Блог им. Kasatkin

Неприметный Грааль

Неприметный Грааль

Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

Несколько дней спустя, после, почти одновременного, открытия позиции по Сбербанку я разговорился с Самокритичный трейдер, автором первоначальной заметки. Вот тут можно ознакомиться с нашим диалогом, если кому будет интересно: http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/309546.php

Теперь же я хочу отчитаться о результатах торгов по данной стратегии за 2 недели:

Неприметный Грааль

Сделок, конечно, пока набралось не очень много, но все же достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы. Плюс я провел небольшое тестирование на истории по разным инструментам, разобрал еще около 30 сделок. Все делал вручную, т.к. программирование для MQL5 только изучаю, да и для автоматизации мне все еще требуется подкопить опыт, чтобы попытаться полностью формализовать алгоритм.

Итак, что я получил:
— соотношение количества прибыльных сделок к убыточным — 4:3;
— соотношение средней прибыли к среднему убытку — 2,7:1.

И прибыльных сделок больше, и средняя прибыль в несколько раз больше убытка. Не знаю как вам, а мне кажется, что если какие-то системы и могут носить звание «Грааль», то это точно одна из таких. Простой, надежный, прибыльный Грааль.

Несколько примеров сделок:

Неприметный Грааль
Рис. 1. Отличная прибыльная сделка

Неприметный Грааль
Рис. 2. Убыточная сделка

Неприметный Грааль
Рис. 3. Типичная сделка, с небольшой прибылью

Зачем я это публикую?

Во-первых: хочу показать, что на Смартлабе, не смотря на засилье политики и разного мусора, тем не менее, можно найти практическую и полезную информацию. Как в опубликованных материалах, так и у пользователей, здесь обитающих. Нужно быть внимательным, терпеливым, готовым работать и уметь задавать правильные вопросы. Этот пример не единственный в моей практике, на ресурсе есть еще пара человек, которые очень помогли мне, и выдали столько идей, что мне на пару лет изучения еще хватит. :-)

Во-вторых: это моя попытка отблагодарить пользователя Самокритичный трейдер, который не только поделился со мной своими практическими наработками, но и дал кучу советов касающихся психологии трейдинга.

В комментариях, я буду рад ответить на любые ваши вопросы, кроме непосредственно правил самой системы. Грааль не мой, все вопросы по нему — к автору. Кроме того, если вы достаточно внимательны, то найдете 95% ответов по ссылкам, которые я привел ранее.

★63

Простите опишите еще раз точку входа.

 

На мой взгляд вы входите в первом скрине по тренду, но и там сужающийся треугольник, не совсем понятно почему после пяти волн вы не вышли из сделки.

 

На втором скрине классический треугольник, разворотная фигура, и без подтверждения тренда, ловить хай в лонг, это сразу убыток. там все показывало на шорт, в том числе и ваш «стремление к нулю»

 

на третьем скрине: ложный пробой вниз, начало формирования медвежего тренда.

 

Соотношение прифит лос 3- к 1 потому что вы ставите 1 к трем стоп лос? приыбль к убыткам 4-3 это уже алгоритм на плюс. 

 

нужно больше статистики.

 

добавьте технический анализ и алгортмы торговли. не забывайте про запас хода в  момент входа в рынок. и ставьте стоп лос к 1-3\4\5

avatar

VeeJui

Вадим Ильин, А сколько надо сделок для статистики?:)

Самокритичный трейдер, чистой статистики не бывает, существуют три вида лжи, ложь, наглая ложь, статистика.

В данном анализе 1 интервал — и одно наблюдение, этого мало что бы сделать выводы. Здесь только наблюдение подтверждающие -

правильность алгоритма.

avatar

VeeJui

Вадим Ильин, Эх, хороший ты парень, только взять тебе не чем:)
Самокритичный трейдер, не количество сделок будет говорить о работоспособности, а периоды в которые Вы их делаете.
   Если Ваша система трендовая или работает на трендах — выходы и развороты. То в трендовый период рынка, она будет супер!!! А потом в рэндже сожрет всё и еще захочет. В этом весь прикол рынка)))) И если Вы смотрите на болинджеры=мувинги, так как принцип расчета один-математический и усреднение цифр цены за количество времени.То во-первых, Вы отстаете на пару свечей, а то и тройку от реальности, и еще к этому же следите за математической составляющей-которая при неизменных параметрах открытых позиций сама уже меняет картинку и наоборот-при перевесе нихрена не отображает его(дисбаланс)потому что не его она рассчитывает.А сужение коридора и считает тики по времени))ОСЬ Х И ОСЬ Y.Это самый ленивый пример.
avatar

С.

Вадим Ильин, в этой стратегии вход производится по другим правилам. Он не привязан к уровням, их пробоям или разворотным фигурам. Я уже написал в посте, что это не мой грааль, пройдя по ссылкам вы найдете полезную информацию, а с вопросами — обращайтесь к автору.

Я просто протестировал его и нашел очень полезным. А лавры пусть пожинает автор.
Андрей Касаткин, Я прошел по ссылкам, и даже прочел имеющиеся там тексты)) Я вас понял. Спасибо за ответ
avatar

VeeJui

Вадим Ильин, «добавьте технический анализ и алгортмы торговли. не забывайте про запас хода в  момент входа в рынок. и ставьте стоп лос к 1-3\4\5» — а это совет или рекомендация?:)
Самокритичный трейдер, Это конечно совет — дабы грааль заработал)) на 100% =))
avatar

VeeJui

Вадим Ильин, Ты сюда пришёл с советами?:) ЛОЛ:)
Самокритичный трейдер, А что не так та?
avatar

VeeJui

Вадим Ильин, Всё нормально. Живи своей жизнью:)
Самокритичный трейдер, Ты сам пишешь, что будет у тебя там что-то там та — то тебя на смарт лабе не будет =)
avatar

VeeJui

Вадим Ильин, Ты просишь, а самому не чем взять и не куда положить. Зачем ты просишь?:) У тебя есть свои экскрименты от брокера, которые приносят тебе букет эмоций и забирают время и деньги. Или ты реально думаешь что твой букет от брокера поменяют на живую прибыль?:) 
Самокритичный трейдер, Довольно витиевато, что не дает возможности понять что конкретно имеется ввиду.
avatar

VeeJui

Вадим Ильин, Оно уже внутри(Стивен Кинг)
прохладный пост))
avatar

Elverus

Elverus, смею надеяться, что «прохладный» это «cool», а не что-нибудь ругательное :-)
Андрей Касаткин, Нет. Им нужно жёсткое и с их участием. Поэзию приоткрытого занавеса они не понимают. Они хотят чувствовать сами:)
Самокритичный трейдер, вот так пишешь хвалебный пост, все чинно-благородно. И тут прилетает виновник торжества и начинается: «гей-порно», «анальные проходы» :-) Можно помягче как-то? При всем моем уважении :-)
Андрей Касаткин, Исправил до цензурной версии:)
Самокритичный трейдер, какой нахер занавес… заканчивайте все палить! а то главный каюр и так раздухорился, сначала копейки рисовал… а щас вообще решил Олейник и Ко разорить-))
avatar

xxxxx

xxxxx, А чо не по палить то? Всё равно кругом рукожопики не способные даже ложку в руках держать, а надо то лопату:)
Самокритичный трейдер, да нет… по мне тут и ребенка натаскать можно, тут скорей другая проблема. одна и них- неблагодарность.
многие считают что… можно просто зайти на смарт и получить сразу все для своего счастливого будущего, и даже когда ты даешь им подсказку они срут тебе в душу т.к. ты не разживал все-))

общем нужно человека проверить временем и баблом… и то не факт, что стоит все рассказывать после этого. бабло зло… и не известно, как может завернуть чела судьба после обогащения.
avatar

xxxxx

xxxxx, Нет чел. Ты не прав. Есть трейдинг, а есть пиар-маркетинг. Может быть тут есть успешный трейдер, но успешных маркетологов тут больше. Трейдер не сможет опубликовать так как это сделает маркетолог. Итого получаем гавно в цене, золото в тени от того у трейдеров желания нет выходить в люди. Низкая оценка обществом и черезмерно высокая оценка гавна и помоев. А зачем это нужно будет трейдеру, если между его профитным трейдингом и его банковским счётом не стоит то самое общество? Эта публикация всего лишь жест доброй воли и лишнее подтверждение тому что подобного никогда и ни кому из успешных трейдеров не стоит делать.
xxxxx, поддержу Самокритичный трейдер — оригинальной записи месяц, хоть кто-то заинтересовался? Пройдет пара дней и про эту все забудут. Ничего тут не спалишь :-)
Андрей Касаткин, Грааль это не тема. Надо чем то другим промышлять тут:)
xxxxx, А я так понял ты хочешь запретить порнуху на смартлабе, да?:) Т.е. не палить всем каким прибором я имею рынок?:)
Elverus, ахаха! До меня только дошло, про прохладный пост! :-)))
Андрей Касаткин, А до меня не дошло:)
Самокритичный трейдер, «Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-)»
Андрей Касаткин, А-а-а-а, любители тонкого юмора:)
Андрей Касаткин, любите загадки? Вот еще одна, отгадаете, поймете почему описанный паттерн работает, какие еще варианты этого паттерна существуют и как фильтровать неправильные паттерны. 
Найдите аббревиатуру из 3-х букв, основа которых заложена во времена Великой депрессии. Расшифровку одной из букв аббревиатуры найдете в названии торгового алгоритма который получил известность в конце сентября. По моему все просто)) 
avatar

KNK

KNK, благодарю! Я действительно люблю такие загадки :-) Буду думать!
Хороший блог, даже не задумывался никогда, что этот паттерн принесет так много обсуждений, приятно почитать. Причем если понимать его суть, то стопы вам не понадобятся. Удачи в применении)
avatar

stolion

stolion, интересно, спасибо за информацию :-)
Андрей Касаткин, Ладно еще один тебе на будущее, (high-close)<=(close-open)=>(open-low), + еще 2 параметра и 99,9% движение продолжится дальше по тренду.
avatar

stolion

stolion, О! Благодарю! Не зря я опубликовал этот пост.
stolion, Не, не правильно
Самокритичный трейдер, Значит понял, что я написал)
avatar

stolion

stolion, херня… а то все бы токо и делали что импульсы торговали.
Андрей Касаткин, напишите пожалуйста в личку. из-за низкого рейтинга не могу сам обратиться.
stolion, Нет! Стопы как раз нужны и они имеют совершенно конкретную цену. Другое дело что вероятность достижения этой цены ничтожна мала.
А на RI пробовал?
avatar

SAlex

SAlex, нет, на RI не пробовал, т.к. мой размер депозита пока не позволяет его торговать с приемлемым уровнем риска. Но, визуально посмотрев график, могу подтвердить, что все будет работать и там.
SAlex, Везде работает
Александр, попробуйте сначала поискать алгоритм, информация есть тут, на смартлабе. Я именно так смог раскрутить этот клубок ;-)
Александр, Для умного достаточно
Александр, ищите героев Смартлаба :-) Ищите места или события, где они могли стать героями. Проявите фантазию ;-)
Александр, вот же беда какая! Ну давайте я тогда почитаю, поищу, подумаю. А ответ вам потом пришлю в личку. Пойдет так? :-)
Александр, не палите тут! Сделайте пост отдельный :-) Сам в этом направлении тоже работаю.
Александр, Хорошая вещь.
Вы какую- то адаптивную МА используете (на графике)? стандартная — или сами скреативили?
avatar

baron_samedi

vladimir doigt, это индикатор «Канал Дончиана» или «Price Channel», а MA-шка — это, по всей вероятности, средняя линия канала. Индикатор для стратегии не обязателен, но мне визуально помогает оценить размах зарождающегося движения.

Андрей Касаткин, 
теперь понял — Дончиана а в нем  типа пивот пойнта — не видел такой...
Это я понял, что он не нужен...
Просто по рисунку напомнило МА Юрека или Хала
avatar

baron_samedi

Еще можно сделки увидеть?
Станислав Бондарь, опубликую по итогам марта. Самому интересен результат.
Андрей Касаткин, позвольте спросить, как вы пришли к пониманию этой формулы? где искать полезную информацию, на смартлабе? блоги каких пользователей вам помогли? Хоть что-то?
Станислав Бондарь, разве тут можно ответить кратко?

Частично помогли книги, я прочел больше 20 книг по трейдингу. Правда реально полезных из них — штук 5, но и совсем бесполезных нет. Рекомендую раздел «Каталог книг».

На Смартлабе, в первую очередь, полезен раздел «Школа трейдинга». Тимофей проделал серьезную работу. За год я прочел почти все статьи, из тех что смог понять.

Блоги пользователей? Да их тут под сотню полезных, но список я не веду, читаю все подряд и обязательно тех, на кого подписался.

И, разумеется, практика. Легко понять формулу, если ты сам практикуешь похожий метод торговли.
Андрей Касаткин, что именно вам помогло? Какие книги можете посоветовать? Формула не имеет привязки к уровню и индикаторам, как я понял, тогда с чего начать при распутывании клубка?
Станислав Бондарь, ответ на вопрос «что помогло?» — умение думать и искать решения самостоятельно. Опыт работы программистом, возможно.

Из книг, что могу вспомнить «с лету»:

1) Линда Рашке — Биржевые секреты
2) Стив Ниссон — Японские свечи
3) Билл Вильямс — Торговый хаос
4) Ларри Вильямс — Долгосрочные секреты
5) Майкл Ковел — Биржевая торговля по трендам
6) Путь Черепах (не помню автора)
7) Еще один хороший трейд (тоже не помню автора)
8) Воспоминания биржевого спекулянта (Лефевр?)
9) пожалуй хватит, надо остановиться… :-)

С чего начать — я не знаю, зависит от вашего уровня. Может с книг. Может с графиков. А может с обучения у кого-нибудь.

Андрей Касаткин, Разве обучение может быть полезным? Вы знаете подобные примеры?
Станислав Бондарь, мне трудно судить. Я, в принципе, поклонник самостоятельного обучения. Но слышал отзывы от некоторых пользователей на этом форуме, что обучение у практикующих и зарабатывающих трейдеров — вполне полезно.

Ну и в данном конкретном случае, вполне можно рассмотреть мою ситуацию как обучение. Я, конечно, до многого дошел сам разбираясь с системой. Но автор научил меня своим приемам, дал подобранные опытным путем параметры и мы вместе, по скайпу проторговали несколько ситуаций.

И вот, через 2 недели, у меня уже есть статистика и я шлепаю сделки самостоятельно. Обучение состоялось? Да. Но будет ли оно полезно всем — я не знаю. Голова нужна.
Андрей Касаткин, так вы у него учились? Он обучает?
Станислав Бондарь, вот как вы читаете? «Учился» тут совершенно неподходящий термин. Я торгую больше года на бирже и до этого — год на форексе. Учился я сам. А у него я «научился» той части «грааля», до которой не дошел сам. А вообще да, он занимается обучением. Собственно, думаю, именно поэтому и взял с меня обещание не выдавать все детали.
Андрей Касаткин, я имел ввиду, что после раскрытия деталей, вы начали торговать с положительным мат.ожиданием?
Станислав Бондарь, нет, я с положительным мат. ожиданием торговал и до раскрытия деталей. Но эти самые детали очень сильно улучшили это мат. ожидание. Именно поэтому я решил такой пост опубликовать. 

Вот что я написал в тот момент в нашей c Самокритичный трейдер переписке в скайпе:
[26.02.16 13:35:48] Andy Kasatkin: Черт, у меня средняя прибыль по сделке в 3 раза больше, чем средний убыток! И при этом, убытки реже (почти 60/40%), чем прибыль. Если это не Грааль, то я вообще не знаю, чем можно удивить еще :-)

Это пока лучшая из систем, что я торговал. Но, я все же хочу быть осторожным, количество сделок все еще невелико. А вот по итогам марта уже можно будет делать более серьезные выводы.
Андрей Касаткин, он обучает выборочно? Стоит ли обращаться к нему с подобными вопросами? Или вы один из?
Станислав Бондарь, как он рассказывал, обучил уже многих.

Я, к сожалению, лично с ним не знаком и могу говорить только о том, что знаю сам. Он несколько непростой в общении человек, не любит глупых вопросов, иногда, как мне показалось, любит приукрасить (уж прошу прощения, СТ, если будешь это читать :-) но в вопросах трейдинга разбирается отлично — вот за это могу поручиться.

Человеку «с нуля» я бы точно не советовал к нему обращаться. Но если опыт торговли есть и готовы потерпеть его, хммм..., ну назовем это экстравагантностью — то да, он научить может. :-)
Андрей Касаткин, спасибо
Станислав Бондарь, почитай Куругузкина «Биржевой трейдинг.Системный подход». Простым языком описаны базовые принципы -  как формируются паттерны, что есть система и т.д. А вообще меньше читай и больше думай  ) по книжкам торговать не научишься )
avatar

Lewvik

Lewvik, не согласен с «меньше читай», но согласен с «больше думай» :-)
Андрей Касаткин, читать — это всмысле искать некие граали в книжках бессмысленно. А так то да, учиться новому нужно, иначе трейдинг будет как бег на месте )
avatar

Lewvik

Lewvik, Спасибо почитаю. Я понимаю, что не научишься, т.к. был опыт, но чем больше ты на рынке, тем больше вопросов) Может со временем, у меня получится отсеивать лишнюю информацию.
Андрей Касаткин, хвосты сигнального диапазона должны быть большими, либо диапазон целиком  должен быть узким? Я правильно понял — система заключается в пробое диапазона, открытие минус закрытие которого равно нулю и удержании позиции времени формирования этого диапазона?
avatar

Lewvik

Lewvik, по всем вопросам касательно системы — обращайтесь к автору. Я обещал не разглашать то, что получил от него в личной переписке. 
Андрей Касаткин, март прошел. и заодно и апрель. публикации не было, будет еще?
Дмитрий Б., да, приношу свои извинения. Был очень загружен по основной работе и не нашел времени написать отчет. Если вкратце — разочаровался. Но отчет я, надеюсь, доделаю в ближайшие дни.
Ясно, тем не менее спасибо. Просто либо я более примитивно мыслю, либо вы вкладываете другой смысл в это выражение. Но в таком варианте  грааля не наблюдается )
avatar

Lewvik

Lewvik, у каждого грааль свой ;-)
Весь сахар, или мед… в словах " к лучшей сделке".  


avatar

Александр

Да, и продолжение движения будет (close=open)^( close=higt) для тренда вверх. 
avatar

Александр

Александр, новая свеча не обязательно будет направлена по тренду. А вот то, что она, с большей вероятностью, закроется близко к high (или low, если пойдет вниз) — в этом основа данного «грааля».
Сутья понял… с большего… Визуально то видно на истории. Я имел ввиду продолжение  движения после уже формирования сетапа граааля. Посмртри визуально еще такой вариант (close=low) перед граалью… с большим спредом.
avatar

Александр

Александр, спасибо, посмотрю. Я решил этот месяц еще протестировать «грааль» в чистом виде, как получил от автора, для статистики. А так, у меня к нему уже тоже много чего полезного накопилось :-)
Я хотел с ним пообщатся, но он меня забанил… Почему не знаю, посему действительно у него свреобразный подход к людям))
avatar

Александр

Александр, да уж :-)
Андрей Касаткин, меня тоже забанил))
Станислав Бондарь, и не ответил ничего?
Андрей Касаткин, я ему написать не могу, комментировать тоже)) В любом случаем, он и не обязан.
Станислав Бондарь, может у вас рейтинга на сайте не хватает? В скайп напишите, он у него в профиле есть.
Андрей Касаткин, и в скайпе писал, он сначала отвечал, потом перестал.Видимо выводы какие-то сделал.
Станислав Бондарь, ну тогда сорри ¯\_(ツ)_/¯
Андрей Касаткин, все равно, спасибо за проявленный интерес.
Грааль надо выстрадать самому. Нужно понимать, что четкой, всегда работающей, баблорубочной машинки не бывает. Если бездумно скопировать полностью чью-то систему, то при небольшом изменении рынка(или другой его фазы) сольешь и не поймешь даже почему так произошло. Здесь и опыт должен быть и наметанный глаз на стратегию, чтоб увидеть, что рынок не под нее в данный момент. Типа вошел в комнату — что-то не так, а объяснить логически не можешь. И только потом понимаешь, что пульт от телевизора никогда на этом месте не кладешь.)))
avatar

SAlex

SAlex, поглядим в конце марта :-) Я тоже сначала был настроен скептически.
Андрей Касаткин, «ключи же есть», исторические данные же есть. Можно взять и посмотреть. Навскидку, глянь июль какой-нибудь пару-тройку лет назад. Инструменты взять типа SI за 2007 год. Нефть ту же. 
avatar

SAlex

SAlex, я визуально потестил. Даже на графиках 60-80-90-х годов. Хотел убедиться, что все работает «сотни лет», как уверял автор. Убедился. Но это тестирование на истории не совсем чистое, я же вижу правую половину графика, и могу «подсуживать» теоретически. Надо алгоритм писать, или тестировать в реальных условиях. Я выбрал второе.

По моим наблюдениям, от трендовости рынка этот «грааль» не зависит. Но не везде работает одинаково.
Андрей Касаткин, 60-х 80-х круто. )))
avatar

SAlex

 Вот я, например, знаю пару стратегий зарабатывающих людей. Периодически смотрю как они входят в рынок. Но хоть убей, я не вижу того на графике, что видят они. Хотя правила, формализация мне известны.
avatar

SAlex

Привет. Пытаюсь понять алгоритм.

Если упростить исходную формулировку

Вот так он выглядит в сокращённом варианте:
|close-open|->00=>close->high 
Если разность между открытием и закрытием(читай в строгой форме между максимум и минимумом) стремится к нулю, то следующий такой же промежуток времени закрытие будет стремится к лучшей цене по сделке, т.е. максимум если покупаем и минимум если продаём.


Можно в следующем виде: Если свеча практически не имеет тела, то закрытие следующего бара будет стремится к максимуму предыдущей свечи... 

Но не понятна фраза - т.е. максимум если покупаем и минимум если продаём.

Также непонятна последняя сделка по сбербанку от 25/02/2016 на недельном ТФ, тк предудущаяя недельная свечка не соответствует критерию close-open|->00


avatar

BiTrader

BiTrader, с последней сделкой вы верно подметили. Я сам не увидел там вход, вошел по сигналу от автора. Мои самостоятельные сделки все, кроме первых двух и последней.

По всем вопросам насчет грааля — к автору. Это меня уже порядком утомило отвечать.
Попробовал прогнать на истории RI. Таймфрейм — H2. Сначала статистика по всем свечам с 2010 года по февраль 2016. Затем статистика после свечи H2 с величиной тела 50п. Затем с величиной тела 20п. Ось X — процент закрытия след. свечи от ее середины к high или low.


avatar

SAlex

SAlex, хорошая работа! Интересно. А попробуйте, плз, не по величине тела а по размеру high-low отобрать свечки, ситуация не изменится?
Андрей Касаткин, картина не поменялась. Свечек менее 60п одна нарисовалась, менее 80 — около 3. Взял в результате 200 и 500: 
avatar

SAlex

SAlex, раз уж вы взялись :-), если не затруднит, попробуйте отфильтровать только те ситуации, где вторая свеча больше первой. Вариант как с телом, так и с high-low. Мне самому любопытно.
Не не затруднит. Я второй день реинженирингом занимаюсь как раз.)) В принципе, мне многое понятно из того, что не написал СТ. Но посмотрев статистику по формуле, есть у меня подозрение, что не в |close-open|->00=>close->high дело. Базы по стат. преймуществу в формуле не видно, на которую можно уже навешивать все остальное. По крайней мере по RI. То есть дело может быть в управлении позиции, когда стоп в б\у поставить, когда ждать день с сильным движением, опыт опять же, паттерны. 
Пойду перекушу, продолжим тогда.
avatar

SAlex

Ну вот что получилось. Анализируем тело и фильтруем след. свечу за сигнальной:



Здесь что-то начало наклевываться и я продолжил увеличивать пункты:


Последнюю картинку, собственно, я ждал по опубликованной формуле. Но реализовать на практике условие «след свеча больше сигнальной» как мне кажется, затруднительно. Практически подглядывание в будущее.
Вот вообще без фильтров:


Вот с анализом high\low свечей, а не тел:





avatar

SAlex

SAlex, большое спасибо за исследование! У самого руки не доходили. По поводу подглядывания в будущее, подумайте, разгадка близко :-)
Андрей Касаткин, тут ведь вот какое дело. Эффект проявляется только если мы берем большую свечу. Фактически от 1000п. Что в принципе не вяжется с «Если разность между открытием и закрытием(читай в строгой форме между максимум и минимумом) стремится к нулю». То есть по первоисточнику мы работаем от напила, а не от трендовой свечки. 
avatar

SAlex

SAlex, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос :-(
SAlex, напишите мне я расскажу вам принцип грааля, у меня нет обязательств перед автором. Мои наблюдения по торгуемыми мной инструментами показали что грааль может и грааль но потенциал профита очень маленький. 
Отчет по торговле, стейтменты в динамике с начала года, соответственно по месяцам, январь — по 7 февраля 187% годовых, по 12 марта 256% годовых, 31 марта 315% годовых, 30 апреля 253% годовых:






Предыдущие топики:
http://smart-lab.ru/my/Mangusta/blog/all/
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/324395.php
 
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/323359.php
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/316824.php
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/316387.php
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/313673.php 
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/312529.php
http://smart-lab.ru/blog/311971.php
http://smart-lab.ru/blog/311732.php
http://smart-lab.ru/blog/309359.php
http://smart-lab.ru/blog/307799.php
http://smart-lab.ru/blog/306611.php
http://smart-lab.ru/blog/308146.php

видеоотзывы
https://youtu.be/r9BGTyCcexk

Рынок регулярно даёт возможности тем, кто эти возможности видит и извлекает из них прибыль. 
Amat victoria curam (Победа любит подготовленных).

*% годовых* — так считают годовые % в банках и на конкурсе ЛЧИ 

P.S. Деньги в ДУ не беру, мастер класс не продаю, всем успешного тренда!

Тестирование рекомендаций — протестировать мои рекомендации может каждый желающий ссылка

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW