Блог им. pragma123

Роботов много должно быть хороших - 2

В предыдущей статье выкладывал немного статистики торгующих роботов. А как же оценить результат алго-торговли? Мне больше нравится  вместо цифр смотреть на  график изменения стоимости портфеля, пусть даже в процентах. На графиках каждый может оценить и просадки, и плавность хода стратегии, и ожидаемую (прогнозируемую) доходность на большом интервале времени, и ее текущие изменения.  Можно сказать, что график PnL вместо сухих цифр дает аналоговую информацию вместо цифровой. Аналоговую мозг усваивает лучше.

Затем мой взгляд останавливается на коэффициенте Шарпа. Показатель Шарпа за период времени T есть просто отношение Доходности за этот период к Волатильности за этот же период. Но, если уже совсем досконально сравнивать алгоритмические стратегии, предположим вы хотите инвестировать свои кровные в какой-нибудь хедж фонд, обычно интересуются не только доходностью и Шарпом, но и наибольшей просадкой, % прибыльных месяцев, наиболее прибыльным 12 месячным периодом, наиболее убыточным 12 месячным периодом и размером активов под управлением.

Все эти праметры я обычно беру из сервиса статистики webmarketstat.  http://marketstat.ru/partner/protection

Вот так выглядят Сводные данные портфеля роботов по состоянию на 1 марта 2021 года:
Роботов много должно быть хороших - 2

Можно посмотреть график доходов по дням, неделям, месяцам и годам. Вот так это выглядит:
Роботов много должно быть хороших - 2

Моя самая любимая таблица, это Зависимость результата от диапазона времени.

Вот так это выглядит:
Роботов много должно быть хороших - 2


Представляете, даже судя по этой таблице, можно существенно сместить вероятность в свою сторону! Достаточно лишь запретить роботам торговать с 14 часов до 19.

В Сервисе еще много очень интересных аналитик, а все потому, что создатель этого сервиса — сам профессиональный трейдер.

Кто-то просеивает песок с целью поиска золотых слитков, мы просеиваем алгоритмы с целью поиска смещений вероятности. Что по сути, если задуматься, одно и то же.

И кстати, есть бесплатный мини-курс. Вот ссылка на него: 

http://marketstat.ru/1/protection/algo


 

Программа всего курса выглядит вот так: http://marketstat.ru/1/protection/programma2021







★1
8 комментариев
смотрю видео курса Силантьева от 2018 года, там Чугунов приводит примеры учеников, их эквити на Comon. Я попытался найти эти эквити — не нашёл. Так быстро заработали по лимону баксов и ушли с Comon?
avatar
vito333, я показываю свой реальный счет и то, чем пользуюсь. А куда делись люди с Comon лучше у них и спросить. 
Сергей Андреевич, я просто удивился, что не нашёл, думал, знаете
avatar
vito333, может начали пользоваться другим сервисом
1 все логично, твой бот хорошо торгует боковик а они как раз на вечерках...
тебе так же будет хорошо торговаться и с 7 утра
2 20000 сделок ) имхо тейк 400 стоп 300

удачных торгов
avatar
ves2010, роботы уже начали с 7 утра колбасить
Хороший сервис, согласен.  Много косяков по торговле показывает. 

avatar
Skifan, Для того, что бы контролировать какой-то параметр, нужно хотя бы его посчитать. Что и делает webmarketstat

теги блога Сергей Андреевич

....все тэги



UPDONW