Здесь, на смарт-лабе, уже упоминали Луаи Афуне aka Technician.
Лично мне нравится следить за его видением и анализом вероятных сделок.
И приятно было прочесть его статью, перевод которой ниже.
Да, ничего принципиально нового он не сказал, тем не менее, для меня ценно его мнение как практика.
Передаю ему слово :) :

1. При наличии актива. Продажа опциона Call на актив. Если актив не вырос выше цены страйк, то получаем дополнительную прибыль. Например Газпром 6 лет «пилит» и все это время можно было продавать опционы получая доп.прибыль, на которую докупать акций. При сценарии бурного роста, который бывает раз в «100 лет» с Газпромом, сократится количество акций в портфеле.
2. При желании купить актив, но дешевле чем он торгуется сейчас. Продажа опциона Put. Если цена актива упадет ниже цены страйк, то получаем желанный актив по нужной цене, но дешевле на полученную от продажи опциона премию. Опять тот-же Газпром, который «пилит»… при снижении цены и возникновении желания купить актив – продаем Put на него. Если цена актива не пойдет ниже цены страйк опциона, то получаем компенсацию в виде премии за проданный опцион.
3. Если в долларе высокая волатильность. Делим сумму на две части, половину несем в валютный вклад, вторую на срочный рынок. Продаем Call и Put опционы на доллар/рубль. При росте доллара радуемся, что заработали в рублях, при падении доллара, радуемся, что заработали в долларах. При снижении волатильности, и «флете» по доллару заработали и в рублях и в долларах банковскую ставку.
4. При наличии желания инвестировать в рынок акций с ограниченным риском, и нежелании кормить управляющую компанию.  90% средств на банковский депозит, а оставшиеся 10% делим на 4 части и каждый квартал покупаем опцион Call на индекс. Через год, если индекс вырастет, будет плюс, если нет, то «при своих».
5. ….

В общем, с помощью опционов можно реализовать различные торговые идеи, при этом риск будет не больше, чем при покупке акций.

*С известным и ограниченным риском.

В лотерее стабильно зарабатывает  только продавец лотерейных билетов. Также и в опционах  - небольшой, но стабильный заработок имеет только продавец. Это подтверждает и простой расчет: из трех сценариев движения цены, а именно вверх, вниз и вбок продавца устраивают два, а кроме того на него работает тета, что особенно вкусно при высокой волатильности и высокой ставке банковского процента, как сейчас.  Но новичков у нас регулярно пугают продажей опционов страшилками про неограниченные риски вместо того, чтобы научить их грамотной работе с рисками. Рассмотрим на небольшом примере как получить от 40 до 70-100% годовых на продажах опционов именно за счет завышенной волатильности и банковской ставки. Особенно выгодно это делать перед  длинными выходными. Назовем это упражнение «Шадрин плюс» поскольку оно покажет, сколько недополучает сверхконсервативный инвестор только потому, что связался с ПИФом  и не использует потенциал срочного рынка. Опционы – это сделки пари, но если вы владеете активом, который, в крайнем случае, не жалко и потерять, а ставки пари заоблачные, то глупо не заключать такие пари. Главное  — не рисковать.  Единственный риск такого упражнения – стать инвестором, как Шадрин, об этом мы прямо и говорим. Кто согласен принять на себя такой риск, можете продолжить эксперимент. Экспериментировать будем с акциями Сбербанка,  так как опционы у него достаточно хорошо расторгованы.

Рынки не существуют в изоляции друг от друга, они взаимосвязаны. Межрыночный анализ (intermarket analysis) изучает эти взаимные связи. Эти взаимосвязи представляются графически в виде соотношений.

Основа — взаимная динамика 4 основных классов активов: акций, облигаций, сырья и валют.

Дополнение — взаимная динамика отраслей.

Эта взаимная динамика классов активов различается в зависимости от текущей фазы рыночного цикла — инфляционной или дефляционной.

Знание «правильной» взаимной динамики помогает управляющему корректно определить фазу рыночного цикла и в соответствии с этим выбрать отрасли и секторы для инвестиций

Идеализированная схема бизнес-цикла:

1. Первыми на изменения в рыночном цикле реагируют облигации. Они начинают расти или падать.

Затем к ним присоединяются в середине цикла акции. Рынки сырья присоединяются последними.

Здравствуйте дорогие читатели, хочу поделиться опытом, лично для меня теперь это новый способ расслабиться и снять нервное напряжение, как-то легче становится на душе когда сделаешь что-то полезное. В этой статье будет переосмысление опыта бывалых трейдеров из поста (http://smart-lab.ru/blog/136886.php ) по поводу торговли паттернов, я с удовольствием прочитал все статьи из вложения оттуда, но не скажу что там прям какие-то откровения. Единственное что зацепило это статья которая начинается со слов «для начала немного предикатов», рекомендую всем её прочитать (она ф файле НИХРЕНА СЕБЕ, 9+ -1 (АТАМАН).txt ), но а про всё остальное надеюсь что я лучше напишу чем там. Примерно по таким принципам я сам торгую и строю свои системы.

Что такое паттерн? На мой взгляд это прежде всего стратегии на индикаторах, хотя в целом почти всё можно назвать торговлей паттернов. Уровни, волны, картинки всё это тоже паттерны.

Хороший паттерн должен быть коротким, компактным.
Чем дольше мы удерживаем сделку тем меньше наше матожидание и тем больше будет шума и больше наш паттерн будет размываться.