Например, у нас есть 1 млн руб, который в перспективе, мы не прочь перевести в доллары. Но, хочется и заработать немного :)
Предполагаю такую стратегию:  продаём путы (насколько далеко от текущего страйка оптимально?) — получаем доход с путов, если они выходят в деньги, получаем доллары, что, согласно нашей цели тоже хорошо. После этого можно продать колы (в страйках профита нашей позиции), собственно, при выходе в деньги получаем назад рубли + профит и повторяем всё сначала.
Чем плоха стратегия? какой потенциальный заработок в %годовых возможен? и как сделать ещё лучше?:)

Несколько слов в продолжение поста про итоги работы Ольги Дергуновой на посту главы Росимущества http://smart-lab.ru/blog/321872.php

1. Считаю, что разговоры про препятствие приватизации, мягко говоря преувеличены, поскольку:

Во-первых, приватизация крупнейших компаний, входящих в т.н. стратегический список 91-р http://esugi.rosim.ru/Section/OpenInfo/Browser/Index/61c1d94e-541a-44e7-a5be-be8b521995f0 является прерогативой Правительства и Росимущество в данном вопросе всего лишь исполнитель решений Правительства, но не инициатор решений.

Во-вторых, результаты т.н. «тихой приватизации», то есть продажи предприятий не входящих в стратегический список, что называется налицо: количество предприятий, остающихся в собственности государства, сократилось более чем в два раза. Я это обнаружил, подводя итоги работы комиссии по отбору членов органов управления и контроля в АО с государственным участием. Меня интересовала, в первую очередь, динамика нашей Ассоциации за четыре года (в долях она впечатляющая – доля АО с госучастием в советах которых работают члены Ассоциации увеличилась с 30 до 80 %). Одновременно обнаружился факт сокращения предприятий в два раза. Результаты на графике:

( Читать дальше )

Всем привет, вышел я с самовольного бана, хотел до лета посидеть, но уж слишком сильна зависимость. Зависимость от смартлаба собственно единственное почему я ушёл — очень много времени и энергии тратиться попусту на смартлабе если себя не ограничивать… Это сродни переторговке на рынке и выжат как лимон и денег нифига. Ну да ладно, я о другом хотел..

 

Тут в одном интересном блоге скачал парочку индикаторов, которые лично мне упрощают визуальное восприятие графиков. Эти индюки рисуют гистограмму в конце часа или в конце дня, тем самым разделяя визуально дни и часы. Вот так:

Вот текст индикаторов:

Делитель дней:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Settings =
{ [«Name»] = «DayDelimiter»,
line =
{ { Name = «Разделитель»,
Color = 0xff0000,
Type = TYPE_HISTOGRAM,
Width = 2
},
}
}

( Читать дальше )

В 2001 году, открывая счет на американской бирже, я блуждал между московскими дилингами в поисках брокера, который поможет это сделать.
Помог в итоге бородатый дядька в старых кроссовках.Позвонил людям, которые меня встретили и все оформили.
После этого я начал торговать в зале офинтрейда.
Каждый день бабушка приносила нам макароны по флотски и за их поглощением я в качестве благодарности обучал дядьку премудростям теханализа(ведь я уже был опытен, бо прочитал книгу Неймана).
Он внимательно слушал, а потом предложил мне посмотреть один сайтик.

Тогда интернет был еще маленький.
Существовал всего один сайт, позволяющий вбивать ордера, исполняющиеся по реальным ценам и участвовать во всемирном виртуальном конкурсе трейдеров.
Из 31,3к участников на первом месте был он, Атаман, точнее Александр Ермаченко:


( Читать дальше )

Сам являюсь алготрейдером и регулярно задумываюсь о природе прибыли — рыночных неэффективностях. Для упрощения понимания явления и для упрощения передачи идеи другим людям, естественно, хочется найти какое ни будь похожее по сути явление из обычной жизни, чтобы можно было объяснять/анализировать на его примере.

Для себя нашел сходство модели лесного грибника с моделью алготрейдера, рыскающего по пространству рыночного шума в поисках на чем бы нажиться. Можно сказать, что неэффективность с точки зрения алготрейдера это некий прибыльный торговый алгоритм. Для грибника — это знание мест в лесу где обычно растут грибы. Грибник рыщет по лесу в поисках таких мест также как и алготрейдер рыщет по пространству алгоритмов.

Если грибник в поисках новых полян будет ходить по хоженым тропам (использовать широко разрекламированные подходы), то шансов найти хорошую поляну практически нет.

Если грибник нашел хорошее место и про него мало кто знает, то есть шанс длительное время с успехом ходить туда за грибами (предполагаем что вместо срезанных грибов постоянно растут новые). Если про поляну узнали многие и стали туда ходить, то шансов найти там грибы становится мало и затраты на посещение поляны начинают перевешивать результат посещения.

( Читать дальше )

«Если Вы понимаете тенденции, Вас будет трудно запутать фактами»
Аланн Даллес — первый шеф ФБР

Очень интересный взгляд на энергоносители. В первую очередь нефть. Автор анализирует баланс энергопотребления человечества. Есть исторический экскурс (мускульная сила, дрова, уголь) и взгляд на будущее (ядерная энергетика). Также много полезной инфомации по альтернативной энергетике и ее проблемам.

Привет,

постоянно обновлял квик, сейчас установлена версия 7.0.4.10
есть подозрения, что новые версии тормознее старых

Квик работает на выделенном сервере, 6 физических ядер, захожу по удаленке через Remote Desktop, запущено три квика.
адские тормоза возникали при соединении по Remote Desktop из Азии, невозможно было выставить сделку или свернуть окошки

Обнаружил что тормозит отрисовка стаканов через Remote Desktop, такое чувство квик пытается перерисовать все изменения и не реагирует на действия пользователя. Если стаканы свёрнуты, худо-бедно можно работать. Еще сравнивал с простеньким гуи плаза2, в середине февраля на быстрых движениях Си стаканы квика отставали.

Вернулся в Москву, отключил всё лишнее, с быстрым интернетом можно работать. Но сейчас нет и таких сильных движений на рынке, подозреваю что на движухах тормоза через Remote Desktop вернутся.

Друг говорит что у него квик начинает тормозить после 17 часов, когда просыпается Америка.

Вопросы к многоуважаемому сообществу:
1) вы замечали тормоза?
2) есть версия квика без тормозов?
3) посоветуйте по настройкам квика?

Заранее спасибо

Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

( Читать дальше )

Как наглядно и просто измерить пинг до биржи? Качаем бесплатный инструмент HRPING - https://www.cfos.de/en/ping/ping.htm

Дальше в командной строке пишем hrping.exe 91.203.254.36 -t -g

Получаем примерно такую картинку (глядя на которую радуемся или расстраиваемся):



Если вы меряете из обычного интернета, то нужно использовать адрес публичного прома:

hrping.exe 91.208.232.243 -t -g

Там результаты будут похуже, но тоже в пределах 5 мс

Для совсем озабоченных есть утилита mqsender — она меряет время доставки сообщений плазы, лежит на ftp биржи.