Блог им. Serega

Строим свои кривые волатильности на опционы Si

Volatility Editor. Как построить свои кривые волатильности в Option-lab для котирования и оценки PnL.
На примере серии опционов на фьючерс доллар рубль Si



Как реально работают роботы ММ опционов по заданной кривой волатильности покажу в следующем ролике
Если интересно — ставим плюс!
Спасибо 
★11
11 комментариев
не плохо было бы, чтобы была возможность задавать кривую ценами опционов изначально, «привязывать» цены к текущей воле и потом «тащить» цены (пересчитывать) за волой (если вола меняется) и за временем до экспиры.
avatar
vitsantal
vitsantal, изначально кривую вписываем в рынок, жмем кнопку Auto update и кривая автоматом пересчитывается заданный период времени, сравниваем с заданной на сервере кривой MMvolatility по которой осуществляется реальное котирование, если нужно меняем параметры кривой, жмем кнопку Set all и Save, на сервере сохряняются значения новой кривой MM, переставляются все ордера
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, это все понятно, принципиальный момент — изначально брать цену опциона, а не посчитанную по ней волатильность
avatar
vitsantal
vitsantal, зачем? для оценки опциона волатильность первична
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, вот не буду с тобой спорить, просто не соглашусь… )))
avatar
vitsantal
vitsantal, просто поверь) когда котируешь несколько опционных серий по 10-12 страйков и управляешь только кривыми волатильности, только короткие края руками задаешь волу
avatar
Елисеев Сергей
В чем смысл маркетить по одной кривой, а PnL считать по другой?
avatar
bstone
bstone, если смысла нет, оцениваем PnL по той же кривой, мы используем разные
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, это было очевидно, поэтому и возник вопрос о том, какой смысл вкладывается в оценку по другой кривой.
avatar
bstone
+1
bstone, разными кривыми решаем разные задачки.
Задача кривой MMvolatility: выполнять обязательства по договору ММ и вегу собственных позиций
Задача кривой Posvolatility — правильно оценивать собственную позицию в первую очередь по дельте исходя из реализуемой волатильности БА для оптимального хеджа.
avatar
Елисеев Сергей
Сергей, спасибо за видео! Жду следующее, как работают роботы.
Вопрос не по теме — запись конфы 12 ноября будет?
avatar
Егор Тимофеевич

полезные записи за 24 часа

★9 13 👍 Три «простых» способа успешно инвестировать в акции
★6 12 Пенсионный криптофонд. Месяц 14
★5 0 💪 Северсталь и ее амбициозная стратегия на 2028 год
★5 12 Обзор Новатэка – худшее позади! Почему я удвоил позицию в акциях компании?
★5 27 Россия сравнялась с США по уровню дохода населения
★5 75 Ситуация на текущий момент
★4 0 ⚒ Северсталь (CHMF) - повлияет ли отмена льготки на металлургов?
★3 10 Июнь принес мне 35000р дивидендов. Во что я их реинвестировал и сколько ожидаю получить выплат в июле?
★3 11 ВсеИнструменты.ру (VSEH). Стоит ли участвовать в IPO?
★3 2 ​​Рентал ПРО и их первая выплата
+251 75 Ситуация на текущий момент
+122 8 Слухи о возможном прекращении огня и смене менеджмента в Газпроме🔥Акции и инвестиции
+121 82 Азия. Вторник.
+108 90 Индекс МБ сегодня
+100 34 Как Путин удвоит фондовый рынок
+82 15 Как взять «беспроцентную» рассрочку и переплатить
+79 32 Протестируй свою психику на прочность: напиши как ты зарабатываешь на бирже😁
+65 0 💪 Северсталь и ее амбициозная стратегия на 2028 год
+64 157 "Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)
+61 50 Это всё

самые обсуждаемые сегодня

157к "Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)
90к Индекс МБ сегодня
82к Азия. Вторник.
77к Средний класс должен быть уничтожен!
75к Ситуация на текущий момент
50к Это всё
34к Как Путин удвоит фондовый рынок
33к Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт
35к Почему на фондовом рынке НЕТ профессионалов?!
32к Протестируй свою психику на прочность: напиши как ты зарабатываешь на бирже😁

теги блога Елисеев Сергей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн