По многочисленным просьбам 3 год подряд выставляем наших торговых роботов на ЛЧИ. Большой доходности не ожидаем, но в годовых планируем заработать минимум 50%.

На ЛЧИ наш демонстрационный робот будет торговать под ником saturn-capital 

Стартовая сумма не большая 100 т.р 

Стратегии: парный трейдинг фьючерсами сбера и пара пара номер два Газпром против Роснефть. Так же для диверсификации добавим направленную торговлю долларом.

Результаты буду выкладывать раз в две недели.

 

А пока предлагаю взглянуть на динамику спредов которые мы будем торговать:

( Читать дальше )

Вола в si немного опомнилась, 34+ это уже что то похожее на правду. Похоже, кто то прикрыл продажи в 66000 страйке и немного отрезвил остальных продавцов. Ri опционы по прежнему дешевы — 40 iv по такому рынку ни о чем. Веселее всего в mx. Продавали по 20 при hv>>35. Так что раздача слонов и прочих пряников кое-где продолжается.

В качестве продолжения записей
http://smart-lab.ru/blog/226204.php
http://smart-lab.ru/blog/273702.php

Итак, как справедливо заметили проницательные участники дискуссии, еврооблигации — сомнительное удовольствие.
Высокий порог входа, неоднозначные юридические риски. Целиком и полностью согласен.

В качестве одной из альтернатив были предложены акции ETF фонда на корпоративные еврооблигации российских эмитентов.
Если вкратце, то это штуковина, которая торгуется как акция, представляющая из себя «дольку» от мешка, набитого 26-ю видами еврооблигаций российских эмитентов. Порог входа вполне доступный, своя, родная и проверенная биржа, возможность арбитража и безрискового извлечения как рублевого, так и валютного дохода в по ставкам, приближенным к ставкам СВОП.
В общем, очень интересно!
Я стал предметнее изучать вопрос и обнаружил, что на бирже не один, а много продуктов замечательного фонда FinEx на разные полезности: на золото, на американский индекс, на японский индекс… много, в общем

( Читать дальше )

Вот сам исходный топик  http://smart-lab.ru/blog/273554.php

И вот что получается в результате моделирования в Option-Lab.

Дабы не моделировать еще и изменение волатильности  предполагается, что позиции держатся до экспирации.

Продается стреддл на Ri 

 

Покупается (здесь есть некое отличие  от первоначального топика) стренгл на Si (пут и кол около денег), в количестве лотов в 2 раза больше, чем Ri.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

Заговор: развал СССР – результат долговременного проекта ЦРУ, одним из пунктов которого было инспирированное США снижение мировых цен на нефть.

Крушение советской империи окутано множеством мифов. Одна из наиболее правдоподобных версий – экономическая. Мировое падение цен на нефть лишило страну конвертируемой валюты для закупки импортного продовольствия, в то время как Советский Союз был крупнейшим импортером зерна. Сокращение нефтедолларового потока также лишило государство средств для финансирования армии и для покупки «верности метрополии» у республик и стран Восточной Европы.

На игле

Сырьевая зависимость досталась современной России от СССР, подсевшего на нефтяную иглу в 60-ее гг., после того как в Западной Сибири было найдено богатое месторождение. В 1970г. СССР выбился в лидеры по добыче нефти с результатом более 30 млн т в год. За следующие 12 лет добыча черного золота увеличилась в 10 раз. За время недолгого нефтяного благоденствия Союз заработал более 150 млрд долл. На полученные от продажи коммунистической нефти доллары закупалось необходимое стране зерно.

( Читать дальше )

Я в шоке!
Лазал тут по сайту ЦБ РФ и наткнулся на это:

взято отсюда: www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt_sector_15-1.xlsx

Получается, что у нас внешних активов больше, чем внешний долг на 290млрд долларов? А всё говорят, что мы проели все нефтяные доходы от жирных 2000-х…

Придумал как из распределения ОИ на страйках построить распределение вероятности, где будет цена БА в экспирацию. Для примера возьмем август RTS-9.15:
 
Эта картинка напоминает колокол плотности распределения. Но смущает, что тут много пиков (на страйках с шагом 5000п) и провалов (на страйках с шагом 2500п). Что вряд-ли соответствует действительному распределению вероятностей. Поэтому захотелось как-то сгладить эти пики и провалы. Решил сделать так: идем слева направо, и накапливаем ОИ путов и коллов. Получается такая картинка:

( Читать дальше )

Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...

запустил бота на тиках риу5 за  вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...

зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата... 

• Во время текущего обвала нефти и рубля мы опасались того, что курс рубля может упасть куда значительнее, чем предсказывает складывающаяся зависимость рубля и нефти. 
  Причина — в способности россиян и бизнеса паниковать, бежать от рублей, когда ситуация становится неспокойной. Но, видимо, опыт обвала курса 80 руб./доллар и покупок по 60+… 70+ руб./долл. оказался хорошей прививкой от активных спекуляций. Без паники или спекулятивной горячки курс рубля вряд ли будет двигаться так зигзагообразно, показывая “перелеты” (overshooting) за пределы своего равновесного значения. На этот раз рубль движется крайне спокойно, и мы видим в этом первые признаки избавления от прежних привычек. 
  “Перелетами” мы считаем период слишком крепкого курса в конце весны-начале лета (точки ниже линии). Точно также “перелетом” является слишком слабый рубль марта, выше тренда на графике. 

( Читать дальше )