Блог им. Serega

Строим свои кривые волатильности на опционы Si

Volatility Editor. Как построить свои кривые волатильности в Option-lab для котирования и оценки PnL.
На примере серии опционов на фьючерс доллар рубль Si



Как реально работают роботы ММ опционов по заданной кривой волатильности покажу в следующем ролике
Если интересно — ставим плюс!
Спасибо 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
687 | ★11
11 комментариев
не плохо было бы, чтобы была возможность задавать кривую ценами опционов изначально, «привязывать» цены к текущей воле и потом «тащить» цены (пересчитывать) за волой (если вола меняется) и за временем до экспиры.
avatar
vitsantal
vitsantal, изначально кривую вписываем в рынок, жмем кнопку Auto update и кривая автоматом пересчитывается заданный период времени, сравниваем с заданной на сервере кривой MMvolatility по которой осуществляется реальное котирование, если нужно меняем параметры кривой, жмем кнопку Set all и Save, на сервере сохряняются значения новой кривой MM, переставляются все ордера
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, это все понятно, принципиальный момент — изначально брать цену опциона, а не посчитанную по ней волатильность
avatar
vitsantal
vitsantal, зачем? для оценки опциона волатильность первична
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, вот не буду с тобой спорить, просто не соглашусь… )))
avatar
vitsantal
vitsantal, просто поверь) когда котируешь несколько опционных серий по 10-12 страйков и управляешь только кривыми волатильности, только короткие края руками задаешь волу
avatar
Елисеев Сергей
В чем смысл маркетить по одной кривой, а PnL считать по другой?
avatar
bstone
bstone, если смысла нет, оцениваем PnL по той же кривой, мы используем разные
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, это было очевидно, поэтому и возник вопрос о том, какой смысл вкладывается в оценку по другой кривой.
avatar
bstone
+1
bstone, разными кривыми решаем разные задачки.
Задача кривой MMvolatility: выполнять обязательства по договору ММ и вегу собственных позиций
Задача кривой Posvolatility — правильно оценивать собственную позицию в первую очередь по дельте исходя из реализуемой волатильности БА для оптимального хеджа.
avatar
Елисеев Сергей
Сергей, спасибо за видео! Жду следующее, как работают роботы.
Вопрос не по теме — запись конфы 12 ноября будет?
avatar
Егор Тимофеевич

Читайте на SMART-LAB:
Топ-10 ошибок инвестирования: почему рынок зарабатывает на новичках | Виктор Петров
В открытой студии ТРЕЙДЕР ТВ — Виктор Петров. 9 лет на рынке. Российские акции, голубые фишки, второй и третий эшелон, американский рынок,...
Фото
liveinvestinggroup
14:04
Фото
Исторический блэкаут и проверка цифровой копии «Вкусно — и точка»: как прошла кибербитва Standoff 17
В этом году кибербитве Standoff исполнилось десять лет. Все началось с соревнований по кибербезопасности на PHDays, а в 2016 году Standoff...
Фото
positivetechnologies
14:03
Покупки валюты по бюджетному правилу снизятся почти вдвое
С 7 июля Банк России сократит ежедневные чистые покупки валюты по бюджетному правилу с 9,34 млрд за первую неделю этого месяца до 4,82 млрд руб....
Фото
Freedom Global
14:13
Фото
Мой инвест портфель. Структура портфеля, последние действия по портфелю. Состав портфеля валютных облигаций
Сегодня делал действия по портфелю. Кроме того, решил пособирать инфу по счетам и посмотреть как там дела.  
Фото
Тимофей Мартынов
17:26

полезные записи за 24 часа

★8 0 «Финам» запустил уникальный MCP-сервер для подключения брокерских счетов к AI-ассистентам
★7 30 Как покупать акции, когда не знаешь, где дно
★5 11 Обзор портфеля - июнь 2026 г. 
★5 20 Индекс Магов. Июль 2026. Запись 13. Страшные времена, отличные шансы
★5 6 Пассивные инвестиции для неквалифицированных инвесторов на недвижимости с доходностью 19-21%. Всё это предоставляет ЗПИФ «Акцент 5» (XACCSK).
★5 13 Мой инвест портфель. Структура портфеля, последние действия по портфелю. Состав портфеля валютных облигаций
★4 12 Какой там у нас по счету чёрный четверг?
★4 5 🧘‍♂️Дзен-облигации. Облигации, которым всё равно. Подборка ликвидных, надежных, краткосрочных
★4 0 Итоги недели 02.07.2026. Жара в ЕС и возвращение зелёного фашизма. Курс доллара и нефть
★4 0 Третья лекция по вайб-кодингу в трейдинге
+155 58 Виновата геополитика. Акции и инвестиции
+107 13 Мой инвест портфель. Структура портфеля, последние действия по портфелю. Состав портфеля валютных облигаций
+102 11 Обзор портфеля - июнь 2026 г. 
+101 51 Азия. Пятница.
+95 17 Рынок падает не просто так.
+81 20 Индекс Магов. Июль 2026. Запись 13. Страшные времена, отличные шансы
+79 111 С чего вы взяли что дело в заблочке?...
+71 7 Транснефть: возвращение блудного сына или опять по 1200
+71 6 Хроники падения
+69 12 Какой там у нас по счету чёрный четверг?

самые обсуждаемые сегодня

111к С чего вы взяли что дело в заблочке?...
103к Индекс МБ сегодня
70к Если ваши деньги на депозите, можно еще раз подумать о денежном рынке
57к Вероятные сценарии, которые мы наблюдаем сейчас на рынке.
62к Давайте прикинем самые лютые варианты из возможных
51к Азия. Пятница.
42к Постановление, разрешающее выпуск на внутренний рынок топлива с повышенным содержанием серы, позволит увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок.
31к Вместо доллара по писят,нефть по писят..
29к Блик! Красивый дизайн не спасает от маржин-коллов! Как макромодели Т-Инвестиций превратились в мусор!
22к Тюменский НПЗ. Средняя Азия без топлива Premium, Super.

теги блога Елисеев Сергей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн