянные стоплоссы. правда у него как бы стоплоссы, если бы он не изображал стоп-лоссы с переворотом тогда, когда ему выгодно — и все задним числом.

не имеет значения когда вы покупаете, когда страшно другим или нет — вообще не в этом дело. лук вырос с 2400 до 2480 — я на шорте заработал больше чем трендовик в лонге — хотя откуда трендовик в лонге оказался если по графикам лук падает уже четвертый месяц подряд))))

важно понимать будут ли колебания вокруг твоей средневзвешенной размахом в ожидаемую прибыль. и все. больше ничего для маленького таймфрейма неважно

Константин М, по поводу отведенного времени мысль хорошая.

Я по многим ситуациям в жизни заметил, что люди стали добрее. Чужие люди в том числе. Думаю, это связано с тем, что люди стали отходить от потрясений 90-х, у многих появилась возможность перейти от выживания к нормальной жизни. Это как реализация вышестоящих целей в пирамиде Маслоу.

По поводу миссии и поиска, я бы еще рассматривал такой аспект как подготовка к чему-то. Удивительно как во всем творении (природе, человеке и пр.) все сбалансированно, продумано, рассчитано. Полагаю, что реализация своего человеческого предназначения — это момент максимальной готовности человека. Не знаю, Вы верующий человек или нет, но наверняка знаете что-то об Апостоле Павле. Так вот, его служение, выродившееся впоследствие в распространение Церкви по всей земле началось на 10 лет позже того момента, когда Христос ему явился в видение. Т.е. 10 лет человек ждал. Не мог понять, почему пазл не складывается. Он знал, что нужно делать, но не знал, почему нужно ждать 10 лет. Вот, согласен с Вами, тем кто привык пипсовать часто не понять как можно без дела просидеть столько времени, надо же гнать, активничать, суетиться. Но вопрос в том, а всё ли готово к этому (как в самом себе так и в окружающих).

Моя Жена любит цитату: «Все приходит вовремя к тем, кто способен ждать».

Злой Инвестор, продолжу в вашем стиле: ещё один «Злой Инвестор», которому тупо повезло на бычьем рынке, а когда будет 1-3 года даунтренд он узнает, что такое спорить с рынком и убедится на практике, что рынок может быть не рациональным гораздо дольше, чем размер любого счёта.
...
Судя по описанию в профиле вы адекватный чел. Вы же понимаете, что ММ-боты фронтранят, выводят контрагента на стоп, отбирают спреды и прибыль за счёт арбитража между синтетиками, делают все закономерности иллюзорными, потому что охотятся за каждой направленной позицией, даже на один контракт и т.д. и т.п. Но!
Почему вы так плоско (буквально одной извилиной) понимаете правило #1 «обрезай убытки, дай прибыли течь»?

Правилу #1 не противоречит:
— Делить рабочий объём на несколько частей и входить на разных уровнях с усреднением (пусть даже и убытков).
— Фиксировать прибыль при достижении цели или по другим системным(не обязательно формальным) причинам.
— Работать в условиях запила.

Специально для «Злого Инвестора» поясню, что это правило означает для меня.

По части «обрезай убытки»:
— Нельзя рассчитывать, что сливатор станет профитным если всё время усреднять слив.
— Усреднять можно только до предела своего мани м.(сколько брать?) или риск м.(точка/зона отмены гипотезы/идеи).
— Для инвестора мани м. может быть меньше 100% от депо (без плеча), а риск в пунктах может быть очень далеко от текущих уровней, но всё равно где-то должен быть предел «спора с рынком» иначе наступит день разорения до дня похорон с вероятностью близкой к 100%. Этот предел может быть не в пунктах, но он должен быть всегда!
— Предел защищает основную долю капитала. Нельзя рисковать всем или почти всем ради одного входа (если вы не собираетесь ставить один раз и сваливать навсегда!).

По части «дай прибыли течь»:
— Надо тупо высиживать профит! Это тянет жилы, хочется фиксануть и сказать «уф!», а вот нельзя! Почему?
— Да потому что ты НИКОГДА! НИКОГДА В ЖИЗНИ! Не сможешь поднять на рынке приличные деньги, если всё время будешь фиксить копейки, но при этом тянуть убыток до безубытка или в профит на копейку. Такой метод не работает когда открыт рыночный риск.
Забирать по копейке может себе позволить только банк, брокер или трейдер, который не имеет открытого рыночного риска (работает по схеме: сначала договор о продаже мыла в лавку по 62, а потом уже выкуп по 31 с аукциона).

Блин, да всё вы понимаете! Просто надо было обозвать меня «дилетантом, тупо повторяющим мантры». Это такая потребность организма?

Романеу, «Не каждый трейдер сможет работать программистов, если был неудачником на бирже, то не нужен будет такой горе трейдер-говнокодер и в айти.»

Трейдеру в прогеры-без проблем. Прогер-это одна из профессий, которых 99% из всех существующих, для работы по которой требуется только поизучить некоторый набор материала, лежащего в свободном доступе, после чего немного попрактиковаться. К тому же, прогер одна из профессий, в которой фантазия приветствуется, а не становится причиной лосов. Трейдинг же, есть одна из самых сложных видов деятельности, для которой букварей не существует, деятельности, которой нельзя научиться обычным образом, вся информация, способствующая успеху в трейдинге, находится за семью печатями. Для трейдинга нужно не много ни мало- придумать свой грааль, и это уже способности на порядок более значимые, чем способность подучить материал и начать применять его на практике. Что до работы сварщиками и монтажниками, да не вопрос, но только после того, как появится хоть какое-то уважение к людям труда. Вижу вокруг, как люди, работающие в тяжёлых условиях, при постоянной угрозе жизни и здоровью, получают в два-три раза меньше (или вообще ничего не получающие), чем долбочёсы, пять лет протиравшие штаны в ВУЗе, за взятки, после чего занимающиеся в офисах всякой бесполезной шнягой.

щас папа граль спалит… в тренд можно вскочить в любой момент… стоп ставится на 50% от последнего движняка

Изучайте облигации — и доходности выше депозита и с биржи не уходите окончательно. А если так тянет полудоманить, то на купоны (или их часть) покупайте опционы.

Пиздец, и это человек 6 лет в рынке. Я через два года понял что нужно торговать неэффективности, и уходить от линейной торговли и больших плеч в принципе, а ты дурью маешься.

Вариант не торговый, но один из самых «ленивых»:
20-40% в рубли (не больше годового уровня бытовых расходов), остальное — бакс, евро, юань поровну.
При падении рынка более, чем на 50%, снимаешь весь кэш и тупо покупаешь весь индекс ммвб-10 в равных долях.
Купленные бумаги выводишь с торгового счёта. Оформляешь перечисление дивидендов на банковский счёт.
Повторять раз в 7-10 лет.
К пенсии ты миллионер.

Дмитрий, я занимаюсь финансовым планированием и инвестициями. Если Вы вопрос задали действительно с целью получить ответы, то я бы посоветовал следующее: прежде чем, рисковать ответьте себе на следующие вопросы:


— обеспечены ли у Вас будущие платежи (обучение детей в школе, институте). Хорошая практика — это, когда годовой доход с депозита покрывает годовую плату за обучение.
— обеспечены ли Вы жильем
— есть ли у Вас страховки для близких/родителей, если страховок нет и их невозможно сделать — должна быть отложена сумма на непредвиденные ситуации (болезнь родителей например)
— есть ли у Вас сумма, покрывающая как минимум 6 месяцев вашей заработной платы

Обычно при спекуляциях/инвестировании — коротко говорят, что работать надо на рисковый капитал, этот рисковый капитал — это как раз то, что остается после решения описанных выше вопросов. Допустим, Вы положительно ответили на вопросы выше и 100K — это Ваш рисковый капитал, следующим шагом — нужно понять, что Вы хотите — заработать или сохранить. Если сохранить, то я бы рекомендовал покупку золотых слитков PAMP и хранить их в банковской ячейке, если Вы хотите заработать, то лучше всего поступить так: 80% положить на депозит (или в гос. облигации), 20% отдать в ДУ. Если через год Вы не потеряете свои 20%, то можно увеличить сумму. Идею разбить по 10К на 10 разных трейдеров считаю плохой.

Как выбрать кому дать в ДУ? Лучше всего, что бы это была managed futures программа у человека/компании, работающим в качестве CTA и имеющим соответствующую лицензию (series 3). Я наблюдал за деятельностью Александра Бортца, хотя не работал с ним лично, у него правильный подход к делу, обратите на него внимание. Финам считаю плохой идеей.

Удачи.

Momus, «1. вход на хае, всеобщей истерии. 2. Не урезал убыток на максимально допустимой просадке. 3. Доверие к аналитикам. 4. В принципе неправильное восприятие торговли на бирже.»

— имхо, 4й пункт самый главный. Отсутствие стратегии и тактики.

Если вы инвестор, тогда стали бы покупать не в мае, а на первых посадках в августе, а затем докупались бы еще до 2009го года.

Если вы спекулянт (покупаете дорогое в надежде продать еще дороже), то и инструментарий нужен соответствующий: стоплосс, план взятия прибыли и тд.

«Ваша инвестиция начинает приносить вам убыток, вы знаете, что должны как можно
быстрее закрыть позицию, чтобы остановить потери, отделавшись малой кровью. Но для
этого вам надо признать, что вы совершили ошибку. Вы должны признать это перед вашим
брокером или банкиром, возможно, перед членами вашей семьи, и, что самое страшное,
перед самим собой. Встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, скажите: «Я был не прав».
Некоторым трейдерам это доставляет непереносимую боль. Обычно проигравший
пытается избежать этой боли и потому часто оказывается в ловушке убыточной позиции.
Когда цена купленного актива начинает опускаться ниже цены приобретения, он продолжает
цепляться за свою позицию в надежде, что дальнейшие события докажут его правоту.
«Это всего лишь временная коррекция, — убеждает он себя и, возможно, даже верит
это. — Я был прав, покупая этот актив. С моей стороны было бы глупо продавать его при
первой неудаче. Я пережду этот трудный период. Время покажет, насколько я был
прозорлив!»
Так он пытается защитить свое эго. Он уклонился от потребности признаться в своей
неправоте. Он может и дальше продолжать верить в свою интуицию.
Но, как бы то ни было, действительность отражается на его инвестиционном счете.
Возможно, через несколько лет бесцельно пролежавшие в его портфеле убыточные активы
снова поднимутся в цене до того уровня, на котором были приобретены, или даже выше, и
тогда он будет чувствовать себя реабилитированным. Он будет торжествовать: «Я был прав
все это время!» Но так ли это на самом деле?
Все те годы, пока его деньги лежали без дела в замороженном виде, они могли бы
работать и приносить прибыль. Возможно, ему удалось бы удвоить или даже утроить свой
капитал. Вместо этого он оказался неподалеку от исходной точки, с которой началось его
сомнительное предприятие.
Отказ от признания собственных ошибок — самый худший выбор из всех возможных»
Макс Гюртер, «Цюрихские аксиомы»