Строим свои кривые волатильности на опционы Si

vitsantal, изначально кривую вписываем в рынок, жмем кнопку Auto update и кривая автоматом пересчитывается заданный период времени, сравниваем с заданной на сервере кривой MMvolatility по которой осуществляется реальное котирование, если нужно меняем параметры кривой, жмем кнопку Set all и Save, на сервере сохряняются значения новой кривой MM, переставляются все ордера

vitsantal, зачем? для оценки опциона волатильность первична

vitsantal, просто поверь) когда котируешь несколько опционных серий по 10-12 страйков и управляешь только кривыми волатильности, только короткие края руками задаешь волу

bstone, если смысла нет, оцениваем PnL по той же кривой, мы используем разные

bstone, разными кривыми решаем разные задачки.
Задача кривой MMvolatility: выполнять обязательства по договору ММ и вегу собственных позиций
Задача кривой Posvolatility — правильно оценивать собственную позицию в первую очередь по дельте исходя из реализуемой волатильности БА для оптимального хеджа.