Роботов много должно быть хороших - 2

В предыдущей статье выкладывал немного статистики торгующих роботов. А как же оценить результат алго-торговли? Мне больше нравится  вместо цифр смотреть на  график изменения стоимости портфеля, пусть даже в процентах. На графиках каждый может оценить и просадки, и плавность хода стратегии, и ожидаемую (прогнозируемую) доходность на большом интервале времени, и ее текущие изменения.  Можно сказать, что график PnL вместо сухих цифр дает аналоговую информацию вместо цифровой. Аналоговую мозг усваивает лучше.

Затем мой взгляд останавливается на коэффициенте Шарпа. Показатель Шарпа за период времени T есть просто отношение Доходности за этот период к Волатильности за этот же период. Но, если уже совсем досконально сравнивать алгоритмические стратегии, предположим вы хотите инвестировать свои кровные в какой-нибудь хедж фонд, обычно интересуются не только доходностью и Шарпом, но и наибольшей просадкой, % прибыльных месяцев, наиболее прибыльным 12 месячным периодом, наиболее убыточным 12 месячным периодом и размером активов под управлением.

Вот так выглядят Сводные данные портфеля роботов по состоянию на 1 марта 2021 года:

Можно посмотреть график доходов по дням, неделям, месяцам и годам. Вот так это выглядит:

Моя самая любимая таблица, это Зависимость результата от диапазона времени.

Вот так это выглядит:

Представляете, даже судя по этой таблице, можно существенно сместить вероятность в свою сторону! Достаточно лишь запретить роботам торговать с 14 часов до 19.

В Сервисе еще много очень интересных аналитик, а все потому, что создатель этого сервиса — сам профессиональный трейдер.

Кто-то просеивает песок с целью поиска золотых слитков, мы просеиваем алгоритмы с целью поиска смещений вероятности. Что по сути, если задуматься, одно и то же.

И кстати, есть бесплатный мини-курс. Вот ссылка на него: 

http://marketstat.ru/1/protection/algo

Программа всего курса выглядит вот так: http://marketstat.ru/1/protection/programma2021