Тема уплаты налога вновь поднялась в СМИ. Как Вы сами помните — я этот вопрос изучал очень скрупулезно. Всю выжимку знаний решил выложить на видео. Все что Вам нужно знать — на 20 минутном видео.



( Читать дальше )

Добрый вечер, друзья. Может ли кто объяснить, что случилось на послеторговой сессии (на аукционе).
Как я это вижу — практически на всех ликвидных инструментах прошел огромный объем и большинство акции гэпанули после аукциона сильно вниз (очень мало кто вверх). Дабы не вызвать непонимание, то прикладываю скрины.
Вопросы:

• Почему так произошло?
• Что ожидать завтра утром?

Есть идея. Заработать 36% годовых- гарантия вроде как 100% ибо гарантирует наше государство.
Год назад открыт счет ИИС, т.е. по состоянию на сейчас счету уже 2 года. Вношу в конце декабря туда деньги 400 тыс. — получаем справку от брокера о сальдо на конец года- заявляем эту сумму к вычету (заработали 13%), Деньги лежат год +20 дней, т.е. до 15 января 2018года. На конец 2017 года опять получаем справку от брокера и снова подаем на вычет (заработали еще 13%). На деньги что лежат на ИИС покупаем ОФЗ со сроком погашения 27.12.2017, там доходность 10% сейчас (заработали еще 10%). Доход от ОФЗ НДФЛ не облагается. Таким образом за год и 20 дней доход составит 36% годовых. Вполне себе ничего. Вклад конечно не большой всего 400 тыс., но риск минимальный, и не думаю что ОФЗ сдуется за год, и закон по ИИС отменят.
Как идея?
Буду отписываться по мере реализации. 

В свете событий, произошедших после Дохи, где саудиты в последний момент хлопнули дверью, сорвав соглашение только о заморозке добычи, просто порассуждаем. Почему буквально через месяц другой эта тема возникла вновь? Что так беспокоит СА? Их бюджет на 2016 г сверстан исходя из цены 29$ за бочку, местный «реал» жестко привязан к $, кредит в любом объеме не ограничен (из последнее размещение облигаций на бтрже). Однако, видимо в силу своей ментальности (другого объяснения у меня нет) СА не воспринимает всерьез любую «бумажную» валюту, только золото как и до 1971 г для них значимо. Т.е. сколько унций золота они получат за бочку (график внизу)

Мне не ясно почему для них так важен порог в 0,03 унции за бочку, допускаю что связано это с обеспеченностью реала. Верхний же предел почему-то важен для штатов, для которых как раз важна цена в $, видимо в силу их монетарной, фискальной или внешней политик.

( Читать дальше )

Давайте разберемся, что такое ОФЗ -ПК. 
Это - Облигации федерального займа с переменным купоном

Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) – среднесрочная ценная бумага. Выпуск ОФЗ-ПК регламентируется постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 458 «О Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций федеральных займов». Банк России является генеральным агентом эмитента. Через его учреждения или уполномоченные им организации осуществляются все операции по размещению и обращению облигаций на рынке ценных бумаг, включая выплату купонного дохода, погашение за счет средств эмитента и учет прав на облигации. Выпуск, обращение и погашение ОФЗ-ПК осуществляется на ММВБ и подключенных к ней региональных площадках по схеме, аналогичной схеме ГКО.(Справка)

Самое важное в ОФЗ-ПК — это переменный купон. Именно это и определяет наиболее существенные особенности в обращении и обслуживании ОФЗ-ПК. 

( Читать дальше )

Совет директоров НК «Роснефть» утвердил программу биржевых облигаций на максимальную сумму в 1,071 трлн рублей, говорится в сообщении компании. www.finmarket.ru/bonds/news/4418519

«Хистори» — в декабре 2014 года «Роснефть» разместила14 выпусков биржевых облигаций суммарно на 625 миллиардов рублей. Сделка стала рекордной по объемам на российском долговом рынке.

Спустя пять дней после декабрьского размещения для рубля наступил «черный вторник»: во время торгов 15 декабря курс рубля начал стремительно падать, падение продолжилось и 16 декабря, евро достигал отметки 100 рублей, доллар — 80 рублей.

В «Роснефти» тогда отказались комментировать, кто приобрел бумаги. Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что «Роснефть» получила 625 млрд рублей от Центробанка, а на рынке появились слухи, что компания вышла с ними на валютный рынок.

В «Роснефти» эти сведения опровергли. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что сделка была «непрозрачная» и стала одним из факторов, способствовавших девальвации рубля в декабре 2014 года. Глава госкомпании Игорь Сечин эти обвинения опроверг, заявив, что «Роснефть», наоборот,

( Читать дальше )

Федрезерв обсудил альтернативы базовой процентной ставке

Нью-Йорк. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) на последнем заседании обсудило возможные альтернативы ставке по федеральным кредитным средствам (federal funds rate), используемой в качестве базовой процентной ставки в США, говорится в протоколе ноябрьского заседания Федрезерва.

«Взамен этого Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) может перейти к таргетированию ставки по соглашению о выкупе гособлигаций США овернайт», — отмечается в протоколе.

«Выглядит все так, будто ФРС действительно готова к обсуждению официальной ставки, которая будет отличаться от ставки по федеральным кредитным средствам», — приводит The Wall Street Journal слова аналитика Bank of America Марка Кабаны, который ранее работал в Федеральном резервном банке (ФРБ) Нью-Йорка.

Текущая ставка, определяющая проценты, под которые банки США предоставляют другим банкам избыточные средства овернайт, используется в качестве основной на протяжении десятков лет. Ее повышение обычно ведет за собой рост всех остальных ставок — от процентов по ипотеке до стоимости заимствования для правительства США. На ее основе определяются ставки межбанковского кредитования и стоимость различных деривативов на рынке объемом в триллионы долларов.

( Читать дальше )

Привет, смартлабовцы!

Мы тут хотим прояснить некоторые моменты нашей тарифной политики, рассказать немного о планируемых нововведениях и узнать Ваше мнение о нас :)

Welcome в комментарии!

За публикацию благодарим Financial One: 
fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=11717


В период активного обсуждения голодовки алготрейдеров FO постоянно просил Московскую биржу прокомментировать акцию. В результате несколько вопросов переросли в целое интервью с директором бизнес-дивизиона «Срочный рынок» Кириллом Пестовым. В нем он попытался объяснить тарифную логику торговой площадки и анонсировал крупное изменение, которое заинтересует всех алготрейдеров Московской биржи.

 

Кирилл, как вообще родилась идея поменять тарифы на срочном рынке? С чем это было связано?

 

Исторически сложилось, что на срочном рынке комиссия взималась не от стоимости контракта, а в виде фиксированной суммы в рублях за контракт. Такая структура тарифа была всем удобна, пока не начался период высокой волатильности в 2014 году. Поскольку стоимость активов, в частности, доллара, менялась очень сильно и быстро, а тариф при этом оставался неизменным, сразу стали видны искажения в относительной стоимости торговли разными фьючерсами: по одним эффективная ставка сильно выросла, а по другим упала. Поэтому мы решили перейти на систему тарифов, привязанных к стоимости контракта, то есть брать определенный процент от суммы сделки, как происходит на других рынках биржи. Ведь по другим классам активов сложностей с тарифами в связи с высокой волатильностью не возникало, т.к. все привыкли считать комиссию в процентах, а не в виде фиксированной суммы за контракт.

( Читать дальше )

Столкнулся со следующим интересным поведением некоего робота -
21 ноя 2016 19ч
У меня стоит лимитная заявка на покупку 87-х путов Ри декабрь 2016 по 60 пунктов.
Теоретическая цена 80. Ровно в 19:00 чей-то робот бросает в стакан по рынку продажу (видимо, по рынку), в моменте пробивает до цены 10 пунктов. Моя заявка выполняется. 
22 ноя 2016 19ч
У меня заявка теперь уже на покупку 90-х путов по 60 пунктов.
Теоретическая цена 170. Тоже ровно в 19:00 в стакан приходит продажа, добивает до моей цены и частично исполняет мою заявку.
Спасибо коллеге, который налил мне немножко денег.
Вывод - люди, тестируйте роботов лучше — по опционам ставьте заявки Limit, а не Market.