Избранное трейдера Holod_Dmitry
Читаю я с ностальгией свой прошлогодний пост, датированный 31 января 2020 года, и понимаю, что всё-таки есть достойные компании в нашей стране, которым никакой коронавирус не страшен!
Ленэнерго традиционно в пятницу вечером, уже после закрытия основной торговой сессии, раскрыла бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2020 год, результаты которой отметились для компании рекордной годовой выручкой и чистой прибылью:
И это притом, что валовая и операционная прибыль не досчитались около 7,6-7,7%, на фоне символического увеличения выручки (+0,3%) и опережающего роста себестоимости продаж (+3,6%), во многом из-за вынужденного повышения затрат на оплату труда почти на 1 млрд рублей (COVID-19 виноват?).
Исправили ситуацию в лучшую сторону прочие доходы и расходы Ленэнерго. И главным образом здесь стоит отметить внушительные доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам в размере 2,4 млрд рублей (годом ранее 646 млн) и доходы от восстановления резервов по претензиям и разногласиям в размере 1,1 млрд рублей (годом ранее 161 млн):
Привет всем любителям и ценителям опционов. С большим вниманием ознакомился с содержанием раздела на смартлабе и принял решение зарегистрировать здесь свой опционный блог. Пока учился торговле этим замечательным инструментом, перечитал стопку учебников, пересмотрел сутки видеороликов на русском и английском, взял платные курсы, облазил интернет в поисках скудных крох практических аспектов, но в итоге все практические навыки пришлось извлекать самому, некоторые — весьма болезненно. Думаю, от меня не убудет поделиться, и считаю, что удивительный мир опционной торговли заслуживает того, чтобы о нем писали больше и чаще.
Во первых строках — кратко о себе и о том, что, как и где торгую. Мне 46, в мир опционов пришел давно, лет 5 назад, но с первого захода не сложилось — торговал рублевыми опционами, и неудачно. Я потом объясню, почему неудачно. В прошлом году покинул, наконец, работу, открыл счет в IB, закинул туда столько, сколько не жаль потерять полностью, и начал учиться на свои кровные. Начал, как водится, с покрытых коллов. Потом перешел к голым путам. Кривая обучения выглядит классически: первые два месяца — уверенный, но небольшой плюс.
CDS — кредитные дефолтные свопы. Чем выше график, тем выше вероятность дефолта России по гособлигациям. Низкие значения графика говорят о высокой надёжности государственных ценных бумаг.
В этом графике сумма всех знаний трейдеров о текущем положении дел в России плюс прогнозы на будущее. Вероятность новых санкций и эффективность старых, сила или слабость рубля, динамика цен на нефть, устойчивость власти, протестная активность, перспективы роста/падения ВВП, здоровье Путина и брошка, надетая Набиуллиной на очередном заседании Центробанка. Всё это сконцентрировано в цене этого инструмента.
Когда что-то зашатается, график полетит вверх как весной 2020 г. А пока всё норм.
---
Доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ.
На 1 января 2021:
Объём рынка ОФЗ: 13,669 трлн рублей
В руках нерезов: 3,191 трлн рублей
Доля нерезов: 23,3%.
Решил поделиться одним техническим способом, который я использую для определения тренда – среднюю с изменяющимся диапазоном усреднения. Но перед тем, как выложить все это искушенной публике, проверил есть ли что похожее. Оказывается, есть, но только по названию, а не по сути (может, правда, я чего-то не нашел). Это индикатор VIDYA. Ниже я приложу справку с описанием из интернета с расчетом VIDYA. VIDYA немного модифицирует экспоненциальную скользящую среднюю EMA. Период усреднения в EMA – это доля, которая определяет сколько взять текущей цены, а сколько предыдущего значения EMA. То есть вся фишка VIDYA в добавлении переменной в размер доли.
Если озвучивать задачу, которую я перед собой поставил, то это максимально быстро выявить тренд с минимальными ошибками. Самый простой трендовый индикатор – средняя, да и самый удобный при работе в Excel. У меня в Excel в принципе все расчеты. Дальше немного порассуждаю. При боковике с быстрыми изменениями направления движения средняя с большим усреднением не покажет хорошего результата, а при длительном движении средняя с маленьким периодом усреднения будет чаще показывать разворот, которого еще нет. Значит при боковике или быстро изменяющихся движениях рынка период средней должен уменьшаться, а при трендовом движении в одну сторону период средней должен увеличиваться.