18 октября 2015, 10:57

Строим свои кривые волатильности на опционы Si

Volatility Editor. Как построить свои кривые волатильности в Option-lab для котирования и оценки PnL.
На примере серии опционов на фьючерс доллар рубль Si

Как реально работают роботы ММ опционов по заданной кривой волатильности покажу в следующем ролике
Если интересно — ставим плюс!
Спасибо

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы Si волатильность volatility

https://t.me/option_lab

Елисеев Сергей

Москва

727

с 25 декабря 2012

11 Комментариев

vitsantal
18 октября 2015, 11:36
не плохо было бы, чтобы была возможность задавать кривую ценами опционов изначально, «привязывать» цены к текущей воле и потом «тащить» цены (пересчитывать) за волой (если вола меняется) и за временем до экспиры.
0
bstone
18 октября 2015, 12:43
В чем смысл маркетить по одной кривой, а PnL считать по другой?
0
Егор Тимофеевич
19 октября 2015, 06:24
Сергей, спасибо за видео! Жду следующее, как работают роботы.
Вопрос не по теме — запись конфы 12 ноября будет?

0

Читайте на SMART-LAB:

Что ждет нас в мае

Начинаем месяц с нашей регулярной рубрики «календарь Норникеля», где рассказываем про интересные тенденции и полезные для участников фондового рынка — розничных инвесторов — мероприятия. ☝️...

Норникель

19:52

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 7 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:33

Есть ли шансы на дивиденды Газпрома в 2026–2027

Игорь Галактионов Последний раз Газпром выплачивал инвесторам дивиденды в 2022 году. После рекордных выплат в размере 51,03 руб. на акцию бумаги так и не закрыли тот дивидендный гэп....

Альфа-Инвестиции

17:43

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...